PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TISPX с PJFAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


TISPXPJFAX
Дох-ть с нач. г.26.86%29.54%
Дох-ть за 1 год37.50%30.59%
Дох-ть за 3 года10.21%-2.86%
Дох-ть за 5 лет15.92%9.41%
Дох-ть за 10 лет13.38%8.13%
Коэф-т Шарпа2.931.58
Коэф-т Сортино3.742.08
Коэф-т Омега1.571.30
Коэф-т Кальмара4.430.94
Коэф-т Мартина20.257.76
Индекс Язвы1.85%3.96%
Дневная вол-ть12.77%19.48%
Макс. просадка-55.16%-67.83%
Текущая просадка-0.29%-9.68%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между TISPX и PJFAX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности TISPX и PJFAX

С начала года, TISPX показывает доходность 26.86%, что значительно ниже, чем у PJFAX с доходностью 29.54%. За последние 10 лет акции TISPX превзошли акции PJFAX по среднегодовой доходности: 13.38% против 8.13% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.43%
13.17%
TISPX
PJFAX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TISPX и PJFAX

TISPX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии PJFAX в 0.97%.


PJFAX
PGIM Jennison Growth Fund
График комиссии PJFAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.97%
График комиссии TISPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TISPX c PJFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF S&P 500 Index Fund (TISPX) и PGIM Jennison Growth Fund (PJFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TISPX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TISPX, с текущим значением в 2.93, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.93
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TISPX, с текущим значением в 3.74, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.74
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TISPX, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.57
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TISPX, с текущим значением в 4.43, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.43
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TISPX, с текущим значением в 20.25, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0020.25
PJFAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PJFAX, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.58
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PJFAX, с текущим значением в 2.08, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.08
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PJFAX, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.30
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PJFAX, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.94
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PJFAX, с текущим значением в 7.76, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.76

Сравнение коэффициента Шарпа TISPX и PJFAX

Показатель коэффициента Шарпа TISPX на текущий момент составляет 2.93, что выше коэффициента Шарпа PJFAX равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TISPX и PJFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.93
1.58
TISPX
PJFAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов TISPX и PJFAX

Дивидендная доходность TISPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, тогда как PJFAX не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TISPX
TIAA-CREF S&P 500 Index Fund
1.16%1.48%1.66%1.22%1.53%1.88%2.13%1.82%1.95%2.04%1.77%1.70%
PJFAX
PGIM Jennison Growth Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TISPX и PJFAX

Максимальная просадка TISPX за все время составила -55.16%, что меньше максимальной просадки PJFAX в -67.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TISPX и PJFAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.29%
-9.68%
TISPX
PJFAX

Волатильность

Сравнение волатильности TISPX и PJFAX

Текущая волатильность для TIAA-CREF S&P 500 Index Fund (TISPX) составляет 3.86%, в то время как у PGIM Jennison Growth Fund (PJFAX) волатильность равна 5.00%. Это указывает на то, что TISPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PJFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.86%
5.00%
TISPX
PJFAX