Сравнение TJUL с PJAN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Equity Defined Protection ETF – 2 Yr to July 2025 (TJUL) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN).
TJUL и PJAN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TJUL - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 17 июл. 2023 г.. PJAN - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 15% Buffer Protect January Series Index. Фонд был запущен 2 янв. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности TJUL и PJAN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TJUL и PJAN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TJUL Innovator Equity Defined Protection ETF – 2 Yr to July 2025 | -0.49% | 6.55% | 8.18% | 3.05% |
PJAN Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January | -1.66% | 11.29% | 13.45% | 4.90% |
Доходность по периодам
С начала года, TJUL показывает доходность -0.49%, что значительно выше, чем у PJAN с доходностью -1.66%.
TJUL
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -0.93%
- С начала года
- -0.49%
- 6 месяцев
- 0.26%
- 1 год
- 5.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PJAN
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -2.16%
- С начала года
- -1.66%
- 6 месяцев
- 0.95%
- 1 год
- 11.31%
- 3 года*
- 11.66%
- 5 лет*
- 7.86%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TJUL и PJAN
И TJUL, и PJAN имеют комиссию равную 0.79%.
Доходность на риск
TJUL vs. PJAN — Ранг доходности на риск
TJUL
PJAN
Сравнение TJUL c PJAN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF – 2 Yr to July 2025 (TJUL) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TJUL | PJAN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 1.15 | -0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.39 | 1.74 | -0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.29 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | 1.57 | -0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.70 | 8.42 | -1.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TJUL | PJAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 1.15 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.89 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.47 | 0.82 | +0.66 |
Корреляция
Корреляция между TJUL и PJAN составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TJUL и PJAN
Ни TJUL, ни PJAN не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок TJUL и PJAN
Максимальная просадка TJUL за все время составила -4.61%, что меньше максимальной просадки PJAN в -21.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TJUL и PJAN.
Загрузка...
Показатели просадок
| TJUL | PJAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.61% | -21.25% | +16.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.34% | -7.35% | +3.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -11.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.16% | -2.71% | +1.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.41% | -1.76% | +1.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.74% | 1.37% | -0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности TJUL и PJAN
Текущая волатильность для Innovator Equity Defined Protection ETF – 2 Yr to July 2025 (TJUL) составляет 1.41%, в то время как у Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN) волатильность равна 3.24%. Это указывает на то, что TJUL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PJAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TJUL | PJAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.41% | 3.24% | -1.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.21% | 4.60% | -2.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.58% | 9.87% | -4.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.36% | 8.91% | -4.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.36% | 10.69% | -6.33% |