PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TISPX с VSTSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TISPX с VSTSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF S&P 500 Index Fund (TISPX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX).

TISPX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г.. VSTSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности TISPX и VSTSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF S&P 500 Index Fund (TISPX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TISPX и VSTSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TISPX
TIAA-CREF S&P 500 Index Fund		-4.34%17.79%24.94%26.22%-18.13%28.66%18.34%31.44%-4.52%18.58%
VSTSX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares		-3.97%17.16%23.27%26.54%-19.49%25.75%21.02%30.81%-5.15%20.21%

Доходность по периодам

С начала года, TISPX показывает доходность -4.34%, что значительно ниже, чем у VSTSX с доходностью -3.97%.

TISPX

1 день
2.93%
1 месяц
-5.02%
С начала года
-4.34%
6 месяцев
-2.19%
1 год
17.27%
3 года*
18.25%
5 лет*
11.75%
10 лет*
13.81%

VSTSX

1 день
2.97%
1 месяц
-5.09%
С начала года
-3.97%
6 месяцев
-1.95%
1 год
17.75%
3 года*
17.87%
5 лет*
10.51%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF S&P 500 Index Fund

Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares

Часто сравнивают с TISPX:
TISPX с VOOTISPX с TILIXTISPX с TCIEXTISPX с TTFIXTISPX с TISBXTISPX с TIIEXTISPX с VTI
Часто сравнивают с VSTSX:
VSTSX с VIIIXVSTSX с VTIVSTSX с VIGIXVSTSX с VOOVSTSX с DFREXVSTSX с JBSSXVSTSX с VFIAX

Сравнение комиссий TISPX и VSTSX

TISPX берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии VSTSX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

TISPX
TIAA-CREF S&P 500 Index Fund
VSTSX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares

Доходность на риск

TISPX vs. VSTSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TISPX
Ранг доходности на риск TISPX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TISPX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TISPX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TISPX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TISPX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TISPX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
VSTSX
Ранг доходности на риск VSTSX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSTSX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSTSX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSTSX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSTSX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSTSX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TISPX c VSTSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF S&P 500 Index Fund (TISPX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TISPXVSTSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

0.98

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

1.50

-0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.23

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.32

1.51

-0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.36

7.25

-0.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TISPX vs. VSTSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TISPX на текущий момент составляет 0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSTSX равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TISPX и VSTSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TISPXVSTSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

0.98

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.61

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.72

-0.13

Корреляция

Корреляция между TISPX и VSTSX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TISPX и VSTSX

Дивидендная доходность TISPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что больше доходности VSTSX в 1.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TISPX
TIAA-CREF S&P 500 Index Fund		2.46%2.35%1.52%1.48%1.91%1.77%1.53%2.16%2.94%0.36%2.39%0.65%
VSTSX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares		1.19%1.13%1.27%1.43%1.67%1.23%1.44%1.79%2.07%1.74%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TISPX и VSTSX

Максимальная просадка TISPX за все время составила -55.16%, что больше максимальной просадки VSTSX в -34.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TISPX и VSTSX.

Загрузка...

Показатели просадок

TISPXVSTSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.16%

-34.97%

-20.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.11%

-12.41%

+0.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.48%

-25.35%

+0.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.23%

-6.21%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.76%

-4.97%

-1.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

2.59%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности TISPX и VSTSX

TIAA-CREF S&P 500 Index Fund (TISPX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX) имеют волатильность 5.34% и 5.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TISPXVSTSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.34%

5.49%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.53%

9.79%

-0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.33%

18.61%

-0.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.90%

17.37%

-0.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.05%

18.86%

-0.81%