PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TISVX с IWM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TISVX с IWM

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Transamerica International Small Cap Value (TISVX) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).

TISVX управляется Transamerica. Фонд был запущен 3 янв. 2013 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TISVX или IWM.

Корреляция

Корреляция между TISVX и IWM составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности TISVX и IWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Transamerica International Small Cap Value (TISVX) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TISVX:

0.83

IWM:

0.07

Коэф-т Сортино

TISVX:

1.17

IWM:

0.23

Коэф-т Омега

TISVX:

1.17

IWM:

1.03

Коэф-т Кальмара

TISVX:

0.95

IWM:

0.03

Коэф-т Мартина

TISVX:

2.40

IWM:

0.10

Индекс Язвы

TISVX:

5.77%

IWM:

9.60%

Дневная вол-ть

TISVX:

16.89%

IWM:

24.30%

Макс. просадка

TISVX:

-41.76%

IWM:

-59.05%

Текущая просадка

TISVX:

0.00%

IWM:

-13.34%

Доходность по периодам

С начала года, TISVX показывает доходность 19.59%, что значительно выше, чем у IWM с доходностью -5.21%. За последние 10 лет акции TISVX уступали акциям IWM по среднегодовой доходности: 5.06% против 6.72% соответственно.

TISVX

С начала года

19.59%

1 месяц

9.52%

6 месяцев

17.39%

1 год

13.88%

3 года

12.52%

5 лет

11.90%

10 лет

5.06%

IWM

С начала года

-5.21%

1 месяц

12.06%

6 месяцев

-8.24%

1 год

1.58%

3 года

7.34%

5 лет

10.68%

10 лет

6.72%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Transamerica International Small Cap Value

iShares Russell 2000 ETF

Сравнение комиссий TISVX и IWM

TISVX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.

TISVX
Transamerica International Small Cap Value
IWM
iShares Russell 2000 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TISVX и IWM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TISVX
Ранг риск-скорректированной доходности TISVX, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TISVX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TISVX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TISVX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TISVX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TISVX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
IWM
Ранг риск-скорректированной доходности IWM, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IWM, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TISVX c IWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica International Small Cap Value (TISVX) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TISVX на текущий момент составляет 0.83, что выше коэффициента Шарпа IWM равного 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TISVX и IWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TISVX и IWM

Дивидендная доходность TISVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что больше доходности IWM в 1.18%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TISVX
Transamerica International Small Cap Value		3.78%4.52%3.00%0.78%2.66%1.01%2.12%2.02%3.01%2.16%2.47%1.59%
IWM
iShares Russell 2000 ETF		1.18%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%1.26%

Просадки

Сравнение просадок TISVX и IWM

Максимальная просадка TISVX за все время составила -41.76%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TISVX и IWM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TISVX и IWM

Текущая волатильность для Transamerica International Small Cap Value (TISVX) составляет 2.09%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 6.19%. Это указывает на то, что TISVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...