PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TISVX с AVDVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TISVX с AVDVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Transamerica International Small Cap Value (TISVX) и Avantis International Small Cap Value Fund (AVDVX).

TISVX управляется Transamerica. Фонд был запущен 3 янв. 2013 г.. AVDVX управляется Avantis Investors. Фонд был запущен 3 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности TISVX и AVDVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Transamerica International Small Cap Value (TISVX) и Avantis International Small Cap Value Fund (AVDVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TISVX и AVDVX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TISVX
Transamerica International Small Cap Value		0.63%30.68%5.53%17.39%-17.32%12.40%8.91%4.73%
AVDVX
Avantis International Small Cap Value Fund		6.48%48.24%8.41%16.75%-10.88%15.46%5.65%5.61%

Доходность по периодам

С начала года, TISVX показывает доходность 0.63%, что значительно ниже, чем у AVDVX с доходностью 6.48%.

TISVX

1 день
2.32%
1 месяц
-7.44%
С начала года
0.63%
6 месяцев
1.67%
1 год
22.11%
3 года*
13.79%
5 лет*
6.89%
10 лет*
8.59%

AVDVX

1 день
3.38%
1 месяц
-8.56%
С начала года
6.48%
6 месяцев
14.16%
1 год
47.14%
3 года*
23.70%
5 лет*
13.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Transamerica International Small Cap Value

Avantis International Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с TISVX:
TISVX с ISVLTISVX с VXUSTISVX с FSISXTISVX с AVDVTISVX с IWMTISVX с DISVXTISVX с OBMCX
Часто сравнивают с AVDVX:
AVDVX с AVUVAVDVX с AVDVAVDVX с DFIVAVDVX с DISVAVDVX с SCHDAVDVX с DISVXAVDVX с AVUVX

Сравнение комиссий TISVX и AVDVX

TISVX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии AVDVX в 0.36%.

TISVX
Transamerica International Small Cap Value
AVDVX
Avantis International Small Cap Value Fund

Доходность на риск

TISVX vs. AVDVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TISVX
Ранг доходности на риск TISVX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TISVX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TISVX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TISVX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TISVX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TISVX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
AVDVX
Ранг доходности на риск AVDVX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDVX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDVX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDVX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDVX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDVX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TISVX c AVDVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica International Small Cap Value (TISVX) и Avantis International Small Cap Value Fund (AVDVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TISVXAVDVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

2.78

-1.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.91

3.36

-1.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.54

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.90

3.53

-1.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.53

14.52

-8.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TISVX vs. AVDVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TISVX на текущий момент составляет 1.42, что ниже коэффициента Шарпа AVDVX равного 2.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TISVX и AVDVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TISVXAVDVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

2.78

-1.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.81

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.72

-0.29

Корреляция

Корреляция между TISVX и AVDVX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TISVX и AVDVX

Дивидендная доходность TISVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что меньше доходности AVDVX в 9.84%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TISVX
Transamerica International Small Cap Value		4.44%4.47%6.04%3.00%3.62%3.78%1.01%2.11%8.34%3.01%2.86%6.15%
AVDVX
Avantis International Small Cap Value Fund		9.84%10.48%4.35%3.52%3.33%4.23%1.35%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TISVX и AVDVX

Максимальная просадка TISVX за все время составила -38.08%, что меньше максимальной просадки AVDVX в -43.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TISVX и AVDVX.

Загрузка...

Показатели просадок

TISVXAVDVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.08%

-43.06%

+4.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.94%

-12.92%

+1.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.52%

-27.37%

-9.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.83%

-9.22%

+0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.38%

-6.82%

-1.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.19%

3.14%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности TISVX и AVDVX

Текущая волатильность для Transamerica International Small Cap Value (TISVX) составляет 6.52%, в то время как у Avantis International Small Cap Value Fund (AVDVX) волатильность равна 7.64%. Это указывает на то, что TISVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVDVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TISVXAVDVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.52%

7.64%

-1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.33%

12.03%

-1.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.80%

17.18%

-1.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.70%

16.61%

+0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.80%

19.47%

-2.67%