PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TJUL с CAOS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TJUL с CAOS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Equity Defined Protection ETF – 2 Yr to July 2025 (TJUL) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS).

TJUL и CAOS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TJUL - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 17 июл. 2023 г.. CAOS - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 14 авг. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности TJUL и CAOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Equity Defined Protection ETF – 2 Yr to July 2025 (TJUL) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TJUL и CAOS

2026 (YTD)202520242023
TJUL
Innovator Equity Defined Protection ETF – 2 Yr to July 2025		-0.49%6.55%8.18%3.05%
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF		0.96%2.55%5.33%2.10%

Доходность по периодам

С начала года, TJUL показывает доходность -0.49%, что значительно ниже, чем у CAOS с доходностью 0.96%.

TJUL

1 день
0.28%
1 месяц
-0.93%
С начала года
-0.49%
6 месяцев
0.26%
1 год
5.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CAOS

1 день
-0.13%
1 месяц
0.12%
С начала года
0.96%
6 месяцев
1.23%
1 год
2.95%
3 года*
5.41%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Equity Defined Protection ETF – 2 Yr to July 2025

Alpha Architect Tail Risk ETF

Часто сравнивают с TJUL:
TJUL с UJULTJUL с XUSPTJUL с EALTTJUL с BUFFTJUL с SPYTJUL с MAXJTJUL с BITO
Часто сравнивают с CAOS:
CAOS с TAILCAOS с BOXXCAOS с SHYCAOS с SPYCAOS с AHTPXCAOS с MAINCAOS с SVOL

Сравнение комиссий TJUL и CAOS

TJUL берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии CAOS в 0.63%.

TJUL
Innovator Equity Defined Protection ETF – 2 Yr to July 2025
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF

Доходность на риск

TJUL vs. CAOS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TJUL
Ранг доходности на риск TJUL: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TJUL: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TJUL: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TJUL: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TJUL: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TJUL: 6363
Ранг коэф-та Мартина
CAOS
Ранг доходности на риск CAOS: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAOS: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAOS: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAOS: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAOS: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAOS: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TJUL c CAOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF – 2 Yr to July 2025 (TJUL) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TJULCAOSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

0.63

+0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.39

0.90

+0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.23

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.14

0.85

+0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.70

1.40

+5.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TJUL vs. CAOS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TJUL на текущий момент составляет 0.92, что выше коэффициента Шарпа CAOS равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TJUL и CAOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TJULCAOSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

0.63

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.47

1.26

+0.21

Корреляция

Корреляция между TJUL и CAOS составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TJUL и CAOS

Ни TJUL, ни CAOS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок TJUL и CAOS

Максимальная просадка TJUL за все время составила -4.61%, что больше максимальной просадки CAOS в -3.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TJUL и CAOS.

Загрузка...

Показатели просадок

TJULCAOSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.61%

-3.60%

-1.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.34%

-3.60%

-0.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.16%

-0.93%

-0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.41%

-0.90%

+0.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.74%

2.18%

-1.44%

Волатильность

Сравнение волатильности TJUL и CAOS

Innovator Equity Defined Protection ETF – 2 Yr to July 2025 (TJUL) имеет более высокую волатильность в 1.41% по сравнению с Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) с волатильностью 0.74%. Это указывает на то, что TJUL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TJULCAOSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.41%

0.74%

+0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.21%

1.31%

+0.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.58%

4.68%

+0.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.36%

4.37%

-0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.36%

4.37%

-0.01%