PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TJUL с FLJJ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TJUL с FLJJ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Equity Defined Protection ETF – 2 Yr to July 2025 (TJUL) и Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ).

TJUL и FLJJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TJUL - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 17 июл. 2023 г.. FLJJ - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 31 янв. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности TJUL и FLJJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Equity Defined Protection ETF – 2 Yr to July 2025 (TJUL) и Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TJUL и FLJJ

2026 (YTD)20252024
TJUL
Innovator Equity Defined Protection ETF – 2 Yr to July 2025		-0.49%6.55%7.22%
FLJJ
Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF		-1.50%11.35%14.19%

Доходность по периодам

С начала года, TJUL показывает доходность -0.49%, что значительно выше, чем у FLJJ с доходностью -1.50%.

TJUL

1 день
0.28%
1 месяц
-0.93%
С начала года
-0.49%
6 месяцев
0.26%
1 год
5.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FLJJ

1 день
0.51%
1 месяц
-2.07%
С начала года
-1.50%
6 месяцев
0.79%
1 год
12.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Equity Defined Protection ETF – 2 Yr to July 2025

Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF

Часто сравнивают с TJUL:
TJUL с UJULTJUL с XUSPTJUL с EALTTJUL с BUFFTJUL с SPYTJUL с MAXJTJUL с VOO
Часто сравнивают с FLJJ:
FLJJ с BALTFLJJ с SPYFLJJ с DMARFLJJ с AMDYFLJJ с AMZYFLJJ с AUGTFLJJ с JANW

Сравнение комиссий TJUL и FLJJ

TJUL берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии FLJJ в 0.74%.

TJUL
Innovator Equity Defined Protection ETF – 2 Yr to July 2025
FLJJ
Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF

Доходность на риск

TJUL vs. FLJJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TJUL
Ранг доходности на риск TJUL: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TJUL: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TJUL: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TJUL: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TJUL: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TJUL: 6363
Ранг коэф-та Мартина
FLJJ
Ранг доходности на риск FLJJ: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLJJ: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLJJ: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLJJ: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLJJ: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLJJ: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TJUL c FLJJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF – 2 Yr to July 2025 (TJUL) и Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TJULFLJJDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

1.89

-0.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.39

2.80

-1.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.40

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.14

3.15

-2.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.70

13.06

-6.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TJUL vs. FLJJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TJUL на текущий момент составляет 0.92, что ниже коэффициента Шарпа FLJJ равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TJUL и FLJJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TJULFLJJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

1.89

-0.97

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.47

1.75

-0.28

Корреляция

Корреляция между TJUL и FLJJ составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TJUL и FLJJ

Ни TJUL, ни FLJJ не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок TJUL и FLJJ

Максимальная просадка TJUL за все время составила -4.61%, что меньше максимальной просадки FLJJ в -6.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TJUL и FLJJ.

Загрузка...

Показатели просадок

TJULFLJJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.61%

-6.91%

+2.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.34%

-3.86%

-0.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.16%

-2.45%

+1.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.41%

-0.82%

+0.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.74%

0.93%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности TJUL и FLJJ

Текущая волатильность для Innovator Equity Defined Protection ETF – 2 Yr to July 2025 (TJUL) составляет 1.41%, в то время как у Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ) волатильность равна 2.16%. Это указывает на то, что TJUL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLJJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TJULFLJJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.41%

2.16%

-0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.21%

3.49%

-1.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.58%

6.42%

-0.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.36%

6.31%

-1.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.36%

6.31%

-1.95%