PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TISVX с LZISX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TISVX с LZISX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Transamerica International Small Cap Value (TISVX) и Lazard International Small Cap Equity Portfolio (LZISX).

TISVX управляется Transamerica. Фонд был запущен 3 янв. 2013 г.. LZISX управляется Lazard. Фонд был запущен 30 нояб. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности TISVX и LZISX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Transamerica International Small Cap Value (TISVX) и Lazard International Small Cap Equity Portfolio (LZISX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TISVX и LZISX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TISVX
Transamerica International Small Cap Value		0.63%30.68%5.53%17.39%-17.32%12.40%8.91%25.49%-16.32%30.46%
LZISX
Lazard International Small Cap Equity Portfolio		5.19%35.95%-3.68%11.59%-26.34%12.36%13.45%25.49%-24.90%36.67%

Доходность по периодам

С начала года, TISVX показывает доходность 0.63%, что значительно ниже, чем у LZISX с доходностью 5.19%. За последние 10 лет акции TISVX превзошли акции LZISX по среднегодовой доходности: 8.59% против 5.94% соответственно.

TISVX

1 день
2.32%
1 месяц
-7.44%
С начала года
0.63%
6 месяцев
1.67%
1 год
22.11%
3 года*
13.79%
5 лет*
6.89%
10 лет*
8.59%

LZISX

1 день
4.31%
1 месяц
-7.55%
С начала года
5.19%
6 месяцев
7.32%
1 год
36.48%
3 года*
12.74%
5 лет*
3.89%
10 лет*
5.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Transamerica International Small Cap Value

Lazard International Small Cap Equity Portfolio

Часто сравнивают с TISVX:
TISVX с ISVLTISVX с VXUSTISVX с FSISXTISVX с AVDVTISVX с IWMTISVX с DISVXTISVX с OBMCX
Часто сравнивают с LZISX:
LZISX с UMNIXLZISX с IEGAXLZISX с ALOIXLZISX с DRIOXLZISX с DISMXLZISX с OAKEXLZISX с HRIIX

Сравнение комиссий TISVX и LZISX

TISVX берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии LZISX в 1.14%.

LZISX
Lazard International Small Cap Equity Portfolio
TISVX
Transamerica International Small Cap Value

Доходность на риск

TISVX vs. LZISX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TISVX
Ранг доходности на риск TISVX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TISVX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TISVX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TISVX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TISVX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TISVX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
LZISX
Ранг доходности на риск LZISX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LZISX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LZISX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LZISX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LZISX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LZISX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TISVX c LZISX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica International Small Cap Value (TISVX) и Lazard International Small Cap Equity Portfolio (LZISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TISVXLZISXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

1.93

-0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.91

2.45

-0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.34

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.90

2.89

-0.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.53

11.49

-4.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TISVX vs. LZISX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TISVX на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LZISX равному 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TISVX и LZISX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TISVXLZISXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

1.93

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.23

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.35

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.40

+0.03

Корреляция

Корреляция между TISVX и LZISX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TISVX и LZISX

Дивидендная доходность TISVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что больше доходности LZISX в 1.82%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TISVX
Transamerica International Small Cap Value		4.44%4.47%6.04%3.00%3.62%3.78%1.01%2.11%8.34%3.01%2.86%6.15%
LZISX
Lazard International Small Cap Equity Portfolio		1.82%1.91%1.89%2.08%5.44%36.78%2.07%2.10%4.62%0.00%2.96%0.69%

Просадки

Сравнение просадок TISVX и LZISX

Максимальная просадка TISVX за все время составила -38.08%, что меньше максимальной просадки LZISX в -65.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TISVX и LZISX.

Загрузка...

Показатели просадок

TISVXLZISXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.08%

-65.43%

+27.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.94%

-12.10%

+1.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.52%

-42.01%

+5.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.08%

-44.80%

+6.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.83%

-8.31%

-0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.38%

-14.85%

+6.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.19%

3.05%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности TISVX и LZISX

Текущая волатильность для Transamerica International Small Cap Value (TISVX) составляет 6.52%, в то время как у Lazard International Small Cap Equity Portfolio (LZISX) волатильность равна 8.93%. Это указывает на то, что TISVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LZISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TISVXLZISXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.52%

8.93%

-2.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.33%

15.31%

-4.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.80%

19.12%

-3.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.70%

17.24%

-0.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.80%

16.87%

-0.07%