Сравнение TIVFX с DFIEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX).
TIVFX управляется American Beacon. Фонд был запущен 1 авг. 1994 г.. DFIEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности TIVFX и DFIEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TIVFX и DFIEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIVFX American Beacon Tocqueville International Value Fund | 12.18% | 36.15% | 3.73% | 15.43% | -20.57% | 7.53% | 12.61% | 19.38% | -19.87% | 24.18% |
DFIEX DFA International Core Equity Portfolio I | 2.80% | 36.18% | 3.99% | 17.50% | -13.51% | 13.85% | 7.73% | 21.70% | -17.41% | 28.04% |
Доходность по периодам
С начала года, TIVFX показывает доходность 12.18%, что значительно выше, чем у DFIEX с доходностью 2.80%. За последние 10 лет акции TIVFX уступали акциям DFIEX по среднегодовой доходности: 8.08% против 9.64% соответственно.
TIVFX
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -9.76%
- С начала года
- 12.18%
- 6 месяцев
- 16.65%
- 1 год
- 59.68%
- 3 года*
- 19.06%
- 5 лет*
- 8.08%
- 10 лет*
- 8.08%
DFIEX
- 1 день
- 3.02%
- 1 месяц
- -6.42%
- С начала года
- 2.80%
- 6 месяцев
- 8.00%
- 1 год
- 30.46%
- 3 года*
- 16.74%
- 5 лет*
- 9.40%
- 10 лет*
- 9.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TIVFX и DFIEX
TIVFX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии DFIEX в 0.24%.
Доходность на риск
TIVFX vs. DFIEX — Ранг доходности на риск
TIVFX
DFIEX
Сравнение TIVFX c DFIEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TIVFX | DFIEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.12 | 1.95 | +1.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.55 | 2.55 | +1.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.39 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.44 | 2.57 | +1.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.93 | 10.07 | +7.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TIVFX | DFIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.12 | 1.95 | +1.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.60 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.59 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.35 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между TIVFX и DFIEX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIVFX и DFIEX
Дивидендная доходность TIVFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.86%, что больше доходности DFIEX в 3.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIVFX American Beacon Tocqueville International Value Fund | 7.86% | 8.82% | 10.23% | 1.66% | 1.39% | 3.65% | 0.34% | 1.69% | 1.37% | 1.28% | 1.57% | 3.01% |
DFIEX DFA International Core Equity Portfolio I | 3.14% | 3.22% | 3.42% | 3.36% | 2.88% | 2.98% | 1.77% | 2.90% | 2.95% | 2.49% | 2.76% | 4.20% |
Просадки
Сравнение просадок TIVFX и DFIEX
Максимальная просадка TIVFX за все время составила -54.21%, что меньше максимальной просадки DFIEX в -62.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIVFX и DFIEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TIVFX | DFIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.21% | -62.22% | +8.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.21% | -11.01% | -2.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.31% | -28.66% | -7.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.51% | -41.04% | -0.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.23% | -7.75% | -2.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.45% | -12.26% | -1.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.27% | 2.81% | +0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности TIVFX и DFIEX
American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX) имеет более высокую волатильность в 7.93% по сравнению с DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) с волатильностью 7.09%. Это указывает на то, что TIVFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TIVFX | DFIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.93% | 7.09% | +0.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.06% | 10.45% | +3.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.68% | 15.90% | +3.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.21% | 15.65% | +2.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.40% | 16.35% | +1.05% |