Сравнение TJUL с AGG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Equity Defined Protection ETF – 2 Yr to July 2025 (TJUL) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG).
TJUL и AGG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TJUL - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 17 июл. 2023 г.. AGG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 22 сент. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности TJUL и AGG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TJUL и AGG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TJUL Innovator Equity Defined Protection ETF – 2 Yr to July 2025 | -0.49% | 6.55% | 8.18% | 3.05% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 0.09% | 7.19% | 1.31% | 2.86% |
Доходность по периодам
С начала года, TJUL показывает доходность -0.49%, что значительно ниже, чем у AGG с доходностью 0.09%.
TJUL
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -0.93%
- С начала года
- -0.49%
- 6 месяцев
- 0.26%
- 1 год
- 5.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AGG
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 4.05%
- 3 года*
- 3.62%
- 5 лет*
- 0.24%
- 10 лет*
- 1.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TJUL и AGG
TJUL берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии AGG в 0.03%.
Доходность на риск
TJUL vs. AGG — Ранг доходности на риск
TJUL
AGG
Сравнение TJUL c AGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF – 2 Yr to July 2025 (TJUL) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TJUL | AGG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 0.93 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.39 | 1.32 | +0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.17 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | 1.76 | -0.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.70 | 4.89 | +1.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TJUL | AGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 0.93 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.04 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.31 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.47 | 0.60 | +0.88 |
Корреляция
Корреляция между TJUL и AGG составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TJUL и AGG
TJUL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AGG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TJUL Innovator Equity Defined Protection ETF – 2 Yr to July 2025 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 3.95% | 3.89% | 3.74% | 3.13% | 2.39% | 1.77% | 2.14% | 2.70% | 2.72% | 2.32% | 2.39% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок TJUL и AGG
Максимальная просадка TJUL за все время составила -4.61%, что меньше максимальной просадки AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TJUL и AGG.
Загрузка...
Показатели просадок
| TJUL | AGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.61% | -18.43% | +13.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.34% | -2.52% | -1.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.82% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.16% | -2.30% | +1.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.41% | -2.71% | +2.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.74% | 0.91% | -0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности TJUL и AGG
Текущая волатильность для Innovator Equity Defined Protection ETF – 2 Yr to July 2025 (TJUL) составляет 1.41%, в то время как у iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) волатильность равна 1.67%. Это указывает на то, что TJUL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TJUL | AGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.41% | 1.67% | -0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.21% | 2.55% | -0.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.58% | 4.37% | +1.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.36% | 6.07% | -1.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.36% | 5.39% | -1.03% |