PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TIVFX с TRERX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TIVFX с TRERX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX) и Nuveen International Equity Fund Retirement Class (TRERX).

TIVFX управляется American Beacon. Фонд был запущен 1 авг. 1994 г.. TRERX - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности TIVFX и TRERX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX) и Nuveen International Equity Fund Retirement Class (TRERX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TIVFX и TRERX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TIVFX
American Beacon Tocqueville International Value Fund		12.18%36.15%3.73%15.43%-20.57%7.53%12.61%19.38%-19.87%24.18%
TRERX
Nuveen International Equity Fund Retirement Class		-1.39%32.87%3.71%16.63%-17.52%10.54%15.51%22.95%-23.69%31.53%

Доходность по периодам

С начала года, TIVFX показывает доходность 12.18%, что значительно выше, чем у TRERX с доходностью -1.39%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TIVFX имеют среднегодовую доходность 8.08%, а акции TRERX немного отстают с 7.74%.

TIVFX

1 день
1.65%
1 месяц
-9.76%
С начала года
12.18%
6 месяцев
16.65%
1 год
59.68%
3 года*
19.06%
5 лет*
8.08%
10 лет*
8.08%

TRERX

1 день
3.16%
1 месяц
-7.28%
С начала года
-1.39%
6 месяцев
4.11%
1 год
22.75%
3 года*
13.65%
5 лет*
6.70%
10 лет*
7.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Beacon Tocqueville International Value Fund

Nuveen International Equity Fund Retirement Class

Часто сравнивают с TIVFX:
TIVFX с FSTSXTIVFX с HSCZTIVFX с VIAAXTIVFX с SCIEXTIVFX с VGTSXTIVFX с IGAAXTIVFX с FSPSX
Часто сравнивают с TRERX:
TRERX с IVFIXTRERX с SIMYXTRERX с GTMIXTRERX с ANDIXTRERX с FHLFXTRERX с PPYPXTRERX с VFORX

Сравнение комиссий TIVFX и TRERX

TIVFX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии TRERX в 0.70%.

TIVFX
American Beacon Tocqueville International Value Fund
TRERX
Nuveen International Equity Fund Retirement Class

Доходность на риск

TIVFX vs. TRERX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TIVFX
Ранг доходности на риск TIVFX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIVFX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIVFX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIVFX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIVFX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIVFX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
TRERX
Ранг доходности на риск TRERX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRERX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRERX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRERX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRERX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRERX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TIVFX c TRERX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX) и Nuveen International Equity Fund Retirement Class (TRERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TIVFXTRERXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.12

1.19

+1.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.55

1.66

+1.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.55

1.24

+0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.44

1.53

+2.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.93

5.71

+12.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TIVFX vs. TRERX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TIVFX на текущий момент составляет 3.12, что выше коэффициента Шарпа TRERX равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIVFX и TRERX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TIVFXTRERXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.12

1.19

+1.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.39

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.43

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.36

+0.01

Корреляция

Корреляция между TIVFX и TRERX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIVFX и TRERX

Дивидендная доходность TIVFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.86%, что меньше доходности TRERX в 11.04%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TIVFX
American Beacon Tocqueville International Value Fund		7.86%8.82%10.23%1.66%1.39%3.65%0.34%1.69%1.37%1.28%1.57%3.01%
TRERX
Nuveen International Equity Fund Retirement Class		11.04%10.88%2.17%2.28%1.85%2.47%0.93%1.39%7.06%1.25%1.20%0.95%

Просадки

Сравнение просадок TIVFX и TRERX

Максимальная просадка TIVFX за все время составила -54.21%, что меньше максимальной просадки TRERX в -64.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIVFX и TRERX.

Загрузка...

Показатели просадок

TIVFXTRERXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.21%

-64.73%

+10.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.21%

-13.26%

+0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.31%

-32.21%

-4.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.51%

-42.32%

+0.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.23%

-10.29%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.45%

-14.54%

+1.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

3.55%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности TIVFX и TRERX

Текущая волатильность для American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX) составляет 7.93%, в то время как у Nuveen International Equity Fund Retirement Class (TRERX) волатильность равна 8.81%. Это указывает на то, что TIVFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TIVFXTRERXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.93%

8.81%

-0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.06%

13.03%

+1.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.68%

19.55%

+0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.21%

17.15%

+1.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.40%

18.01%

-0.61%