PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TJUL с IVVB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TJUL с IVVB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Equity Defined Protection ETF – 2 Yr to July 2025 (TJUL) и iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB).

TJUL и IVVB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TJUL - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 17 июл. 2023 г.. IVVB - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 28 июн. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности TJUL и IVVB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Equity Defined Protection ETF – 2 Yr to July 2025 (TJUL) и iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TJUL и IVVB

2026 (YTD)202520242023
TJUL
Innovator Equity Defined Protection ETF – 2 Yr to July 2025		-0.49%6.55%8.18%3.05%
IVVB
iShares Large Cap Deep Buffer ETF		-2.81%9.60%18.66%1.01%

Доходность по периодам

С начала года, TJUL показывает доходность -0.49%, что значительно выше, чем у IVVB с доходностью -2.81%.

TJUL

1 день
0.28%
1 месяц
-0.93%
С начала года
-0.49%
6 месяцев
0.26%
1 год
5.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IVVB

1 день
0.31%
1 месяц
-3.66%
С начала года
-2.81%
6 месяцев
-0.77%
1 год
10.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Equity Defined Protection ETF – 2 Yr to July 2025

iShares Large Cap Deep Buffer ETF

Часто сравнивают с TJUL:
TJUL с UJULTJUL с XUSPTJUL с EALTTJUL с BUFFTJUL с SPYTJUL с MAXJTJUL с BITO
Часто сравнивают с IVVB:
IVVB с IVVIVVB с IVVMIVVB с SCHGIVVB с VOOIVVB с SPYIVVB с VTIIVVB с GOLD

Сравнение комиссий TJUL и IVVB

TJUL берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии IVVB в 0.50%.

TJUL
Innovator Equity Defined Protection ETF – 2 Yr to July 2025
IVVB
iShares Large Cap Deep Buffer ETF

Доходность на риск

TJUL vs. IVVB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TJUL
Ранг доходности на риск TJUL: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TJUL: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TJUL: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TJUL: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TJUL: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TJUL: 6363
Ранг коэф-та Мартина
IVVB
Ранг доходности на риск IVVB: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVVB: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVVB: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVVB: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVVB: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVVB: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TJUL c IVVB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF – 2 Yr to July 2025 (TJUL) и iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TJULIVVBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

1.02

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.39

1.52

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.23

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.14

1.59

-0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.70

7.12

-0.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TJUL vs. IVVB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TJUL на текущий момент составляет 0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVVB равному 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TJUL и IVVB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TJULIVVBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

1.02

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.47

1.05

+0.42

Корреляция

Корреляция между TJUL и IVVB составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TJUL и IVVB

TJUL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IVVB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%.

TTM20252024
TJUL
Innovator Equity Defined Protection ETF – 2 Yr to July 2025		0.00%0.00%0.00%
IVVB
iShares Large Cap Deep Buffer ETF		1.26%1.22%0.87%

Просадки

Сравнение просадок TJUL и IVVB

Максимальная просадка TJUL за все время составила -4.61%, что меньше максимальной просадки IVVB в -13.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TJUL и IVVB.

Загрузка...

Показатели просадок

TJULIVVBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.61%

-13.08%

+8.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.34%

-6.90%

+2.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.16%

-4.45%

+3.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.41%

-1.67%

+1.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.74%

1.54%

-0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности TJUL и IVVB

Текущая волатильность для Innovator Equity Defined Protection ETF – 2 Yr to July 2025 (TJUL) составляет 1.41%, в то время как у iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB) волатильность равна 2.67%. Это указывает на то, что TJUL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVVB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TJULIVVBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.41%

2.67%

-1.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.21%

6.27%

-4.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.58%

10.63%

-5.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.36%

9.47%

-5.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.36%

9.47%

-5.11%