PortfoliosLab logo
Сравнение TISVX с AVDV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TISVX и AVDV составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности TISVX и AVDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Transamerica International Small Cap Value (TISVX) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
50.79%
69.13%
TISVX
AVDV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TISVX:

0.70

AVDV:

0.83

Коэф-т Сортино

TISVX:

1.02

AVDV:

1.24

Коэф-т Омега

TISVX:

1.15

AVDV:

1.18

Коэф-т Кальмара

TISVX:

0.88

AVDV:

1.09

Коэф-т Мартина

TISVX:

2.23

AVDV:

3.82

Индекс Язвы

TISVX:

5.74%

AVDV:

4.05%

Дневная вол-ть

TISVX:

18.40%

AVDV:

18.64%

Макс. просадка

TISVX:

-41.76%

AVDV:

-43.01%

Текущая просадка

TISVX:

-0.54%

AVDV:

-0.22%

Доходность по периодам

С начала года, TISVX показывает доходность 12.11%, что значительно выше, чем у AVDV с доходностью 10.33%.


TISVX

С начала года

12.11%

1 месяц

3.01%

6 месяцев

7.74%

1 год

12.38%

5 лет

11.33%

10 лет

4.58%

AVDV

С начала года

10.33%

1 месяц

1.82%

6 месяцев

9.17%

1 год

15.44%

5 лет

15.75%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TISVX и AVDV

TISVX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии AVDV в 0.36%.


График комиссии TISVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TISVX: 1.01%
График комиссии AVDV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AVDV: 0.36%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TISVX и AVDV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TISVX
Ранг риск-скорректированной доходности TISVX, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TISVX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TISVX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TISVX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TISVX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TISVX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина

AVDV
Ранг риск-скорректированной доходности AVDV, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVDV, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDV, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDV, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDV, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDV, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TISVX c AVDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica International Small Cap Value (TISVX) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TISVX, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
TISVX: 0.70
AVDV: 0.83
Коэффициент Сортино TISVX, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
TISVX: 1.02
AVDV: 1.24
Коэффициент Омега TISVX, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
TISVX: 1.15
AVDV: 1.18
Коэффициент Кальмара TISVX, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
TISVX: 0.88
AVDV: 1.09
Коэффициент Мартина TISVX, с текущим значением в 2.23, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
TISVX: 2.23
AVDV: 3.82

Показатель коэффициента Шарпа TISVX на текущий момент составляет 0.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVDV равному 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TISVX и AVDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.70
0.83
TISVX
AVDV

Дивиденды

Сравнение дивидендов TISVX и AVDV

Дивидендная доходность TISVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.03%, что больше доходности AVDV в 3.91%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TISVX
Transamerica International Small Cap Value
4.03%4.52%3.00%0.78%2.66%1.01%2.12%2.02%3.01%2.16%2.47%1.59%
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF
3.91%4.31%3.29%3.17%2.39%1.67%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TISVX и AVDV

Максимальная просадка TISVX за все время составила -41.76%, примерно равная максимальной просадке AVDV в -43.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TISVX и AVDV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.54%
-0.22%
TISVX
AVDV

Волатильность

Сравнение волатильности TISVX и AVDV

Текущая волатильность для Transamerica International Small Cap Value (TISVX) составляет 10.09%, в то время как у Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) волатильность равна 12.41%. Это указывает на то, что TISVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.09%
12.41%
TISVX
AVDV