PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TIVFX с FSTSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TIVFX с FSTSX

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX) и Fidelity Series International Small Cap Fund (FSTSX).

TIVFX управляется American Beacon. Фонд был запущен 1 авг. 1994 г.. FSTSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 дек. 2009 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TIVFX или FSTSX.

Корреляция

Корреляция между TIVFX и FSTSX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности TIVFX и FSTSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX) и Fidelity Series International Small Cap Fund (FSTSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TIVFX:

-0.42

FSTSX:

0.52

Коэф-т Сортино

TIVFX:

-0.33

FSTSX:

0.82

Коэф-т Омега

TIVFX:

0.95

FSTSX:

1.12

Коэф-т Кальмара

TIVFX:

-0.24

FSTSX:

0.28

Коэф-т Мартина

TIVFX:

-0.62

FSTSX:

1.57

Индекс Язвы

TIVFX:

11.51%

FSTSX:

6.09%

Дневная вол-ть

TIVFX:

20.20%

FSTSX:

17.22%

Макс. просадка

TIVFX:

-63.56%

FSTSX:

-45.09%

Текущая просадка

TIVFX:

-12.85%

FSTSX:

-19.61%

Доходность по периодам

С начала года, TIVFX показывает доходность 4.48%, что значительно ниже, чем у FSTSX с доходностью 14.07%. За последние 10 лет акции TIVFX уступали акциям FSTSX по среднегодовой доходности: 2.15% против 3.39% соответственно.

TIVFX

С начала года

4.48%

1 месяц

9.31%

6 месяцев

-4.29%

1 год

-8.42%

5 лет

6.78%

10 лет

2.15%

FSTSX

С начала года

14.07%

1 месяц

9.22%

6 месяцев

7.44%

1 год

8.91%

5 лет

6.90%

10 лет

3.39%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий TIVFX и FSTSX

TIVFX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии FSTSX в 0.03%.

TIVFX
American Beacon Tocqueville International Value Fund
FSTSX
Fidelity Series International Small Cap Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TIVFX и FSTSX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TIVFX
Ранг риск-скорректированной доходности TIVFX, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TIVFX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIVFX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIVFX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIVFX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIVFX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
FSTSX
Ранг риск-скорректированной доходности FSTSX, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSTSX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSTSX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSTSX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSTSX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSTSX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TIVFX c FSTSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX) и Fidelity Series International Small Cap Fund (FSTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TIVFX на текущий момент составляет -0.42, что ниже коэффициента Шарпа FSTSX равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIVFX и FSTSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIVFX и FSTSX

Дивидендная доходность TIVFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что меньше доходности FSTSX в 2.97%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TIVFX
American Beacon Tocqueville International Value Fund		1.32%1.38%1.66%1.39%3.65%0.33%1.69%1.37%0.96%1.01%1.76%2.39%
FSTSX
Fidelity Series International Small Cap Fund		2.97%3.39%2.18%1.44%2.22%0.81%2.09%2.59%1.59%1.08%8.29%3.25%

Просадки

Сравнение просадок TIVFX и FSTSX

Максимальная просадка TIVFX за все время составила -63.56%, что больше максимальной просадки FSTSX в -45.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIVFX и FSTSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TIVFX и FSTSX

American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX) имеет более высокую волатильность в 4.14% по сравнению с Fidelity Series International Small Cap Fund (FSTSX) с волатильностью 1.92%. Это указывает на то, что TIVFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...