Сравнение TIVFX с SWISX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX) и Schwab International Index Fund (SWISX).
TIVFX управляется American Beacon. Фонд был запущен 1 авг. 1994 г.. SWISX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности TIVFX и SWISX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TIVFX и SWISX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIVFX American Beacon Tocqueville International Value Fund | 12.18% | 36.15% | 3.73% | 15.43% | -20.57% | 7.53% | 12.61% | 19.38% | -19.87% | 24.18% |
SWISX Schwab International Index Fund | 1.04% | 31.59% | 3.54% | 18.13% | -14.30% | 11.25% | 8.14% | 21.87% | -13.38% | 25.32% |
Доходность по периодам
С начала года, TIVFX показывает доходность 12.18%, что значительно выше, чем у SWISX с доходностью 1.04%. За последние 10 лет акции TIVFX уступали акциям SWISX по среднегодовой доходности: 8.08% против 8.84% соответственно.
TIVFX
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -9.76%
- С начала года
- 12.18%
- 6 месяцев
- 16.65%
- 1 год
- 59.68%
- 3 года*
- 19.06%
- 5 лет*
- 8.08%
- 10 лет*
- 8.08%
SWISX
- 1 день
- 3.05%
- 1 месяц
- -6.36%
- С начала года
- 1.04%
- 6 месяцев
- 4.82%
- 1 год
- 22.91%
- 3 года*
- 14.40%
- 5 лет*
- 8.19%
- 10 лет*
- 8.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TIVFX и SWISX
TIVFX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии SWISX в 0.06%.
Доходность на риск
TIVFX vs. SWISX — Ранг доходности на риск
TIVFX
SWISX
Сравнение TIVFX c SWISX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX) и Schwab International Index Fund (SWISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TIVFX | SWISX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.12 | 1.35 | +1.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.55 | 1.86 | +1.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.27 | +0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.44 | 1.92 | +2.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.93 | 7.37 | +10.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TIVFX | SWISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.12 | 1.35 | +1.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.51 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.53 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.29 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между TIVFX и SWISX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIVFX и SWISX
Дивидендная доходность TIVFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.86%, что больше доходности SWISX в 3.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIVFX American Beacon Tocqueville International Value Fund | 7.86% | 8.82% | 10.23% | 1.66% | 1.39% | 3.65% | 0.34% | 1.69% | 1.37% | 1.28% | 1.57% | 3.01% |
SWISX Schwab International Index Fund | 3.51% | 3.55% | 3.29% | 3.31% | 2.73% | 3.34% | 1.88% | 3.09% | 3.15% | 2.71% | 3.19% | 2.71% |
Просадки
Сравнение просадок TIVFX и SWISX
Максимальная просадка TIVFX за все время составила -54.21%, что меньше максимальной просадки SWISX в -60.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIVFX и SWISX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TIVFX | SWISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.21% | -60.65% | +6.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.21% | -11.39% | -1.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.31% | -29.42% | -6.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.51% | -33.83% | -7.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.23% | -8.19% | -2.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.45% | -14.88% | +1.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.27% | 2.97% | +0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности TIVFX и SWISX
American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX) и Schwab International Index Fund (SWISX) имеют волатильность 7.93% и 7.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TIVFX | SWISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.93% | 7.82% | +0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.06% | 11.27% | +2.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.68% | 17.24% | +2.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.21% | 16.12% | +2.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.40% | 16.81% | +0.59% |