PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TIVFX с FSTSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TIVFX с FSTSX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX) и Fidelity Series International Small Cap Fund (FSTSX).

TIVFX управляется American Beacon. Фонд был запущен 1 авг. 1994 г.. FSTSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 дек. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности TIVFX и FSTSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX) и Fidelity Series International Small Cap Fund (FSTSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TIVFX и FSTSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TIVFX
American Beacon Tocqueville International Value Fund		10.36%36.15%3.73%15.43%-20.57%7.53%12.61%19.38%-19.87%24.18%
FSTSX
Fidelity Series International Small Cap Fund		-4.92%27.49%4.97%18.36%-26.25%18.29%19.61%28.24%-13.19%34.44%

Доходность по периодам

С начала года, TIVFX показывает доходность 10.36%, что значительно выше, чем у FSTSX с доходностью -4.92%. За последние 10 лет акции TIVFX уступали акциям FSTSX по среднегодовой доходности: 7.91% против 8.86% соответственно.

TIVFX

1 день
-0.23%
1 месяц
-11.69%
С начала года
10.36%
6 месяцев
14.86%
1 год
58.24%
3 года*
18.41%
5 лет*
8.01%
10 лет*
7.91%

FSTSX

1 день
-0.18%
1 месяц
-11.22%
С начала года
-4.92%
6 месяцев
-3.31%
1 год
17.66%
3 года*
11.76%
5 лет*
5.42%
10 лет*
8.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Beacon Tocqueville International Value Fund

Fidelity Series International Small Cap Fund

Часто сравнивают с TIVFX:
TIVFX с HSCZTIVFX с TRERXTIVFX с VIAAXTIVFX с IGAAXTIVFX с VGTSXTIVFX с SCIEXTIVFX с FSPSX
Часто сравнивают с FSTSX:
FSTSX с FSCOXFSTSX с OBIOXFSTSX с BISAXFSTSX с ISCFFSTSX с FSKFSTSX с VSSFSTSX с FSPSX

Сравнение комиссий TIVFX и FSTSX

TIVFX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии FSTSX в 0.03%.

TIVFX
American Beacon Tocqueville International Value Fund
FSTSX
Fidelity Series International Small Cap Fund

Доходность на риск

TIVFX vs. FSTSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TIVFX
Ранг доходности на риск TIVFX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIVFX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIVFX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIVFX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIVFX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIVFX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
FSTSX
Ранг доходности на риск FSTSX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSTSX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSTSX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSTSX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSTSX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSTSX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TIVFX c FSTSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX) и Fidelity Series International Small Cap Fund (FSTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TIVFXFSTSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.87

1.05

+1.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.32

1.48

+1.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.51

1.21

+0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.00

1.30

+2.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.63

4.56

+12.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TIVFX vs. FSTSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TIVFX на текущий момент составляет 2.87, что выше коэффициента Шарпа FSTSX равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIVFX и FSTSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TIVFXFSTSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.87

1.05

+1.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.33

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.56

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.58

-0.21

Корреляция

Корреляция между TIVFX и FSTSX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIVFX и FSTSX

Дивидендная доходность TIVFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.99%, что меньше доходности FSTSX в 16.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TIVFX
American Beacon Tocqueville International Value Fund		7.99%8.82%10.23%1.66%1.39%3.65%0.34%1.69%1.37%1.28%1.57%3.01%
FSTSX
Fidelity Series International Small Cap Fund		16.03%15.24%10.22%3.34%6.38%13.22%0.81%4.27%10.99%6.30%4.01%7.32%

Просадки

Сравнение просадок TIVFX и FSTSX

Максимальная просадка TIVFX за все время составила -54.21%, что больше максимальной просадки FSTSX в -38.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIVFX и FSTSX.

Загрузка...

Показатели просадок

TIVFXFSTSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.21%

-38.91%

-15.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.21%

-11.22%

-1.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.31%

-38.91%

+2.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.51%

-38.91%

-2.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.69%

-11.22%

-0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.45%

-7.95%

-5.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

3.19%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности TIVFX и FSTSX

American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX) имеет более высокую волатильность в 7.61% по сравнению с Fidelity Series International Small Cap Fund (FSTSX) с волатильностью 6.05%. Это указывает на то, что TIVFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TIVFXFSTSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.61%

6.05%

+1.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.01%

9.68%

+4.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.67%

15.21%

+4.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.20%

16.26%

+1.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.39%

15.80%

+1.59%