Сравнение TISVX с VXUS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Transamerica International Small Cap Value (TISVX) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS).
TISVX управляется Transamerica. Фонд был запущен 3 янв. 2013 г.. VXUS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI All Country World ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 26 янв. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности TISVX и VXUS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TISVX и VXUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TISVX Transamerica International Small Cap Value | -1.65% | 30.68% | 5.53% | 17.39% | -17.32% | 12.40% | 8.91% | 25.49% | -16.32% | 30.46% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 2.32% | 32.35% | 5.08% | 15.86% | -16.08% | 8.98% | 10.66% | 21.75% | -14.43% | 27.46% |
Доходность по периодам
С начала года, TISVX показывает доходность -1.65%, что значительно ниже, чем у VXUS с доходностью 2.32%. За последние 10 лет акции TISVX уступали акциям VXUS по среднегодовой доходности: 8.34% против 8.91% соответственно.
TISVX
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -10.89%
- С начала года
- -1.65%
- 6 месяцев
- -0.80%
- 1 год
- 19.50%
- 3 года*
- 12.92%
- 5 лет*
- 6.80%
- 10 лет*
- 8.34%
VXUS
- 1 день
- 3.32%
- 1 месяц
- -7.90%
- С начала года
- 2.32%
- 6 месяцев
- 7.01%
- 1 год
- 28.12%
- 3 года*
- 15.50%
- 5 лет*
- 7.32%
- 10 лет*
- 8.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TISVX и VXUS
TISVX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии VXUS в 0.05%.
Доходность на риск
TISVX vs. VXUS — Ранг доходности на риск
TISVX
VXUS
Сравнение TISVX c VXUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica International Small Cap Value (TISVX) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TISVX | VXUS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.16 | 1.64 | -0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 2.26 | -0.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.34 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 2.42 | -0.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.29 | 9.37 | -4.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TISVX | VXUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 1.64 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.47 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.52 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.35 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между TISVX и VXUS составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TISVX и VXUS
Дивидендная доходность TISVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, что больше доходности VXUS в 2.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TISVX Transamerica International Small Cap Value | 4.55% | 4.47% | 6.04% | 3.00% | 3.62% | 3.78% | 1.01% | 2.11% | 8.34% | 3.01% | 2.86% | 6.15% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 2.97% | 3.18% | 3.37% | 3.24% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.18% | 2.73% | 2.93% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок TISVX и VXUS
Максимальная просадка TISVX за все время составила -38.08%, что больше максимальной просадки VXUS в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TISVX и VXUS.
Загрузка...
Показатели просадок
| TISVX | VXUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.08% | -35.97% | -2.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.94% | -11.27% | +0.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.52% | -29.44% | -7.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.08% | -35.97% | -2.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.89% | -8.33% | -2.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.38% | -8.29% | -0.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.19% | 2.91% | +0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности TISVX и VXUS
Текущая волатильность для Transamerica International Small Cap Value (TISVX) составляет 5.98%, в то время как у Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) волатильность равна 8.31%. Это указывает на то, что TISVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VXUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TISVX | VXUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.98% | 8.31% | -2.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.07% | 11.50% | -1.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.67% | 17.19% | -1.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.67% | 15.82% | +0.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.79% | 17.09% | -0.30% |