Сравнение TIVFX с HSCZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ).
TIVFX управляется American Beacon. Фонд был запущен 1 авг. 1994 г.. HSCZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Small-Cap 100% Hedged to USD Index. Фонд был запущен 29 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности TIVFX и HSCZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TIVFX и HSCZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIVFX American Beacon Tocqueville International Value Fund | 12.18% | 36.15% | 3.73% | 15.43% | -20.57% | 7.53% | 12.61% | 19.38% | -19.87% | 24.18% |
HSCZ iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF | 3.75% | 25.74% | 12.89% | 17.03% | -11.46% | 17.75% | 6.40% | 27.89% | -13.99% | 24.52% |
Доходность по периодам
С начала года, TIVFX показывает доходность 12.18%, что значительно выше, чем у HSCZ с доходностью 3.75%. За последние 10 лет акции TIVFX уступали акциям HSCZ по среднегодовой доходности: 8.08% против 11.32% соответственно.
TIVFX
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -9.76%
- С начала года
- 12.18%
- 6 месяцев
- 16.65%
- 1 год
- 59.68%
- 3 года*
- 19.06%
- 5 лет*
- 8.08%
- 10 лет*
- 8.08%
HSCZ
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -3.90%
- С начала года
- 3.75%
- 6 месяцев
- 9.45%
- 1 год
- 29.76%
- 3 года*
- 17.57%
- 5 лет*
- 10.22%
- 10 лет*
- 11.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TIVFX и HSCZ
TIVFX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии HSCZ в 0.43%.
Доходность на риск
TIVFX vs. HSCZ — Ранг доходности на риск
TIVFX
HSCZ
Сравнение TIVFX c HSCZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TIVFX | HSCZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.12 | 2.07 | +1.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.55 | 2.81 | +0.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.44 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.44 | 3.00 | +1.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.93 | 12.08 | +5.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TIVFX | HSCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.12 | 2.07 | +1.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.77 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.73 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.63 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между TIVFX и HSCZ составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIVFX и HSCZ
Дивидендная доходность TIVFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.86%, что больше доходности HSCZ в 3.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIVFX American Beacon Tocqueville International Value Fund | 7.86% | 8.82% | 10.23% | 1.66% | 1.39% | 3.65% | 0.34% | 1.69% | 1.37% | 1.28% | 1.57% | 3.01% |
HSCZ iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF | 3.14% | 3.25% | 3.26% | 2.98% | 26.91% | 2.90% | 1.46% | 4.66% | 6.15% | 2.52% | 2.57% | 1.75% |
Просадки
Сравнение просадок TIVFX и HSCZ
Максимальная просадка TIVFX за все время составила -54.21%, что больше максимальной просадки HSCZ в -34.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIVFX и HSCZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| TIVFX | HSCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.21% | -34.89% | -19.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.21% | -9.80% | -3.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.31% | -20.11% | -16.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.51% | -34.89% | -6.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.23% | -4.98% | -5.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.45% | -4.70% | -8.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.27% | 2.46% | +0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности TIVFX и HSCZ
American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX) имеет более высокую волатильность в 7.93% по сравнению с iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) с волатильностью 5.32%. Это указывает на то, что TIVFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HSCZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TIVFX | HSCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.93% | 5.32% | +2.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.06% | 8.66% | +5.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.68% | 14.48% | +5.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.21% | 13.38% | +4.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.40% | 15.65% | +1.75% |