Сравнение TJUL с PEP

С начала года, TJUL показывает доходность -0.49%, что значительно ниже, чем у PEP с доходностью 8.72%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF – 2 Yr to July 2025 (TJUL) и PepsiCo, Inc. (PEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TJUL на текущий момент составляет 0.92, что выше коэффициента Шарпа PEP равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TJUL и PEP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между TJUL и PEP составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

TJUL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PEP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%.

Максимальная просадка TJUL за все время составила -4.61%, что меньше максимальной просадки PEP в -73.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TJUL и PEP.

Текущая волатильность для Innovator Equity Defined Protection ETF – 2 Yr to July 2025 (TJUL) составляет 1.41%, в то время как у PepsiCo, Inc. (PEP) волатильность равна 5.23%. Это указывает на то, что TJUL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.