Сравнение TISVX с ISVL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Transamerica International Small Cap Value (TISVX) и iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL).
TISVX управляется Transamerica. Фонд был запущен 3 янв. 2013 г.. ISVL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE Developed ex US ex Korea Small Cap Focused Value Index. Фонд был запущен 23 мар. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности TISVX и ISVL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TISVX и ISVL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TISVX Transamerica International Small Cap Value | 0.63% | 30.68% | 5.53% | 17.39% | -17.32% | 5.29% |
ISVL iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF | 2.94% | 42.84% | 4.58% | 17.56% | -13.69% | 7.69% |
Доходность по периодам
С начала года, TISVX показывает доходность 0.63%, что значительно ниже, чем у ISVL с доходностью 2.94%.
TISVX
- 1 день
- 2.32%
- 1 месяц
- -7.44%
- С начала года
- 0.63%
- 6 месяцев
- 1.67%
- 1 год
- 22.11%
- 3 года*
- 13.79%
- 5 лет*
- 6.89%
- 10 лет*
- 8.59%
ISVL
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- -5.06%
- С начала года
- 2.94%
- 6 месяцев
- 9.67%
- 1 год
- 35.81%
- 3 года*
- 19.74%
- 5 лет*
- 10.61%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TISVX и ISVL
TISVX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии ISVL в 0.30%.
Доходность на риск
TISVX vs. ISVL — Ранг доходности на риск
TISVX
ISVL
Сравнение TISVX c ISVL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica International Small Cap Value (TISVX) и iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TISVX | ISVL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.42 | 2.03 | -0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.91 | 2.78 | -0.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.43 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 2.88 | -0.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.53 | 11.65 | -5.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TISVX | ISVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42 | 2.03 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.64 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.65 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между TISVX и ISVL составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TISVX и ISVL
Дивидендная доходность TISVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что больше доходности ISVL в 2.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TISVX Transamerica International Small Cap Value | 4.44% | 4.47% | 6.04% | 3.00% | 3.62% | 3.78% | 1.01% | 2.11% | 8.34% | 3.01% | 2.86% | 6.15% |
ISVL iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF | 2.61% | 2.69% | 3.92% | 3.82% | 3.37% | 2.82% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TISVX и ISVL
Максимальная просадка TISVX за все время составила -38.08%, что больше максимальной просадки ISVL в -30.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TISVX и ISVL.
Загрузка...
Показатели просадок
| TISVX | ISVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.08% | -30.48% | -7.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.94% | -12.48% | +1.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.52% | -30.48% | -6.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.83% | -7.13% | -1.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.38% | -6.79% | -1.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.19% | 3.09% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности TISVX и ISVL
Текущая волатильность для Transamerica International Small Cap Value (TISVX) составляет 6.52%, в то время как у iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL) волатильность равна 7.26%. Это указывает на то, что TISVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISVL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TISVX | ISVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.52% | 7.26% | -0.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.33% | 10.98% | -0.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.80% | 17.70% | -1.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.70% | 16.76% | -0.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.80% | 16.76% | +0.04% |