Сравнение TISVX с DISVX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Transamerica International Small Cap Value (TISVX) и DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX).

TISVX управляется Transamerica. Фонд был запущен 3 янв. 2013 г.. DISVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 28 дек. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности TISVX и DISVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Transamerica International Small Cap Value (TISVX) и DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TISVX и DISVX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
TISVX Transamerica International Small Cap Value	-1.65%	30.68%	5.53%	17.39%	-17.32%	12.40%	8.91%	25.49%	-16.32%	30.46%
DISVX DFA International Small Cap Value Portfolio	0.00%	52.17%	7.88%	17.58%	-9.80%	15.84%	0.82%	21.04%	-23.36%	25.41%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции TISVX уступали акциям DISVX по среднегодовой доходности: 8.34% против 10.01% соответственно.

TISVX

1 день: 0.06%

1 месяц: -10.89%

С начала года: -1.65%

6 месяцев: -0.80%

1 год: 19.50%

3 года*: 12.92%

5 лет*: 6.80%

10 лет*: 8.34%

DISVX

1 день: -0.35%

1 месяц: -12.61%

С начала года: 0.00%

6 месяцев: 7.44%

1 год: 37.90%

3 года*: 21.91%

5 лет*: 13.28%

10 лет*: 10.01%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Transamerica International Small Cap Value

Название символа

DFA International Small Cap Value Portfolio

Часто сравнивают с TISVX:

TISVX с ISVL TISVX с VXUS TISVX с FSISX TISVX с AVDV TISVX с IWM TISVX с OBMCX TISVX с HRIIX

Часто сравнивают с DISVX:

DISVX с AVDV DISVX с DISV DISVX с DFISX DISVX с DFIVX DISVX с SFILX DISVX с DEMSX DISVX с AVDVX

Сравнение комиссий TISVX и DISVX

TISVX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии DISVX в 0.46%.

TISVX

Transamerica International Small Cap Value

DISVX

DFA International Small Cap Value Portfolio

Доходность на риск

TISVX vs. DISVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TISVX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

DISVX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TISVX c DISVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica International Small Cap Value (TISVX) и DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	TISVX	DISVX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.16	2.26	-1.10
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.59	2.78	-1.19
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.23	1.45	-0.22
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.47	2.59	-1.12
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	5.29	10.39	-5.10
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TISVX vs. DISVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TISVX на текущий момент составляет 1.16, что ниже коэффициента Шарпа DISVX равного 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TISVX и DISVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	TISVX	DISVX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.16	2.26	-1.10
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.41	0.84	-0.43
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.50	0.60	-0.10
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.42	0.50	-0.08

Корреляция

Корреляция между TISVX и DISVX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TISVX и DISVX

Дивидендная доходность TISVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, что меньше доходности DISVX в 7.21%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
TISVX Transamerica International Small Cap Value	4.55%	4.47%	6.04%	3.00%	3.62%	3.78%	1.01%	2.11%	8.34%	3.01%	2.86%	6.15%
DISVX DFA International Small Cap Value Portfolio	7.21%	7.17%	4.56%	3.87%	2.40%	3.51%	1.84%	3.97%	5.91%	3.77%	5.85%	3.51%

Просадки

Сравнение просадок TISVX и DISVX

Максимальная просадка TISVX за все время составила -38.08%, что меньше максимальной просадки DISVX в -61.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TISVX и DISVX.

Загрузка...

Показатели просадок

	TISVX	DISVX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-38.08%	-61.57%	+23.49%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-10.94%	-13.26%	+2.32%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-36.52%	-27.43%	-9.09%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-38.08%	-49.24%	+11.16%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-10.89%	-12.61%	+1.72%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-8.38%	-12.24%	+3.86%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.19%	3.30%	-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности TISVX и DISVX

Текущая волатильность для Transamerica International Small Cap Value (TISVX) составляет 5.98%, в то время как у DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX) волатильность равна 6.40%. Это указывает на то, что TISVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DISVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	TISVX	DISVX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.98%	6.40%	-0.42%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	10.07%	10.69%	-0.62%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	15.67%	16.28%	-0.61%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	16.67%	15.93%	+0.74%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	16.79%	16.71%	+0.08%

Сравнение TISVX с DISVX

Доходность

Сравнение доходности TISVX и DISVX

Сравнение доходности по годам TISVX и DISVX

Доходность по периодам

TISVX

DISVX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий TISVX и DISVX

Доходность на риск

TISVX vs. DISVX — Ранг доходности на риск

TISVX

DISVX

Сравнение TISVX c DISVX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

TISVX vs. DISVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов TISVX и DISVX

Просадки

Сравнение просадок TISVX и DISVX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности TISVX и DISVX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)