Сравнение TISVX с AVDV

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Transamerica International Small Cap Value (TISVX) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV).

TISVX управляется Transamerica. Фонд был запущен 3 янв. 2013 г.. AVDV - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности TISVX и AVDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Transamerica International Small Cap Value (TISVX) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TISVX и AVDV

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
TISVX Transamerica International Small Cap Value	-1.65%	30.68%	5.53%	17.39%	-17.32%	12.40%	8.91%	13.37%
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF	6.39%	49.37%	8.67%	16.85%	-11.47%	15.80%	5.01%	12.05%

Доходность по периодам

С начала года, TISVX показывает доходность -1.65%, что значительно ниже, чем у AVDV с доходностью 6.39%.

TISVX

1 день: 0.06%

1 месяц: -10.89%

С начала года: -1.65%

6 месяцев: -0.80%

1 год: 19.50%

3 года*: 12.92%

5 лет*: 6.80%

10 лет*: 8.34%

AVDV

1 день: 3.37%

1 месяц: -9.19%

С начала года: 6.39%

6 месяцев: 14.02%

1 год: 48.30%

3 года*: 24.07%

5 лет*: 13.38%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Transamerica International Small Cap Value

Название символа

Avantis International Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с TISVX:

TISVX с ISVL TISVX с VXUS TISVX с FSISX TISVX с IWM TISVX с DISVX TISVX с OBMCX TISVX с HRIIX

Часто сравнивают с AVDV:

AVDV с VXUS AVDV с AVDE AVDV с VSS AVDV с AVDVX AVDV с DISVX AVDV с ISVL AVDV с AVIV

Сравнение комиссий TISVX и AVDV

TISVX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии AVDV в 0.36%.

TISVX

Transamerica International Small Cap Value

AVDV

Avantis International Small Cap Value ETF

Доходность на риск

TISVX vs. AVDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TISVX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

AVDV

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TISVX c AVDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica International Small Cap Value (TISVX) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	TISVX	AVDV	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.16	2.64	-1.48
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.59	3.33	-1.74
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.23	1.55	-0.32
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.47	3.54	-2.07
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	5.29	14.87	-9.58
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TISVX vs. AVDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TISVX на текущий момент составляет 1.16, что ниже коэффициента Шарпа AVDV равного 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TISVX и AVDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	TISVX	AVDV	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.16	2.64	-1.48
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.41	0.78	-0.37
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.50	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.42	0.74	-0.32

Корреляция

Корреляция между TISVX и AVDV составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TISVX и AVDV

Дивидендная доходность TISVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, что больше доходности AVDV в 2.99%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
TISVX Transamerica International Small Cap Value	4.55%	4.47%	6.04%	3.00%	3.62%	3.78%	1.01%	2.11%	8.34%	3.01%	2.86%	6.15%
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF	2.99%	3.05%	4.31%	3.29%	3.17%	2.39%	1.67%	0.36%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок TISVX и AVDV

Максимальная просадка TISVX за все время составила -38.08%, что меньше максимальной просадки AVDV в -43.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TISVX и AVDV.

Загрузка...

Показатели просадок

	TISVX	AVDV	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-38.08%	-43.01%	+4.93%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-10.94%	-13.19%	+2.25%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-36.52%	-28.08%	-8.44%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-38.08%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-10.89%	-9.19%	-1.70%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-8.38%	-6.88%	-1.50%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.19%	3.14%	+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности TISVX и AVDV

Текущая волатильность для Transamerica International Small Cap Value (TISVX) составляет 5.98%, в то время как у Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) волатильность равна 7.89%. Это указывает на то, что TISVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	TISVX	AVDV	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.98%	7.89%	-1.91%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	10.07%	12.07%	-2.00%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	15.67%	18.40%	-2.73%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	16.67%	17.14%	-0.47%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	16.79%	19.76%	-2.97%

Сравнение TISVX с AVDV

Доходность

Сравнение доходности TISVX и AVDV

Сравнение доходности по годам TISVX и AVDV

Доходность по периодам

TISVX

AVDV

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий TISVX и AVDV

Доходность на риск

TISVX vs. AVDV — Ранг доходности на риск

TISVX

AVDV

Сравнение TISVX c AVDV - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

TISVX vs. AVDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов TISVX и AVDV

Просадки

Сравнение просадок TISVX и AVDV

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности TISVX и AVDV

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)