Сравнение TJUL с BITO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Equity Defined Protection ETF – 2 Yr to July 2025 (TJUL) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO).
TJUL и BITO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TJUL - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 17 июл. 2023 г.. BITO - это активно управляемый фонд от ProShares. Фонд был запущен 19 окт. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности TJUL и BITO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TJUL и BITO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TJUL Innovator Equity Defined Protection ETF – 2 Yr to July 2025 | -0.49% | 6.55% | 8.18% | 3.05% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -22.79% | -11.19% | 104.45% | 36.11% |
Доходность по периодам
С начала года, TJUL показывает доходность -0.49%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -22.79%.
TJUL
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -0.93%
- С начала года
- -0.49%
- 6 месяцев
- 0.26%
- 1 год
- 5.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITO
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -1.72%
- С начала года
- -22.79%
- 6 месяцев
- -43.10%
- 1 год
- -23.27%
- 3 года*
- 24.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TJUL и BITO
TJUL берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии BITO в 0.95%.
Доходность на риск
TJUL vs. BITO — Ранг доходности на риск
TJUL
BITO
Сравнение TJUL c BITO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF – 2 Yr to July 2025 (TJUL) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TJUL | BITO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | -0.52 | +1.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.39 | -0.50 | +1.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.94 | +0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | -0.42 | +1.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.70 | -0.89 | +7.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TJUL | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | -0.52 | +1.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.47 | -0.08 | +1.55 |
Корреляция
Корреляция между TJUL и BITO составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TJUL и BITO
TJUL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BITO за последние двенадцать месяцев составляет около 80.47%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TJUL Innovator Equity Defined Protection ETF – 2 Yr to July 2025 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 80.47% | 78.29% | 61.59% | 15.14% |
Просадки
Сравнение просадок TJUL и BITO
Максимальная просадка TJUL за все время составила -4.61%, что меньше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TJUL и BITO.
Загрузка...
Показатели просадок
| TJUL | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.61% | -77.86% | +73.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.34% | -50.05% | +45.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.16% | -46.75% | +45.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.41% | -36.57% | +36.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.74% | 23.73% | -22.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности TJUL и BITO
Текущая волатильность для Innovator Equity Defined Protection ETF – 2 Yr to July 2025 (TJUL) составляет 1.41%, в то время как у ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) волатильность равна 12.84%. Это указывает на то, что TJUL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TJUL | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.41% | 12.84% | -11.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.21% | 36.71% | -34.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.58% | 45.32% | -39.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.36% | 55.77% | -51.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.36% | 55.77% | -51.41% |