PortfoliosLab logo
Сравнение TISVX с IWM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TISVX и IWM составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности TISVX и IWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Transamerica International Small Cap Value (TISVX) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
105.95%
161.49%
TISVX
IWM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TISVX:

0.75

IWM:

0.02

Коэф-т Сортино

TISVX:

1.08

IWM:

0.20

Коэф-т Омега

TISVX:

1.16

IWM:

1.03

Коэф-т Кальмара

TISVX:

0.95

IWM:

0.02

Коэф-т Мартина

TISVX:

2.39

IWM:

0.06

Индекс Язвы

TISVX:

5.74%

IWM:

8.59%

Дневная вол-ть

TISVX:

18.40%

IWM:

24.07%

Макс. просадка

TISVX:

-41.76%

IWM:

-59.05%

Текущая просадка

TISVX:

-0.60%

IWM:

-19.52%

Доходность по периодам

С начала года, TISVX показывает доходность 12.04%, что значительно выше, чем у IWM с доходностью -11.98%. За последние 10 лет акции TISVX уступали акциям IWM по среднегодовой доходности: 4.47% против 5.95% соответственно.


TISVX

С начала года

12.04%

1 месяц

1.42%

6 месяцев

7.32%

1 год

12.54%

5 лет

11.89%

10 лет

4.47%

IWM

С начала года

-11.98%

1 месяц

-6.57%

6 месяцев

-11.22%

1 год

-0.71%

5 лет

11.08%

10 лет

5.95%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TISVX и IWM

TISVX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.


График комиссии TISVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TISVX: 1.01%
График комиссии IWM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IWM: 0.19%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TISVX и IWM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TISVX
Ранг риск-скорректированной доходности TISVX, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TISVX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TISVX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TISVX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TISVX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TISVX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина

IWM
Ранг риск-скорректированной доходности IWM, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IWM, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TISVX c IWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica International Small Cap Value (TISVX) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TISVX, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
TISVX: 0.75
IWM: 0.02
Коэффициент Сортино TISVX, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
TISVX: 1.08
IWM: 0.20
Коэффициент Омега TISVX, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
TISVX: 1.16
IWM: 1.03
Коэффициент Кальмара TISVX, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
TISVX: 0.95
IWM: 0.02
Коэффициент Мартина TISVX, с текущим значением в 2.39, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
TISVX: 2.39
IWM: 0.06

Показатель коэффициента Шарпа TISVX на текущий момент составляет 0.75, что выше коэффициента Шарпа IWM равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TISVX и IWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.75
0.02
TISVX
IWM

Дивиденды

Сравнение дивидендов TISVX и IWM

Дивидендная доходность TISVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.03%, что больше доходности IWM в 1.27%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TISVX
Transamerica International Small Cap Value
4.03%4.52%3.00%0.78%2.66%1.01%2.12%2.02%3.01%2.16%2.47%1.59%
IWM
iShares Russell 2000 ETF
1.27%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%1.26%

Просадки

Сравнение просадок TISVX и IWM

Максимальная просадка TISVX за все время составила -41.76%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TISVX и IWM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.60%
-19.52%
TISVX
IWM

Волатильность

Сравнение волатильности TISVX и IWM

Текущая волатильность для Transamerica International Small Cap Value (TISVX) составляет 10.14%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 13.96%. Это указывает на то, что TISVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.14%
13.96%
TISVX
IWM