PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TISVX с AVDV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TISVX с AVDV

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Transamerica International Small Cap Value (TISVX) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV).

TISVX управляется Transamerica. Фонд был запущен 3 янв. 2013 г.. AVDV - это активно управляемый фонд от American Century Investments. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TISVX или AVDV.

Корреляция

Корреляция между TISVX и AVDV составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности TISVX и AVDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Transamerica International Small Cap Value (TISVX) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TISVX:

0.85

AVDV:

0.92

Коэф-т Сортино

TISVX:

1.20

AVDV:

1.42

Коэф-т Омега

TISVX:

1.17

AVDV:

1.20

Коэф-т Кальмара

TISVX:

0.98

AVDV:

1.27

Коэф-т Мартина

TISVX:

2.47

AVDV:

4.45

Индекс Язвы

TISVX:

5.77%

AVDV:

4.05%

Дневная вол-ть

TISVX:

16.85%

AVDV:

18.49%

Макс. просадка

TISVX:

-41.76%

AVDV:

-43.01%

Текущая просадка

TISVX:

0.00%

AVDV:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, TISVX показывает доходность 19.87%, что значительно выше, чем у AVDV с доходностью 16.69%.

TISVX

С начала года

19.87%

1 месяц

9.78%

6 месяцев

17.59%

1 год

14.16%

3 года

12.61%

5 лет

12.12%

10 лет

5.09%

AVDV

С начала года

16.69%

1 месяц

8.49%

6 месяцев

16.92%

1 год

16.89%

3 года

13.20%

5 лет

16.21%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Transamerica International Small Cap Value

Avantis International Small Cap Value ETF

Сравнение комиссий TISVX и AVDV

TISVX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии AVDV в 0.36%.

TISVX
Transamerica International Small Cap Value
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TISVX и AVDV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TISVX
Ранг риск-скорректированной доходности TISVX, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TISVX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TISVX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TISVX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TISVX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TISVX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
AVDV
Ранг риск-скорректированной доходности AVDV, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVDV, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDV, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDV, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDV, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDV, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TISVX c AVDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica International Small Cap Value (TISVX) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TISVX на текущий момент составляет 0.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVDV равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TISVX и AVDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TISVX и AVDV

Дивидендная доходность TISVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что больше доходности AVDV в 3.69%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TISVX
Transamerica International Small Cap Value		3.77%4.52%3.00%0.78%2.66%1.01%2.12%2.02%3.01%2.16%2.47%1.59%
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		3.69%4.31%3.29%3.17%2.39%1.67%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TISVX и AVDV

Максимальная просадка TISVX за все время составила -41.76%, примерно равная максимальной просадке AVDV в -43.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TISVX и AVDV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TISVX и AVDV

Текущая волатильность для Transamerica International Small Cap Value (TISVX) составляет 2.08%, в то время как у Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) волатильность равна 2.89%. Это указывает на то, что TISVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...