PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TISVX с AVDV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TISVX и AVDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Transamerica International Small Cap Value (TISVX) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.37%
-0.94%
TISVX
AVDV

Доходность по периодам

С начала года, TISVX показывает доходность 5.46%, что значительно ниже, чем у AVDV с доходностью 7.46%.


TISVX

С начала года

5.46%

1 месяц

-4.98%

6 месяцев

-3.38%

1 год

15.42%

5 лет (среднегодовая)

5.73%

10 лет (среднегодовая)

6.25%

AVDV

С начала года

7.46%

1 месяц

-4.94%

6 месяцев

-0.69%

1 год

15.70%

5 лет (среднегодовая)

7.37%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


TISVXAVDV
Коэф-т Шарпа0.981.16
Коэф-т Сортино1.411.62
Коэф-т Омега1.171.20
Коэф-т Кальмара0.851.98
Коэф-т Мартина4.536.20
Индекс Язвы3.06%2.67%
Дневная вол-ть14.19%14.26%
Макс. просадка-38.08%-43.01%
Текущая просадка-9.98%-7.28%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TISVX и AVDV

TISVX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии AVDV в 0.36%.


TISVX
Transamerica International Small Cap Value
График комиссии TISVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.01%
График комиссии AVDV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.36%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между TISVX и AVDV составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TISVX c AVDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica International Small Cap Value (TISVX) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TISVX, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.981.16
Коэффициент Сортино TISVX, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.411.62
Коэффициент Омега TISVX, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.171.20
Коэффициент Кальмара TISVX, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.851.98
Коэффициент Мартина TISVX, с текущим значением в 4.53, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.536.20
TISVX
AVDV

Показатель коэффициента Шарпа TISVX на текущий момент составляет 0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVDV равному 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TISVX и AVDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.98
1.16
TISVX
AVDV

Дивиденды

Сравнение дивидендов TISVX и AVDV

Дивидендная доходность TISVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что меньше доходности AVDV в 3.14%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TISVX
Transamerica International Small Cap Value
2.85%3.00%0.78%2.66%1.01%2.12%2.02%3.01%2.16%2.47%1.59%1.87%
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF
3.14%3.29%3.17%2.39%1.67%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TISVX и AVDV

Максимальная просадка TISVX за все время составила -38.08%, что меньше максимальной просадки AVDV в -43.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TISVX и AVDV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-9.98%
-7.28%
TISVX
AVDV

Волатильность

Сравнение волатильности TISVX и AVDV

Текущая волатильность для Transamerica International Small Cap Value (TISVX) составляет 3.65%, в то время как у Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) волатильность равна 3.88%. Это указывает на то, что TISVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.65%
3.88%
TISVX
AVDV