PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TISVX с TBLRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TISVX с TBLRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Transamerica International Small Cap Value (TISVX) и Transamerica Balanced II (TBLRX).

TISVX управляется Transamerica. Фонд был запущен 3 янв. 2013 г.. TBLRX управляется Transamerica. Фонд был запущен 4 июл. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности TISVX и TBLRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Transamerica International Small Cap Value (TISVX) и Transamerica Balanced II (TBLRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TISVX и TBLRX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
TISVX
Transamerica International Small Cap Value		0.63%30.68%5.53%17.39%-17.32%12.40%8.91%25.49%-16.44%
TBLRX
Transamerica Balanced II		-3.11%12.78%14.47%18.18%-16.46%16.57%15.11%21.34%-2.23%

Доходность по периодам

С начала года, TISVX показывает доходность 0.63%, что значительно выше, чем у TBLRX с доходностью -3.11%.

TISVX

1 день
2.32%
1 месяц
-7.44%
С начала года
0.63%
6 месяцев
1.67%
1 год
22.11%
3 года*
13.79%
5 лет*
6.89%
10 лет*
8.59%

TBLRX

1 день
1.77%
1 месяц
-3.69%
С начала года
-3.11%
6 месяцев
-1.57%
1 год
10.94%
3 года*
11.84%
5 лет*
6.80%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Transamerica International Small Cap Value

Transamerica Balanced II

Часто сравнивают с TISVX:
TISVX с ISVLTISVX с VXUSTISVX с FSISXTISVX с AVDVTISVX с IWMTISVX с DISVXTISVX с OBMCX
Часто сравнивают с TBLRX:
TBLRX с SPYTBLRX с VIGTBLRX с TLOFXTBLRX с EMTIXTBLRX с IALAXTBLRX с PALDXTBLRX с BERIX

Сравнение комиссий TISVX и TBLRX

TISVX берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии TBLRX в 1.07%.

TBLRX
Transamerica Balanced II
TISVX
Transamerica International Small Cap Value

Доходность на риск

TISVX vs. TBLRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TISVX
Ранг доходности на риск TISVX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TISVX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TISVX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TISVX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TISVX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TISVX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
TBLRX
Ранг доходности на риск TBLRX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBLRX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBLRX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBLRX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBLRX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBLRX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TISVX c TBLRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica International Small Cap Value (TISVX) и Transamerica Balanced II (TBLRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TISVXTBLRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

1.03

+0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.91

1.55

+0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.23

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.90

1.55

+0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.53

6.95

-0.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TISVX vs. TBLRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TISVX на текущий момент составляет 1.42, что выше коэффициента Шарпа TBLRX равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TISVX и TBLRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TISVXTBLRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

1.03

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.48

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.63

-0.19

Корреляция

Корреляция между TISVX и TBLRX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TISVX и TBLRX

Дивидендная доходность TISVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что меньше доходности TBLRX в 31.78%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TISVX
Transamerica International Small Cap Value		4.44%4.47%6.04%3.00%3.62%3.78%1.01%2.11%8.34%3.01%2.86%6.15%
TBLRX
Transamerica Balanced II		31.78%30.86%14.76%3.31%5.67%9.15%4.58%3.60%4.51%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TISVX и TBLRX

Максимальная просадка TISVX за все время составила -38.08%, что больше максимальной просадки TBLRX в -25.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TISVX и TBLRX.

Загрузка...

Показатели просадок

TISVXTBLRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.08%

-25.35%

-12.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.94%

-7.62%

-3.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.52%

-25.35%

-11.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.83%

-4.34%

-4.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.38%

-6.19%

-2.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.19%

1.70%

+1.49%

Волатильность

Сравнение волатильности TISVX и TBLRX

Transamerica International Small Cap Value (TISVX) имеет более высокую волатильность в 6.52% по сравнению с Transamerica Balanced II (TBLRX) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что TISVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBLRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TISVXTBLRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.52%

3.58%

+2.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.33%

5.95%

+4.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.80%

11.12%

+4.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.70%

14.14%

+2.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.80%

14.02%

+2.78%