PortfoliosLab logo
Сравнение TISPX с PJFAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TISPX и PJFAX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности TISPX и PJFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF S&P 500 Index Fund (TISPX) и PGIM Jennison Growth Fund (PJFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

700.00%800.00%900.00%1,000.00%1,100.00%1,200.00%1,300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
827.50%
1,148.72%
TISPX
PJFAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TISPX:

0.58

PJFAX:

0.42

Коэф-т Сортино

TISPX:

0.86

PJFAX:

0.75

Коэф-т Омега

TISPX:

1.13

PJFAX:

1.10

Коэф-т Кальмара

TISPX:

0.54

PJFAX:

0.44

Коэф-т Мартина

TISPX:

2.17

PJFAX:

1.50

Индекс Язвы

TISPX:

4.66%

PJFAX:

7.13%

Дневная вол-ть

TISPX:

17.53%

PJFAX:

25.42%

Макс. просадка

TISPX:

-55.51%

PJFAX:

-67.83%

Текущая просадка

TISPX:

-9.86%

PJFAX:

-13.11%

Доходность по периодам

С начала года, TISPX показывает доходность -5.68%, что значительно выше, чем у PJFAX с доходностью -7.71%. За последние 10 лет акции TISPX уступали акциям PJFAX по среднегодовой доходности: 11.65% против 14.02% соответственно.


TISPX

С начала года

-5.68%

1 месяц

-3.19%

6 месяцев

-4.49%

1 год

10.60%

5 лет

15.77%

10 лет

11.65%

PJFAX

С начала года

-7.71%

1 месяц

-0.94%

6 месяцев

-3.64%

1 год

11.96%

5 лет

15.77%

10 лет

14.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TISPX и PJFAX

TISPX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии PJFAX в 0.97%.


График комиссии PJFAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PJFAX: 0.97%
График комиссии TISPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TISPX: 0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TISPX и PJFAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TISPX
Ранг риск-скорректированной доходности TISPX, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TISPX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TISPX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TISPX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TISPX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TISPX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина

PJFAX
Ранг риск-скорректированной доходности PJFAX, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PJFAX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJFAX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJFAX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJFAX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJFAX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TISPX c PJFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF S&P 500 Index Fund (TISPX) и PGIM Jennison Growth Fund (PJFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TISPX, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
TISPX: 0.58
PJFAX: 0.42
Коэффициент Сортино TISPX, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
TISPX: 0.86
PJFAX: 0.75
Коэффициент Омега TISPX, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
TISPX: 1.13
PJFAX: 1.10
Коэффициент Кальмара TISPX, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
TISPX: 0.54
PJFAX: 0.44
Коэффициент Мартина TISPX, с текущим значением в 2.17, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
TISPX: 2.17
PJFAX: 1.50

Показатель коэффициента Шарпа TISPX на текущий момент составляет 0.58, что выше коэффициента Шарпа PJFAX равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TISPX и PJFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.58
0.42
TISPX
PJFAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов TISPX и PJFAX

Дивидендная доходность TISPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности PJFAX в 13.34%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TISPX
TIAA-CREF S&P 500 Index Fund
1.33%1.26%1.48%1.66%1.22%1.53%1.88%2.13%1.82%1.95%2.04%1.77%
PJFAX
PGIM Jennison Growth Fund
13.34%12.31%7.23%2.77%14.67%9.02%8.14%6.06%5.85%4.12%6.90%5.44%

Просадки

Сравнение просадок TISPX и PJFAX

Максимальная просадка TISPX за все время составила -55.51%, что меньше максимальной просадки PJFAX в -67.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TISPX и PJFAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.86%
-13.11%
TISPX
PJFAX

Волатильность

Сравнение волатильности TISPX и PJFAX

Текущая волатильность для TIAA-CREF S&P 500 Index Fund (TISPX) составляет 11.62%, в то время как у PGIM Jennison Growth Fund (PJFAX) волатильность равна 16.20%. Это указывает на то, что TISPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PJFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.62%
16.20%
TISPX
PJFAX