Сравнение TIVFX с HSCZ
TIVFX (American Beacon Tocqueville International Value Fund) and HSCZ (iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF) are both funds - TIVFX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by American Beacon, while HSCZ is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Small-Cap 100% Hedged to USD Index. Over the past 10 years, TIVFX returned 8.47%/yr vs 12.16%/yr for HSCZ. Their 0.71 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. TIVFX charges 1.20%/yr vs 0.43%/yr for HSCZ.
Доходность
Сравнение доходности TIVFX и HSCZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TIVFX показывает доходность 22.54%, что значительно выше, чем у HSCZ с доходностью 13.63%. За последние 10 лет акции TIVFX уступали акциям HSCZ по среднегодовой доходности: 8.47% против 12.16% соответственно.
TIVFX
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- -7.72%
- 6 месяцев
- 6.36%
- С начала года
- 22.54%
- 1 год
- 35.66%
- 3 года*
- 20.81%
- 5 лет*
- 8.98%
- 10 лет*
- 8.47%
- Всё время*
- 6.42%
HSCZ
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 0.26%
- 6 месяцев
- 7.82%
- С начала года
- 13.63%
- 1 год
- 24.32%
- 3 года*
- 19.27%
- 5 лет*
- 11.12%
- 10 лет*
- 12.16%
- Всё время*
- 10.69%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.55M | $1.74M | $1.30M | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам TIVFX и HSCZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIVFX American Beacon Tocqueville International Value Fund | 22.54% | 36.15% | 3.73% | 15.43% | -20.57% | 7.53% | 12.61% | 19.38% | -19.87% | 24.18% |
HSCZ iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF | 13.63% | 25.74% | 12.89% | 17.03% | -11.46% | 17.75% | 6.40% | 27.89% | -13.99% | 24.52% |
Correlation
The correlation between TIVFX and HSCZ is 0.64, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.64 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.73 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2015 г. | 0.71 |
The correlation between TIVFX and HSCZ has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TIVFX vs. HSCZ — Ранг доходности на риск
TIVFX
HSCZ
Сравнение TIVFX c HSCZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TIVFX | HSCZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.37 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 2.54 | -0.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.29 | 10.56 | -3.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TIVFX и HSCZ
Максимальная просадка TIVFX за все время составила -54.21%, что больше максимальной просадки HSCZ в -34.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIVFX и HSCZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TIVFX | HSCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.21% | -34.89% | -19.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.03% | -9.61% | -9.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.99% | -12.81% | -11.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.31% | -20.11% | -16.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.51% | -34.89% | -6.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.77% | 0.00% | -12.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.35% | -4.60% | -8.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.07% | 2.31% | +2.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности TIVFX и HSCZ
American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX) имеет более высокую волатильность в 9.33% по сравнению с iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) с волатильностью 3.68%. Это указывает на то, что TIVFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HSCZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TIVFX | HSCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.33% | 3.68% | +5.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.47% | 10.21% | +9.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.48% | 11.99% | +10.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.44% | 13.53% | +5.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.87% | 15.36% | +2.51% |
Сравнение комиссий TIVFX и HSCZ
TIVFX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии HSCZ в 0.43%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIVFX и HSCZ
Дивидендная доходность TIVFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.20%, что больше доходности HSCZ в 3.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSCZ iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF | 3.07% | 3.25% | 3.26% | 2.98% | 26.91% | 2.90% | 1.46% | 4.66% | 6.15% | 2.52% | 2.57% | 1.75% |
TIVFX American Beacon Tocqueville International Value Fund | 7.20% | 8.82% | 10.23% | 1.66% | 1.39% | 3.65% | 0.34% | 1.69% | 1.37% | 1.28% | 1.57% | 3.01% |
Часто задаваемые вопросы
TIVFX and HSCZ have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TIVFX has higher volatility (9.33%) compared to HSCZ (3.68%). In terms of maximum drawdown, TIVFX dropped -54.21% vs HSCZ's -34.89%.
HSCZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TIVFX и HSCZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор