PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TISPX с VPMAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TISPX с VPMAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF S&P 500 Index Fund (TISPX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX).

TISPX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г.. VPMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности TISPX и VPMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF S&P 500 Index Fund (TISPX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TISPX и VPMAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TISPX
TIAA-CREF S&P 500 Index Fund		-4.34%17.79%24.94%26.22%-18.13%28.66%18.34%31.44%-4.52%19.58%
VPMAX
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares		-2.75%54.11%13.30%28.25%-15.16%21.72%17.23%27.88%-1.93%28.28%

Доходность по периодам

С начала года, TISPX показывает доходность -4.34%, что значительно ниже, чем у VPMAX с доходностью -2.75%. За последние 10 лет акции TISPX уступали акциям VPMAX по среднегодовой доходности: 13.81% против 16.91% соответственно.

TISPX

1 день
2.93%
1 месяц
-5.02%
С начала года
-4.34%
6 месяцев
-2.19%
1 год
17.27%
3 года*
18.25%
5 лет*
11.75%
10 лет*
13.81%

VPMAX

1 день
3.30%
1 месяц
-6.80%
С начала года
-2.75%
6 месяцев
24.32%
1 год
51.98%
3 года*
26.74%
5 лет*
15.10%
10 лет*
16.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF S&P 500 Index Fund

Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с TISPX:
TISPX с VOOTISPX с TILIXTISPX с TCIEXTISPX с TTFIXTISPX с TISBXTISPX с TIIEXTISPX с VTI
Часто сравнивают с VPMAX:
VPMAX с VOOVPMAX с FCNTXVPMAX с SPYVPMAX с VTIVPMAX с VHCAXVPMAX с VMCPXVPMAX с VQNPX

Сравнение комиссий TISPX и VPMAX

TISPX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VPMAX в 0.31%.

VPMAX
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares
TISPX
TIAA-CREF S&P 500 Index Fund

Доходность на риск

TISPX vs. VPMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TISPX
Ранг доходности на риск TISPX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TISPX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TISPX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TISPX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TISPX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TISPX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
VPMAX
Ранг доходности на риск VPMAX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPMAX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPMAX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPMAX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPMAX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPMAX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TISPX c VPMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF S&P 500 Index Fund (TISPX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TISPXVPMAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

1.78

-0.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

3.30

-1.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.48

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.32

3.76

-2.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.36

16.16

-9.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TISPX vs. VPMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TISPX на текущий момент составляет 0.98, что ниже коэффициента Шарпа VPMAX равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TISPX и VPMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TISPXVPMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

1.78

-0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.75

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.84

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.62

-0.03

Корреляция

Корреляция между TISPX и VPMAX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TISPX и VPMAX

Дивидендная доходность TISPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что меньше доходности VPMAX в 32.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TISPX
TIAA-CREF S&P 500 Index Fund		2.46%2.35%1.52%1.48%1.91%1.77%1.53%2.16%2.94%0.36%2.39%0.65%
VPMAX
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares		32.75%31.85%6.71%7.24%9.94%10.18%9.82%7.23%8.43%4.52%5.13%5.99%

Просадки

Сравнение просадок TISPX и VPMAX

Максимальная просадка TISPX за все время составила -55.16%, что больше максимальной просадки VPMAX в -48.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TISPX и VPMAX.

Загрузка...

Показатели просадок

TISPXVPMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.16%

-48.32%

-6.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.11%

-13.75%

+1.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.48%

-25.21%

+0.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.75%

-32.65%

-1.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.23%

-8.80%

+2.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.76%

-6.61%

-0.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

3.20%

-0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности TISPX и VPMAX

Текущая волатильность для TIAA-CREF S&P 500 Index Fund (TISPX) составляет 5.34%, в то время как у Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) волатильность равна 6.72%. Это указывает на то, что TISPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TISPXVPMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.34%

6.72%

-1.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.53%

22.09%

-12.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.33%

28.98%

-10.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.90%

20.17%

-3.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.05%

20.11%

-2.06%