PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TJUL с BITO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TJUL и BITO составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.2

Доходность

Сравнение доходности TJUL и BITO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Equity Defined Protection ETF – 2 Yr to July 2025 (TJUL) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025
4.51%
57.65%
TJUL
BITO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TJUL:

2.72

BITO:

2.04

Коэф-т Сортино

TJUL:

3.86

BITO:

2.64

Коэф-т Омега

TJUL:

1.56

BITO:

1.31

Коэф-т Кальмара

TJUL:

5.12

BITO:

2.71

Коэф-т Мартина

TJUL:

23.27

BITO:

8.69

Индекс Язвы

TJUL:

0.35%

BITO:

13.43%

Дневная вол-ть

TJUL:

2.96%

BITO:

57.20%

Макс. просадка

TJUL:

-3.09%

BITO:

-77.86%

Текущая просадка

TJUL:

-0.04%

BITO:

-6.09%

Доходность по периодам

С начала года, TJUL показывает доходность 0.94%, что значительно ниже, чем у BITO с доходностью 7.95%.


TJUL

С начала года

0.94%

1 месяц

0.94%

6 месяцев

4.51%

1 год

8.22%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BITO

С начала года

7.95%

1 месяц

7.95%

6 месяцев

57.65%

1 год

119.54%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TJUL и BITO

TJUL берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии BITO в 0.95%.


BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF
График комиссии BITO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
График комиссии TJUL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.79%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TJUL и BITO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TJUL
Ранг риск-скорректированной доходности TJUL, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TJUL, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TJUL, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TJUL, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TJUL, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TJUL, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина

BITO
Ранг риск-скорректированной доходности BITO, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BITO, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITO, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITO, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TJUL c BITO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF – 2 Yr to July 2025 (TJUL) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TJUL, с текущим значением в 2.72, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.722.04
Коэффициент Сортино TJUL, с текущим значением в 3.86, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.862.64
Коэффициент Омега TJUL, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.561.31
Коэффициент Кальмара TJUL, с текущим значением в 5.12, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.005.123.93
Коэффициент Мартина TJUL, с текущим значением в 23.27, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0023.278.69
TJUL
BITO

Показатель коэффициента Шарпа TJUL на текущий момент составляет 2.72, что выше коэффициента Шарпа BITO равного 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TJUL и BITO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.504.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025
2.72
2.04
TJUL
BITO

Дивиденды

Сравнение дивидендов TJUL и BITO

TJUL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BITO за последние двенадцать месяцев составляет около 55.60%.


TTM20242023
TJUL
Innovator Equity Defined Protection ETF – 2 Yr to July 2025
0.00%0.00%0.00%
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF
55.60%61.58%15.14%

Просадки

Сравнение просадок TJUL и BITO

Максимальная просадка TJUL за все время составила -3.09%, что меньше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TJUL и BITO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025
-0.04%
-6.09%
TJUL
BITO

Волатильность

Сравнение волатильности TJUL и BITO

Текущая волатильность для Innovator Equity Defined Protection ETF – 2 Yr to July 2025 (TJUL) составляет 0.56%, в то время как у ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) волатильность равна 13.04%. Это указывает на то, что TJUL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025
0.56%
13.04%
TJUL
BITO
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab