PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TISPX с PJFAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TISPX и PJFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF S&P 500 Index Fund (TISPX) и PGIM Jennison Growth Fund (PJFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.85%
11.22%
TISPX
PJFAX

Доходность по периодам

С начала года, TISPX показывает доходность 26.19%, что значительно ниже, чем у PJFAX с доходностью 28.33%. За последние 10 лет акции TISPX превзошли акции PJFAX по среднегодовой доходности: 13.14% против 7.90% соответственно.


TISPX

С начала года

26.19%

1 месяц

1.77%

6 месяцев

13.63%

1 год

32.29%

5 лет (среднегодовая)

15.67%

10 лет (среднегодовая)

13.14%

PJFAX

С начала года

28.33%

1 месяц

2.21%

6 месяцев

12.34%

1 год

25.05%

5 лет (среднегодовая)

8.91%

10 лет (среднегодовая)

7.90%

Основные характеристики


TISPXPJFAX
Коэф-т Шарпа2.581.31
Коэф-т Сортино3.311.77
Коэф-т Омега1.501.25
Коэф-т Кальмара3.890.78
Коэф-т Мартина17.666.45
Индекс Язвы1.86%3.97%
Дневная вол-ть12.74%19.51%
Макс. просадка-55.16%-67.83%
Текущая просадка-0.82%-10.52%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TISPX и PJFAX

TISPX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии PJFAX в 0.97%.


PJFAX
PGIM Jennison Growth Fund
График комиссии PJFAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.97%
График комиссии TISPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между TISPX и PJFAX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TISPX c PJFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF S&P 500 Index Fund (TISPX) и PGIM Jennison Growth Fund (PJFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TISPX, с текущим значением в 2.58, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.581.31
Коэффициент Сортино TISPX, с текущим значением в 3.31, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.311.77
Коэффициент Омега TISPX, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.501.25
Коэффициент Кальмара TISPX, с текущим значением в 3.89, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.890.78
Коэффициент Мартина TISPX, с текущим значением в 17.66, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0017.666.45
TISPX
PJFAX

Показатель коэффициента Шарпа TISPX на текущий момент составляет 2.58, что выше коэффициента Шарпа PJFAX равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TISPX и PJFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.58
1.31
TISPX
PJFAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов TISPX и PJFAX

Дивидендная доходность TISPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, тогда как PJFAX не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TISPX
TIAA-CREF S&P 500 Index Fund
1.17%1.48%1.66%1.22%1.53%1.88%2.13%1.82%1.95%2.04%1.77%1.70%
PJFAX
PGIM Jennison Growth Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TISPX и PJFAX

Максимальная просадка TISPX за все время составила -55.16%, что меньше максимальной просадки PJFAX в -67.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TISPX и PJFAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.82%
-10.52%
TISPX
PJFAX

Волатильность

Сравнение волатильности TISPX и PJFAX

Текущая волатильность для TIAA-CREF S&P 500 Index Fund (TISPX) составляет 3.96%, в то время как у PGIM Jennison Growth Fund (PJFAX) волатильность равна 5.18%. Это указывает на то, что TISPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PJFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.96%
5.18%
TISPX
PJFAX