Сравнение TJUL с XMAR
TJUL (Innovator Equity Defined Protection ETF – 2 Yr to July 2025) and XMAR (FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March) are both Options Trading funds. Both are actively managed. Over the past year, TJUL returned 5.57% vs 11.66% for XMAR. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TJUL charges 0.79%/yr vs 0.85%/yr for XMAR.
Доходность
Сравнение доходности TJUL и XMAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TJUL показывает доходность 2.47%, что значительно ниже, чем у XMAR с доходностью 7.34%.
TJUL
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 0.27%
- 6 месяцев
- 2.12%
- С начала года
- 2.47%
- 1 год
- 5.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XMAR
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 0.42%
- 6 месяцев
- 7.08%
- С начала года
- 7.34%
- 1 год
- 11.66%
- 3 года*
- 10.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TJUL и XMAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TJUL Innovator Equity Defined Protection ETF – 2 Yr to July 2025 | 2.47% | 6.55% | 8.18% | 3.09% |
XMAR FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March | 7.34% | 10.30% | 10.10% | 4.00% |
Correlation
The correlation between TJUL and XMAR is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2023 г. | 0.65 |
The correlation between TJUL and XMAR has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TJUL vs. XMAR — Ранг доходности на риск
TJUL
XMAR
Сравнение TJUL c XMAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF – 2 Yr to July 2025 (TJUL) и FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March (XMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TJUL | XMAR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 2.02 | -0.63 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.69 | 7.92 | -5.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.36 | 53.63 | -41.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TJUL и XMAR
Максимальная просадка TJUL за все время составила -4.61%, что меньше максимальной просадки XMAR в -7.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TJUL и XMAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TJUL | XMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.61% | -7.29% | +2.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.08% | -1.48% | -0.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.61% | -7.29% | +2.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.07% | -0.09% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.38% | -0.30% | -0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.45% | 0.22% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности TJUL и XMAR
Текущая волатильность для Innovator Equity Defined Protection ETF – 2 Yr to July 2025 (TJUL) составляет 0.68%, в то время как у FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March (XMAR) волатильность равна 0.83%. Это указывает на то, что TJUL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TJUL | XMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.68% | 0.83% | -0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.20% | 2.66% | -0.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.79% | 3.04% | -0.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.20% | 5.49% | -1.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.20% | 5.49% | -1.29% |
Сравнение комиссий TJUL и XMAR
TJUL берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии XMAR в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TJUL и XMAR
Ни TJUL, ни XMAR не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
TJUL and XMAR have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XMAR has higher volatility (0.83%) compared to TJUL (0.68%). In terms of maximum drawdown, TJUL dropped -4.61% vs XMAR's -7.29%.
On 1-year performance, XMAR leads with 11.66% vs 5.57% for TJUL. On fees, TJUL is cheaper at 0.79% per year. On volatility, TJUL has been the lower-risk option at 0.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XMAR has performed better with a 11.66% return vs 5.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TJUL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.85% for XMAR.
TJUL and XMAR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Innovator and FT Vest. Their fees differ too: 0.79% for TJUL and 0.85% for XMAR.
XMAR currently has the higher Sharpe Ratio (3.85 vs 2.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TJUL и XMAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор