PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TISVX с DISVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TISVX с DISVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Transamerica International Small Cap Value (TISVX) и DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX).

TISVX управляется Transamerica. Фонд был запущен 3 янв. 2013 г.. DISVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 28 дек. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности TISVX и DISVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Transamerica International Small Cap Value (TISVX) и DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TISVX и DISVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TISVX
Transamerica International Small Cap Value		0.63%30.68%5.53%17.39%-17.32%12.40%8.91%25.49%-16.32%30.46%
DISVX
DFA International Small Cap Value Portfolio		3.04%52.17%7.88%17.58%-9.80%15.84%0.82%21.04%-23.36%25.41%

Доходность по периодам

С начала года, TISVX показывает доходность 0.63%, что значительно ниже, чем у DISVX с доходностью 3.04%. За последние 10 лет акции TISVX уступали акциям DISVX по среднегодовой доходности: 8.59% против 10.34% соответственно.

TISVX

1 день
2.32%
1 месяц
-7.44%
С начала года
0.63%
6 месяцев
1.67%
1 год
22.11%
3 года*
13.79%
5 лет*
6.89%
10 лет*
8.59%

DISVX

1 день
3.04%
1 месяц
-8.51%
С начала года
3.04%
6 месяцев
10.60%
1 год
41.86%
3 года*
23.14%
5 лет*
13.65%
10 лет*
10.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Transamerica International Small Cap Value

DFA International Small Cap Value Portfolio

Часто сравнивают с TISVX:
TISVX с ISVLTISVX с VXUSTISVX с FSISXTISVX с AVDVTISVX с IWMTISVX с OBMCXTISVX с HRIIX
Часто сравнивают с DISVX:
DISVX с AVDVDISVX с DISVDISVX с DFISXDISVX с DFIVXDISVX с SFILXDISVX с DEMSXDISVX с AVDVX

Сравнение комиссий TISVX и DISVX

TISVX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии DISVX в 0.46%.

TISVX
Transamerica International Small Cap Value
DISVX
DFA International Small Cap Value Portfolio

Доходность на риск

TISVX vs. DISVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TISVX
Ранг доходности на риск TISVX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TISVX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TISVX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TISVX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TISVX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TISVX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
DISVX
Ранг доходности на риск DISVX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DISVX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DISVX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DISVX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DISVX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DISVX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TISVX c DISVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica International Small Cap Value (TISVX) и DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TISVXDISVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

2.59

-1.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.91

3.17

-1.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.52

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.90

2.98

-1.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.53

11.76

-5.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TISVX vs. DISVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TISVX на текущий момент составляет 1.42, что ниже коэффициента Шарпа DISVX равного 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TISVX и DISVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TISVXDISVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

2.59

-1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.86

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.62

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.51

-0.07

Корреляция

Корреляция между TISVX и DISVX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TISVX и DISVX

Дивидендная доходность TISVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что меньше доходности DISVX в 7.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TISVX
Transamerica International Small Cap Value		4.44%4.47%6.04%3.00%3.62%3.78%1.01%2.11%8.34%3.01%2.86%6.15%
DISVX
DFA International Small Cap Value Portfolio		7.00%7.17%4.56%3.87%2.40%3.51%1.84%3.97%5.91%3.77%5.85%3.51%

Просадки

Сравнение просадок TISVX и DISVX

Максимальная просадка TISVX за все время составила -38.08%, что меньше максимальной просадки DISVX в -61.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TISVX и DISVX.

Загрузка...

Показатели просадок

TISVXDISVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.08%

-61.57%

+23.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.94%

-13.26%

+2.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.52%

-27.43%

-9.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.08%

-49.24%

+11.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.83%

-9.95%

+1.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.38%

-12.23%

+3.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.19%

3.36%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности TISVX и DISVX

Текущая волатильность для Transamerica International Small Cap Value (TISVX) составляет 6.52%, в то время как у DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX) волатильность равна 7.27%. Это указывает на то, что TISVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DISVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TISVXDISVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.52%

7.27%

-0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.33%

11.02%

-0.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.80%

16.51%

-0.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.70%

15.98%

+0.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.80%

16.74%

+0.06%