Сравнение TISVX с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Transamerica International Small Cap Value (TISVX) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
TISVX управляется Transamerica. Фонд был запущен 3 янв. 2013 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности TISVX и IWM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TISVX и IWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TISVX Transamerica International Small Cap Value | -1.65% | 30.68% | 5.53% | 17.39% | -17.32% | 12.40% | 8.91% | 25.49% | -16.32% | 30.46% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 0.93% | 12.66% | 11.38% | 16.83% | -20.48% | 14.54% | 20.03% | 25.39% | -11.12% | 14.58% |
Доходность по периодам
С начала года, TISVX показывает доходность -1.65%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 0.93%. За последние 10 лет акции TISVX уступали акциям IWM по среднегодовой доходности: 8.34% против 9.76% соответственно.
TISVX
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -10.89%
- С начала года
- -1.65%
- 6 месяцев
- -0.80%
- 1 год
- 19.50%
- 3 года*
- 12.92%
- 5 лет*
- 6.80%
- 10 лет*
- 8.34%
IWM
- 1 день
- 3.50%
- 1 месяц
- -4.96%
- С начала года
- 0.93%
- 6 месяцев
- 3.02%
- 1 год
- 25.66%
- 3 года*
- 12.94%
- 5 лет*
- 3.34%
- 10 лет*
- 9.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TISVX и IWM
TISVX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.
Доходность на риск
TISVX vs. IWM — Ранг доходности на риск
TISVX
IWM
Сравнение TISVX c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica International Small Cap Value (TISVX) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TISVX | IWM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.16 | 1.11 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 1.66 | -0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.21 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 1.82 | -0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.29 | 6.76 | -1.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TISVX | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 1.11 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.15 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.43 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.34 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между TISVX и IWM составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TISVX и IWM
Дивидендная доходность TISVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, что больше доходности IWM в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TISVX Transamerica International Small Cap Value | 4.55% | 4.47% | 6.04% | 3.00% | 3.62% | 3.78% | 1.01% | 2.11% | 8.34% | 3.01% | 2.86% | 6.15% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.02% | 1.04% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок TISVX и IWM
Максимальная просадка TISVX за все время составила -38.08%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TISVX и IWM.
Загрузка...
Показатели просадок
| TISVX | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.08% | -59.05% | +20.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.94% | -13.74% | +2.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.52% | -31.91% | -4.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.08% | -41.13% | +3.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.89% | -7.91% | -2.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.38% | -10.83% | +2.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.19% | 3.70% | -0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности TISVX и IWM
Текущая волатильность для Transamerica International Small Cap Value (TISVX) составляет 5.98%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 7.47%. Это указывает на то, что TISVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TISVX | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.98% | 7.47% | -1.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.07% | 14.47% | -4.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.67% | 23.18% | -7.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.67% | 22.55% | -5.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.79% | 22.99% | -6.20% |