PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TISVX с ISVL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TISVX с ISVL

Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Transamerica International Small Cap Value (TISVX) и iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL).

TISVX управляется Transamerica. Фонд был запущен 3 янв. 2013 г.. ISVL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE Developed ex US ex Korea Small Cap Focused Value Index. Фонд был запущен 23 мар. 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TISVX или ISVL.

Корреляция

Корреляция между TISVX и ISVL составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности TISVX и ISVL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Transamerica International Small Cap Value (TISVX) и iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.57%
28.66%
TISVX
ISVL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TISVX:

0.75

ISVL:

0.88

Коэф-т Сортино

TISVX:

1.09

ISVL:

1.33

Коэф-т Омега

TISVX:

1.16

ISVL:

1.19

Коэф-т Кальмара

TISVX:

0.95

ISVL:

1.27

Коэф-т Мартина

TISVX:

2.40

ISVL:

3.57

Индекс Язвы

TISVX:

5.74%

ISVL:

4.43%

Дневная вол-ть

TISVX:

18.42%

ISVL:

18.07%

Макс. просадка

TISVX:

-41.76%

ISVL:

-30.48%

Текущая просадка

TISVX:

0.00%

ISVL:

0.00%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TISVX показывает доходность 13.25%, а ISVL немного ниже – 12.59%.

TISVX

С начала года

13.25%

1 месяц

4.06%

6 месяцев

7.99%

1 год

13.52%

5 лет

10.94%

10 лет

4.71%

ISVL

С начала года

12.59%

1 месяц

3.17%

6 месяцев

8.44%

1 год

15.19%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий TISVX и ISVL

TISVX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии ISVL в 0.30%.

TISVX
Transamerica International Small Cap Value
График комиссии TISVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TISVX: 1.01%
ISVL
iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF
График комиссии ISVL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ISVL: 0.30%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TISVX и ISVL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TISVX
Ранг риск-скорректированной доходности TISVX, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TISVX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TISVX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TISVX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TISVX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TISVX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
ISVL
Ранг риск-скорректированной доходности ISVL, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ISVL, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISVL, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISVL, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISVL, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISVL, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TISVX c ISVL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica International Small Cap Value (TISVX) и iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа TISVX, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
TISVX: 0.75
ISVL: 0.88
Коэффициент Сортино TISVX, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
TISVX: 1.09
ISVL: 1.33
Коэффициент Омега TISVX, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
TISVX: 1.16
ISVL: 1.19
Коэффициент Кальмара TISVX, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
TISVX: 0.95
ISVL: 1.27
Коэффициент Мартина TISVX, с текущим значением в 2.40, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
TISVX: 2.40
ISVL: 3.57

Показатель коэффициента Шарпа TISVX на текущий момент составляет 0.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ISVL равному 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TISVX и ISVL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.75
0.88
TISVX
ISVL

Дивиденды

Сравнение дивидендов TISVX и ISVL

Дивидендная доходность TISVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что больше доходности ISVL в 3.48%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TISVX
Transamerica International Small Cap Value		3.99%4.52%3.00%0.78%2.66%1.01%2.12%2.02%3.01%2.16%2.47%1.59%
ISVL
iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF		3.48%3.91%3.82%3.37%2.82%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TISVX и ISVL

Максимальная просадка TISVX за все время составила -41.76%, что больше максимальной просадки ISVL в -30.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TISVX и ISVL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril00
TISVX
ISVL

Волатильность

Сравнение волатильности TISVX и ISVL

Текущая волатильность для Transamerica International Small Cap Value (TISVX) составляет 10.12%, в то время как у iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL) волатильность равна 12.40%. Это указывает на то, что TISVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISVL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.12%
12.40%
TISVX
ISVL