Сравнение TISVX с IIVAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Transamerica International Small Cap Value (TISVX) и Transamerica Small/Mid Cap Value Fund (IIVAX).
TISVX управляется Transamerica. Фонд был запущен 3 янв. 2013 г.. IIVAX управляется Transamerica. Фонд был запущен 2 апр. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности TISVX и IIVAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TISVX и IIVAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TISVX Transamerica International Small Cap Value | 0.63% | 30.68% | 5.53% | 17.39% | -17.32% | 12.40% | 8.91% | 25.49% | -16.32% | 30.46% |
IIVAX Transamerica Small/Mid Cap Value Fund | 2.68% | 9.49% | 8.57% | 12.02% | -8.35% | 27.49% | 3.25% | 24.62% | -11.87% | 15.16% |
Доходность по периодам
С начала года, TISVX показывает доходность 0.63%, что значительно ниже, чем у IIVAX с доходностью 2.68%. За последние 10 лет акции TISVX уступали акциям IIVAX по среднегодовой доходности: 8.59% против 9.54% соответственно.
TISVX
- 1 день
- 2.32%
- 1 месяц
- -7.44%
- С начала года
- 0.63%
- 6 месяцев
- 1.67%
- 1 год
- 22.11%
- 3 года*
- 13.79%
- 5 лет*
- 6.89%
- 10 лет*
- 8.59%
IIVAX
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- 2.68%
- 6 месяцев
- 4.29%
- 1 год
- 15.03%
- 3 года*
- 10.64%
- 5 лет*
- 6.43%
- 10 лет*
- 9.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TISVX и IIVAX
TISVX берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии IIVAX в 1.23%.
Доходность на риск
TISVX vs. IIVAX — Ранг доходности на риск
TISVX
IIVAX
Сравнение TISVX c IIVAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica International Small Cap Value (TISVX) и Transamerica Small/Mid Cap Value Fund (IIVAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TISVX | IIVAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.42 | 0.83 | +0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.91 | 1.29 | +0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.17 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 1.20 | +0.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.53 | 4.70 | +1.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TISVX | IIVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42 | 0.83 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.35 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.47 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.48 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между TISVX и IIVAX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TISVX и IIVAX
Дивидендная доходность TISVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что меньше доходности IIVAX в 10.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TISVX Transamerica International Small Cap Value | 4.44% | 4.47% | 6.04% | 3.00% | 3.62% | 3.78% | 1.01% | 2.11% | 8.34% | 3.01% | 2.86% | 6.15% |
IIVAX Transamerica Small/Mid Cap Value Fund | 10.31% | 10.58% | 12.75% | 4.83% | 9.72% | 10.94% | 0.48% | 3.17% | 12.58% | 13.20% | 5.91% | 9.34% |
Просадки
Сравнение просадок TISVX и IIVAX
Максимальная просадка TISVX за все время составила -38.08%, что меньше максимальной просадки IIVAX в -57.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TISVX и IIVAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TISVX | IIVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.08% | -57.38% | +19.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.94% | -12.98% | +2.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.52% | -23.12% | -13.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.08% | -44.13% | +6.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.83% | -6.10% | -2.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.38% | -8.38% | 0.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.19% | 3.32% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности TISVX и IIVAX
Transamerica International Small Cap Value (TISVX) имеет более высокую волатильность в 6.52% по сравнению с Transamerica Small/Mid Cap Value Fund (IIVAX) с волатильностью 4.59%. Это указывает на то, что TISVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IIVAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TISVX | IIVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.52% | 4.59% | +1.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.33% | 10.09% | +0.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.80% | 18.44% | -2.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.70% | 18.64% | -1.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.80% | 20.51% | -3.71% |