PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TIVFX с HSCZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TIVFX с HSCZ

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ).

TIVFX управляется American Beacon. Фонд был запущен 1 авг. 1994 г.. HSCZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Small-Cap 100% Hedged to USD Index. Фонд был запущен 29 июн. 2015 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TIVFX или HSCZ.

Корреляция

Корреляция между TIVFX и HSCZ составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности TIVFX и HSCZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TIVFX:

-0.42

HSCZ:

0.60

Коэф-т Сортино

TIVFX:

-0.33

HSCZ:

0.90

Коэф-т Омега

TIVFX:

0.95

HSCZ:

1.13

Коэф-т Кальмара

TIVFX:

-0.24

HSCZ:

0.72

Коэф-т Мартина

TIVFX:

-0.62

HSCZ:

3.10

Индекс Язвы

TIVFX:

11.51%

HSCZ:

2.96%

Дневная вол-ть

TIVFX:

20.20%

HSCZ:

15.80%

Макс. просадка

TIVFX:

-63.56%

HSCZ:

-34.89%

Текущая просадка

TIVFX:

-12.85%

HSCZ:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, TIVFX показывает доходность 4.48%, что значительно ниже, чем у HSCZ с доходностью 6.62%.

TIVFX

С начала года

4.48%

1 месяц

9.31%

6 месяцев

-4.29%

1 год

-8.42%

5 лет

6.78%

10 лет

2.15%

HSCZ

С начала года

6.62%

1 месяц

10.63%

6 месяцев

8.90%

1 год

9.47%

5 лет

14.01%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий TIVFX и HSCZ

TIVFX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии HSCZ в 0.43%.

TIVFX
American Beacon Tocqueville International Value Fund
HSCZ
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TIVFX и HSCZ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TIVFX
Ранг риск-скорректированной доходности TIVFX, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TIVFX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIVFX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIVFX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIVFX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIVFX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
HSCZ
Ранг риск-скорректированной доходности HSCZ, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HSCZ, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSCZ, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSCZ, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSCZ, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSCZ, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TIVFX c HSCZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TIVFX на текущий момент составляет -0.42, что ниже коэффициента Шарпа HSCZ равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIVFX и HSCZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIVFX и HSCZ

Дивидендная доходность TIVFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что меньше доходности HSCZ в 3.06%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TIVFX
American Beacon Tocqueville International Value Fund		1.32%1.38%1.66%1.39%3.65%0.33%1.69%1.37%0.96%1.01%1.76%2.39%
HSCZ
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF		3.06%3.26%2.98%26.91%2.90%1.46%4.51%6.15%2.52%2.57%1.75%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TIVFX и HSCZ

Максимальная просадка TIVFX за все время составила -63.56%, что больше максимальной просадки HSCZ в -34.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIVFX и HSCZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TIVFX и HSCZ

American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX) имеет более высокую волатильность в 4.14% по сравнению с iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) с волатильностью 3.31%. Это указывает на то, что TIVFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HSCZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...