PortfoliosLab logo
Сравнение TISVX с VXUS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TISVX и VXUS составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности TISVX и VXUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Transamerica International Small Cap Value (TISVX) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

70.00%80.00%90.00%100.00%110.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
108.17%
92.62%
TISVX
VXUS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TISVX:

0.75

VXUS:

0.69

Коэф-т Сортино

TISVX:

1.09

VXUS:

1.07

Коэф-т Омега

TISVX:

1.16

VXUS:

1.14

Коэф-т Кальмара

TISVX:

0.95

VXUS:

0.85

Коэф-т Мартина

TISVX:

2.40

VXUS:

2.70

Индекс Язвы

TISVX:

5.74%

VXUS:

4.29%

Дневная вол-ть

TISVX:

18.42%

VXUS:

16.99%

Макс. просадка

TISVX:

-41.76%

VXUS:

-35.97%

Текущая просадка

TISVX:

0.00%

VXUS:

-0.84%

Доходность по периодам

С начала года, TISVX показывает доходность 13.25%, что значительно выше, чем у VXUS с доходностью 8.47%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TISVX имеют среднегодовую доходность 4.71%, а акции VXUS немного впереди с 4.93%.


TISVX

С начала года

13.25%

1 месяц

4.06%

6 месяцев

7.99%

1 год

13.52%

5 лет

10.94%

10 лет

4.71%

VXUS

С начала года

8.47%

1 месяц

1.95%

6 месяцев

3.52%

1 год

10.91%

5 лет

10.06%

10 лет

4.93%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TISVX и VXUS

TISVX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии VXUS в 0.07%.


График комиссии TISVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TISVX: 1.01%
График комиссии VXUS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VXUS: 0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TISVX и VXUS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TISVX
Ранг риск-скорректированной доходности TISVX, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TISVX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TISVX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TISVX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TISVX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TISVX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина

VXUS
Ранг риск-скорректированной доходности VXUS, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VXUS, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXUS, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXUS, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXUS, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXUS, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TISVX c VXUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica International Small Cap Value (TISVX) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TISVX, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
TISVX: 0.75
VXUS: 0.69
Коэффициент Сортино TISVX, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
TISVX: 1.09
VXUS: 1.07
Коэффициент Омега TISVX, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
TISVX: 1.16
VXUS: 1.14
Коэффициент Кальмара TISVX, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
TISVX: 0.95
VXUS: 0.85
Коэффициент Мартина TISVX, с текущим значением в 2.40, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
TISVX: 2.40
VXUS: 2.70

Показатель коэффициента Шарпа TISVX на текущий момент составляет 0.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VXUS равному 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TISVX и VXUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.75
0.69
TISVX
VXUS

Дивиденды

Сравнение дивидендов TISVX и VXUS

Дивидендная доходность TISVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что больше доходности VXUS в 3.06%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TISVX
Transamerica International Small Cap Value
3.99%4.52%3.00%0.78%2.66%1.01%2.12%2.02%3.01%2.16%2.47%1.59%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
3.06%3.37%3.25%3.09%3.10%2.14%3.06%3.17%2.73%2.93%2.83%3.40%

Просадки

Сравнение просадок TISVX и VXUS

Максимальная просадка TISVX за все время составила -41.76%, что больше максимальной просадки VXUS в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TISVX и VXUS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
-0.84%
TISVX
VXUS

Волатильность

Сравнение волатильности TISVX и VXUS

Текущая волатильность для Transamerica International Small Cap Value (TISVX) составляет 10.12%, в то время как у Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) волатильность равна 11.24%. Это указывает на то, что TISVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VXUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.12%
11.24%
TISVX
VXUS