PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TIVFX с HSCZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TIVFX с HSCZ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TIVFX (American Beacon Tocqueville International Value Fund) and HSCZ (iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF) are both funds - TIVFX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by American Beacon, while HSCZ is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Small-Cap 100% Hedged to USD Index. Over the past 10 years, TIVFX returned 9.62%/yr vs 11.74%/yr for HSCZ. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TIVFX charges 1.20%/yr vs 0.43%/yr for HSCZ.

Доходность

Сравнение доходности TIVFX и HSCZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TIVFX показывает доходность 35.27%, что значительно выше, чем у HSCZ с доходностью 11.38%. За последние 10 лет акции TIVFX уступали акциям HSCZ по среднегодовой доходности: 9.62% против 11.74% соответственно.

TIVFX

1 день
0.07%
1 месяц
2.84%
С начала года
35.27%
6 месяцев
39.51%
1 год
64.35%
3 года*
26.52%
5 лет*
10.95%
10 лет*
9.62%

HSCZ

1 день
0.73%
1 месяц
3.51%
С начала года
11.38%
6 месяцев
13.99%
1 год
29.56%
3 года*
19.25%
5 лет*
11.13%
10 лет*
11.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TIVFX и HSCZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TIVFX
American Beacon Tocqueville International Value Fund		35.27%36.15%3.73%15.43%-20.57%7.53%12.61%19.38%-19.87%24.18%
HSCZ
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF		11.38%25.74%12.89%17.03%-11.46%17.75%6.40%27.89%-13.99%24.52%

Correlation

The correlation between TIVFX and HSCZ is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2015 г.

0.71

The correlation between TIVFX and HSCZ shifts across timeframes, from 0.63 (1 year) to 0.74 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Beacon Tocqueville International Value Fund

iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF

Часто сравнивают с TIVFX:
TIVFX с FSTSXTIVFX с FSPSXTIVFX с TRERXTIVFX с SWISXTIVFX с IGAAXTIVFX с VIAAXTIVFX с DODFX
Часто сравнивают с HSCZ:
HSCZ с HEFAHSCZ с MSMLXHSCZ с ISVLHSCZ с EWUSHSCZ с HEWJHSCZ с ISCFHSCZ с HEZU

Доходность на риск

TIVFX vs. HSCZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TIVFX
Ранг доходности на риск TIVFX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIVFX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIVFX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIVFX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIVFX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIVFX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
HSCZ
Ранг доходности на риск HSCZ: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSCZ: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSCZ: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSCZ: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSCZ: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSCZ: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TIVFX c HSCZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TIVFXHSCZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.61
2.65

+0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.41
3.74

+0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.61

1.49

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.70

3.09

+2.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.83

13.26

+7.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TIVFX vs. HSCZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TIVFX на текущий момент составляет 3.61, что выше коэффициента Шарпа HSCZ равного 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIVFX и HSCZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TIVFXHSCZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.61

2.65

+0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.83

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.75

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.67

-0.27

Просадки

Сравнение просадок TIVFX и HSCZ

Максимальная просадка TIVFX за все время составила -54.21%, что больше максимальной просадки HSCZ в -34.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIVFX и HSCZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TIVFXHSCZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.21%

-34.89%

-19.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.69%

-9.61%

-2.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.99%

-12.81%

-11.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.31%

-20.11%

-16.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.51%

-34.89%

-6.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.83%

-0.25%

-1.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.38%

-4.65%

-8.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.19%

2.23%

+0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности TIVFX и HSCZ

American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX) имеет более высокую волатильность в 6.54% по сравнению с iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) с волатильностью 3.28%. Это указывает на то, что TIVFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HSCZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TIVFXHSCZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.54%

3.28%

+3.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.99%

9.22%

+5.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.45%

11.22%

+7.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.61%

13.46%

+5.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.62%

15.66%

+1.96%

Сравнение комиссий TIVFX и HSCZ

TIVFX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии HSCZ в 0.43%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIVFX и HSCZ

Дивидендная доходность TIVFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.52%, что больше доходности HSCZ в 2.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HSCZ
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF		2.92%3.25%3.26%2.98%26.91%2.90%1.46%4.66%6.15%2.52%2.57%1.75%
TIVFX
American Beacon Tocqueville International Value Fund		6.52%8.82%10.23%1.66%1.39%3.65%0.34%1.69%1.37%1.28%1.57%3.01%

Часто задаваемые вопросы

TIVFX and HSCZ have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TIVFX has higher volatility (6.54%) compared to HSCZ (3.28%). In terms of maximum drawdown, TIVFX dropped -54.21% vs HSCZ's -34.89%.

TIVFX currently has the higher Sharpe Ratio (3.61 vs 2.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TIVFX и HSCZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор