PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TISPX с PJFAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TISPX с PJFAX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF S&P 500 Index Fund (TISPX) и PGIM Jennison Growth Fund (PJFAX).

TISPX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г.. PJFAX управляется PGIM. Фонд был запущен 2 нояб. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности TISPX и PJFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF S&P 500 Index Fund (TISPX) и PGIM Jennison Growth Fund (PJFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TISPX и PJFAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TISPX
TIAA-CREF S&P 500 Index Fund		-3.66%17.79%24.94%26.22%-18.13%28.66%18.34%31.44%-4.52%19.58%
PJFAX
PGIM Jennison Growth Fund		-10.16%14.53%48.10%52.76%-37.89%15.65%55.66%45.04%-1.24%36.41%

Доходность по периодам

С начала года, TISPX показывает доходность -3.66%, что значительно выше, чем у PJFAX с доходностью -10.16%. За последние 10 лет акции TISPX уступали акциям PJFAX по среднегодовой доходности: 13.89% против 18.05% соответственно.

TISPX

1 день
0.71%
1 месяц
-3.44%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.55%
1 год
17.30%
3 года*
18.53%
5 лет*
11.90%
10 лет*
13.89%

PJFAX

1 день
1.05%
1 месяц
-3.89%
С начала года
-10.16%
6 месяцев
-9.87%
1 год
12.56%
3 года*
25.30%
5 лет*
11.10%
10 лет*
18.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF S&P 500 Index Fund

PGIM Jennison Growth Fund

Часто сравнивают с TISPX:
TISPX с VOOTISPX с TILIXTISPX с TCIEXTISPX с TTFIXTISPX с TISBXTISPX с TIIEXTISPX с VTI
Часто сравнивают с PJFAX:
PJFAX с FXAIXPJFAX с VOOPJFAX с VFIFXPJFAX с EGFIXPJFAX с HGOIXPJFAX с VUGPJFAX с VTI

Сравнение комиссий TISPX и PJFAX

TISPX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии PJFAX в 0.97%.

PJFAX
PGIM Jennison Growth Fund
TISPX
TIAA-CREF S&P 500 Index Fund

Доходность на риск

TISPX vs. PJFAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TISPX
Ранг доходности на риск TISPX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TISPX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TISPX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TISPX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TISPX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TISPX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
PJFAX
Ранг доходности на риск PJFAX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJFAX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJFAX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJFAX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJFAX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJFAX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TISPX c PJFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF S&P 500 Index Fund (TISPX) и PGIM Jennison Growth Fund (PJFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TISPXPJFAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

0.61

+0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.52

1.03

+0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.14

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.59

0.81

+0.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.54

2.70

+4.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TISPX vs. PJFAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TISPX на текущий момент составляет 1.00, что выше коэффициента Шарпа PJFAX равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TISPX и PJFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TISPXPJFAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

0.61

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.45

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.76

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.49

+0.10

Корреляция

Корреляция между TISPX и PJFAX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TISPX и PJFAX

Дивидендная доходность TISPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что меньше доходности PJFAX в 14.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TISPX
TIAA-CREF S&P 500 Index Fund		2.44%2.35%1.52%1.48%1.91%1.77%1.53%2.16%2.94%0.36%2.39%0.65%
PJFAX
PGIM Jennison Growth Fund		14.93%13.42%24.62%7.23%2.77%14.67%9.02%16.27%6.06%5.85%4.12%6.90%

Просадки

Сравнение просадок TISPX и PJFAX

Максимальная просадка TISPX за все время составила -55.16%, что меньше максимальной просадки PJFAX в -64.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TISPX и PJFAX.

Загрузка...

Показатели просадок

TISPXPJFAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.16%

-64.07%

+8.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.90%

-17.76%

+8.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.48%

-43.56%

+19.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.75%

-43.56%

+9.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.57%

-13.83%

+8.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.76%

-20.44%

+13.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

5.32%

-2.77%

Волатильность

Сравнение волатильности TISPX и PJFAX

Текущая волатильность для TIAA-CREF S&P 500 Index Fund (TISPX) составляет 5.37%, в то время как у PGIM Jennison Growth Fund (PJFAX) волатильность равна 7.07%. Это указывает на то, что TISPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PJFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TISPXPJFAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.37%

7.07%

-1.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.55%

13.11%

-3.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.33%

22.46%

-4.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.90%

24.80%

-7.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.05%

23.97%

-5.92%