PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TIVFX с IGAAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TIVFX с IGAAX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX) и American Funds International Growth and Income Fund Class A (IGAAX).

TIVFX управляется American Beacon. Фонд был запущен 1 авг. 1994 г.. IGAAX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 окт. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности TIVFX и IGAAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX) и American Funds International Growth and Income Fund Class A (IGAAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TIVFX и IGAAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TIVFX
American Beacon Tocqueville International Value Fund		15.41%36.15%3.73%15.43%-20.57%7.53%12.61%19.38%-19.87%24.18%
IGAAX
American Funds International Growth and Income Fund Class A		3.12%35.09%3.28%15.25%-15.47%9.80%7.78%27.11%-14.38%26.08%

Доходность по периодам

С начала года, TIVFX показывает доходность 15.41%, что значительно выше, чем у IGAAX с доходностью 3.12%. За последние 10 лет акции TIVFX уступали акциям IGAAX по среднегодовой доходности: 8.39% против 8.93% соответственно.

TIVFX

1 день
2.88%
1 месяц
-2.93%
С начала года
15.41%
6 месяцев
19.37%
1 год
63.53%
3 года*
20.19%
5 лет*
8.70%
10 лет*
8.39%

IGAAX

1 день
1.55%
1 месяц
-2.47%
С начала года
3.12%
6 месяцев
7.96%
1 год
28.77%
3 года*
15.54%
5 лет*
7.77%
10 лет*
8.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Beacon Tocqueville International Value Fund

American Funds International Growth and Income Fund Class A

Часто сравнивают с TIVFX:
TIVFX с FSTSXTIVFX с HSCZTIVFX с TRERXTIVFX с VIAAXTIVFX с SCIEXTIVFX с VGTSXTIVFX с FSPSX
Часто сравнивают с IGAAX:
IGAAX с VXUSIGAAX с FNILXIGAAX с ARTKXIGAAX с BRXIXIGAAX с VFIAXIGAAX с GSINXIGAAX с MADVX

Сравнение комиссий TIVFX и IGAAX

TIVFX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии IGAAX в 0.91%.

TIVFX
American Beacon Tocqueville International Value Fund
IGAAX
American Funds International Growth and Income Fund Class A

Доходность на риск

TIVFX vs. IGAAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TIVFX
Ранг доходности на риск TIVFX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIVFX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIVFX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIVFX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIVFX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIVFX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
IGAAX
Ранг доходности на риск IGAAX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGAAX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGAAX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGAAX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGAAX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGAAX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TIVFX c IGAAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX) и American Funds International Growth and Income Fund Class A (IGAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TIVFXIGAAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.26

1.99

+1.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.71

2.52

+1.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.57

1.40

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.96

2.72

+2.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.81

10.47

+9.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TIVFX vs. IGAAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TIVFX на текущий момент составляет 3.26, что выше коэффициента Шарпа IGAAX равного 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIVFX и IGAAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TIVFXIGAAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.26

1.99

+1.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.54

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.57

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.44

-0.07

Корреляция

Корреляция между TIVFX и IGAAX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIVFX и IGAAX

Дивидендная доходность TIVFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.64%, что меньше доходности IGAAX в 7.99%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TIVFX
American Beacon Tocqueville International Value Fund		7.64%8.82%10.23%1.66%1.39%3.65%0.34%1.69%1.37%1.28%1.57%3.01%
IGAAX
American Funds International Growth and Income Fund Class A		7.99%8.14%3.37%2.29%4.00%6.91%1.37%2.40%2.81%1.85%2.35%3.25%

Просадки

Сравнение просадок TIVFX и IGAAX

Максимальная просадка TIVFX за все время составила -54.21%, что больше максимальной просадки IGAAX в -35.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIVFX и IGAAX.

Загрузка...

Показатели просадок

TIVFXIGAAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.21%

-35.79%

-18.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.69%

-10.92%

-0.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.31%

-30.57%

-5.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.51%

-35.79%

-5.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.64%

-7.43%

-0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.45%

-7.96%

-5.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.31%

2.84%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности TIVFX и IGAAX

American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX) имеет более высокую волатильность в 7.45% по сравнению с American Funds International Growth and Income Fund Class A (IGAAX) с волатильностью 5.61%. Это указывает на то, что TIVFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TIVFXIGAAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.45%

5.61%

+1.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.27%

9.78%

+4.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.80%

14.59%

+5.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.25%

14.44%

+3.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.42%

15.82%

+1.60%