PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TISVX с HLMSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TISVX с HLMSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Transamerica International Small Cap Value (TISVX) и Harding Loevner International Small Companies Portfolio (HLMSX).

TISVX управляется Transamerica. Фонд был запущен 3 янв. 2013 г.. HLMSX управляется Harding Loevner. Фонд был запущен 25 мар. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности TISVX и HLMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Transamerica International Small Cap Value (TISVX) и Harding Loevner International Small Companies Portfolio (HLMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TISVX и HLMSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TISVX
Transamerica International Small Cap Value		0.63%30.68%5.53%17.39%-17.32%12.40%8.91%25.49%-16.32%30.46%
HLMSX
Harding Loevner International Small Companies Portfolio		-3.25%14.87%-6.92%11.78%-24.50%12.82%18.51%29.45%-17.65%34.42%

Доходность по периодам

С начала года, TISVX показывает доходность 0.63%, что значительно выше, чем у HLMSX с доходностью -3.25%. За последние 10 лет акции TISVX превзошли акции HLMSX по среднегодовой доходности: 8.59% против 5.40% соответственно.

TISVX

1 день
2.32%
1 месяц
-7.44%
С начала года
0.63%
6 месяцев
1.67%
1 год
22.11%
3 года*
13.79%
5 лет*
6.89%
10 лет*
8.59%

HLMSX

1 день
2.21%
1 месяц
-5.44%
С начала года
-3.25%
6 месяцев
-5.18%
1 год
8.56%
3 года*
3.59%
5 лет*
-0.47%
10 лет*
5.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Transamerica International Small Cap Value

Harding Loevner International Small Companies Portfolio

Часто сравнивают с TISVX:
TISVX с ISVLTISVX с VXUSTISVX с FSISXTISVX с AVDVTISVX с IWMTISVX с DISVXTISVX с OBMCX
Часто сравнивают с HLMSX:
HLMSX с SBSIXHLMSX с FOPIXHLMSX с HRIIXHLMSX с AIOIXHLMSX с DRIOXHLMSX с ALOIXHLMSX с ACINX

Сравнение комиссий TISVX и HLMSX

TISVX берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии HLMSX в 1.37%.

HLMSX
Harding Loevner International Small Companies Portfolio
TISVX
Transamerica International Small Cap Value

Доходность на риск

TISVX vs. HLMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TISVX
Ранг доходности на риск TISVX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TISVX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TISVX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TISVX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TISVX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TISVX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
HLMSX
Ранг доходности на риск HLMSX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLMSX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLMSX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLMSX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLMSX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLMSX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TISVX c HLMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica International Small Cap Value (TISVX) и Harding Loevner International Small Companies Portfolio (HLMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TISVXHLMSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

0.67

+0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.91

0.96

+0.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.13

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.90

0.72

+1.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.53

1.83

+4.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TISVX vs. HLMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TISVX на текущий момент составляет 1.42, что выше коэффициента Шарпа HLMSX равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TISVX и HLMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TISVXHLMSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

0.67

+0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

-0.03

+0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.36

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.33

+0.10

Корреляция

Корреляция между TISVX и HLMSX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TISVX и HLMSX

Дивидендная доходность TISVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что больше доходности HLMSX в 4.17%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TISVX
Transamerica International Small Cap Value		4.44%4.47%6.04%3.00%3.62%3.78%1.01%2.11%8.34%3.01%2.86%6.15%
HLMSX
Harding Loevner International Small Companies Portfolio		4.17%4.04%1.17%1.00%1.83%2.82%0.03%0.52%7.56%1.13%4.37%1.54%

Просадки

Сравнение просадок TISVX и HLMSX

Максимальная просадка TISVX за все время составила -38.08%, что меньше максимальной просадки HLMSX в -60.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TISVX и HLMSX.

Загрузка...

Показатели просадок

TISVXHLMSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.08%

-60.77%

+22.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.94%

-10.59%

-0.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.52%

-38.22%

+1.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.08%

-38.22%

+0.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.83%

-17.42%

+8.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.38%

-13.24%

+4.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.19%

4.19%

-1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности TISVX и HLMSX

Transamerica International Small Cap Value (TISVX) имеет более высокую волатильность в 6.52% по сравнению с Harding Loevner International Small Companies Portfolio (HLMSX) с волатильностью 5.45%. Это указывает на то, что TISVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HLMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TISVXHLMSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.52%

5.45%

+1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.33%

8.63%

+1.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.80%

13.41%

+2.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.70%

14.94%

+1.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.80%

14.88%

+1.92%