PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TISVX с DISVX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TISVX с DISVX

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Transamerica International Small Cap Value (TISVX) и DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX).

TISVX управляется Transamerica. Фонд был запущен 3 янв. 2013 г.. DISVX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 28 дек. 1994 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TISVX или DISVX.

Корреляция

Корреляция между TISVX и DISVX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности TISVX и DISVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Transamerica International Small Cap Value (TISVX) и DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TISVX:

0.85

DISVX:

1.03

Коэф-т Сортино

TISVX:

1.20

DISVX:

1.49

Коэф-т Омега

TISVX:

1.17

DISVX:

1.22

Коэф-т Кальмара

TISVX:

0.98

DISVX:

1.34

Коэф-т Мартина

TISVX:

2.47

DISVX:

4.22

Индекс Язвы

TISVX:

5.77%

DISVX:

4.36%

Дневная вол-ть

TISVX:

16.85%

DISVX:

16.95%

Макс. просадка

TISVX:

-41.76%

DISVX:

-63.79%

Текущая просадка

TISVX:

0.00%

DISVX:

0.00%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TISVX показывает доходность 19.87%, а DISVX немного выше – 20.81%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TISVX имеют среднегодовую доходность 5.09%, а акции DISVX немного отстают с 5.05%.

TISVX

С начала года

19.87%

1 месяц

9.78%

6 месяцев

17.59%

1 год

14.16%

3 года

12.61%

5 лет

12.12%

10 лет

5.09%

DISVX

С начала года

20.81%

1 месяц

9.11%

6 месяцев

19.06%

1 год

17.29%

3 года

14.61%

5 лет

16.61%

10 лет

5.05%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Transamerica International Small Cap Value

DFA International Small Cap Value Portfolio

Сравнение комиссий TISVX и DISVX

TISVX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии DISVX в 0.46%.

TISVX
Transamerica International Small Cap Value
DISVX
DFA International Small Cap Value Portfolio

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TISVX и DISVX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TISVX
Ранг риск-скорректированной доходности TISVX, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TISVX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TISVX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TISVX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TISVX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TISVX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
DISVX
Ранг риск-скорректированной доходности DISVX, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DISVX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DISVX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DISVX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DISVX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DISVX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TISVX c DISVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica International Small Cap Value (TISVX) и DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TISVX на текущий момент составляет 0.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DISVX равному 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TISVX и DISVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TISVX и DISVX

Дивидендная доходность TISVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что меньше доходности DISVX в 3.82%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TISVX
Transamerica International Small Cap Value		3.77%4.52%3.00%0.78%2.66%1.01%2.12%2.02%3.01%2.16%2.47%1.59%
DISVX
DFA International Small Cap Value Portfolio		3.82%4.56%3.87%2.40%3.51%1.84%3.97%5.91%5.75%5.85%3.51%3.94%

Просадки

Сравнение просадок TISVX и DISVX

Максимальная просадка TISVX за все время составила -41.76%, что меньше максимальной просадки DISVX в -63.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TISVX и DISVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TISVX и DISVX

Текущая волатильность для Transamerica International Small Cap Value (TISVX) составляет 2.08%, в то время как у DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX) волатильность равна 2.61%. Это указывает на то, что TISVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DISVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...