Сравнение TJUL с BITO
TJUL (Innovator Equity Defined Protection ETF – 2 Yr to July 2025) and BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) are both exchange-traded funds - TJUL is a Options Trading fund actively managed by Innovator, while BITO is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares. Both are actively managed. Over the past year, TJUL returned 5.33% vs -47.20% for BITO. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. TJUL charges 0.79%/yr vs 0.95%/yr for BITO.
Доходность
Сравнение доходности TJUL и BITO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TJUL показывает доходность 1.93%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -33.32%.
TJUL
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.01%
- С начала года
- 1.93%
- 6 месяцев
- 1.76%
- 1 год
- 5.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITO
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -22.17%
- С начала года
- -33.32%
- 6 месяцев
- -33.16%
- 1 год
- -47.20%
- 3 года*
- 17.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TJUL и BITO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TJUL Innovator Equity Defined Protection ETF – 2 Yr to July 2025 | 1.93% | 6.55% | 8.18% | 3.09% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -33.32% | -11.19% | 104.45% | 35.26% |
Correlation
The correlation between TJUL and BITO is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2023 г. | 0.31 |
The correlation between TJUL and BITO shifts across timeframes, from 0.31 (all time) to 0.41 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TJUL vs. BITO — Ранг доходности на риск
TJUL
BITO
Сравнение TJUL c BITO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF – 2 Yr to July 2025 (TJUL) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TJUL | BITO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 0.82 | +0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.57 | -0.88 | +3.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.79 | -1.49 | +13.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TJUL и BITO
Максимальная просадка TJUL за все время составила -4.61%, что меньше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TJUL и BITO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TJUL | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.61% | -77.86% | +73.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.08% | -54.01% | +51.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -54.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.26% | -54.01% | +53.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.39% | -36.89% | +36.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.45% | 31.65% | -31.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности TJUL и BITO
Текущая волатильность для Innovator Equity Defined Protection ETF – 2 Yr to July 2025 (TJUL) составляет 0.81%, в то время как у ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) волатильность равна 12.96%. Это указывает на то, что TJUL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TJUL | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.81% | 12.96% | -12.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.23% | 34.32% | -32.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.85% | 44.16% | -41.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.24% | 55.00% | -50.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.24% | 55.00% | -50.76% |
Сравнение комиссий TJUL и BITO
TJUL берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии BITO в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TJUL и BITO
TJUL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BITO за последние двенадцать месяцев составляет около 74.68%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 74.68% | 78.29% | 61.59% | 15.14% |
TJUL Innovator Equity Defined Protection ETF – 2 Yr to July 2025 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TJUL and BITO have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITO has higher volatility (12.96%) compared to TJUL (0.81%). In terms of maximum drawdown, TJUL dropped -4.61% vs BITO's -77.86%.
On 1-year performance, TJUL leads with 5.33% vs -47.20% for BITO. On fees, TJUL is cheaper at 0.79% per year. On volatility, TJUL has been the lower-risk option at 0.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TJUL has performed better with a 5.33% return vs -47.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TJUL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.95% for BITO.
BITO has the higher dividend yield at 74.68%, compared with 0.00% for TJUL.
TJUL is categorized as Options Trading, while BITO is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Innovator and ProShares. Their fees differ too: 0.79% for TJUL and 0.95% for BITO.
TJUL currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TJUL и BITO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор