Сравнение TISPX с PJFAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF S&P 500 Index Fund (TISPX) и PGIM Jennison Growth Fund (PJFAX).
TISPX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г.. PJFAX управляется PGIM. Фонд был запущен 2 нояб. 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности TISPX и PJFAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TISPX и PJFAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TISPX TIAA-CREF S&P 500 Index Fund | -4.34% | 17.79% | 24.94% | 26.22% | -18.13% | 28.66% | 18.34% | 31.44% | -4.52% | 19.58% |
PJFAX PGIM Jennison Growth Fund | -11.09% | 14.53% | 48.10% | 52.76% | -37.89% | 15.65% | 55.66% | 45.04% | -1.24% | 36.41% |
Доходность по периодам
С начала года, TISPX показывает доходность -4.34%, что значительно выше, чем у PJFAX с доходностью -11.09%. За последние 10 лет акции TISPX уступали акциям PJFAX по среднегодовой доходности: 13.81% против 17.93% соответственно.
TISPX
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -2.19%
- 1 год
- 17.27%
- 3 года*
- 18.25%
- 5 лет*
- 11.75%
- 10 лет*
- 13.81%
PJFAX
- 1 день
- 3.70%
- 1 месяц
- -5.62%
- С начала года
- -11.09%
- 6 месяцев
- -10.65%
- 1 год
- 12.35%
- 3 года*
- 24.87%
- 5 лет*
- 10.87%
- 10 лет*
- 17.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TISPX и PJFAX
TISPX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии PJFAX в 0.97%.
Доходность на риск
TISPX vs. PJFAX — Ранг доходности на риск
TISPX
PJFAX
Сравнение TISPX c PJFAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF S&P 500 Index Fund (TISPX) и PGIM Jennison Growth Fund (PJFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TISPX | PJFAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 0.59 | +0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 1.01 | +0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.14 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | 0.73 | +0.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.36 | 2.47 | +3.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TISPX | PJFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 0.59 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.44 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.75 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.49 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между TISPX и PJFAX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TISPX и PJFAX
Дивидендная доходность TISPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что меньше доходности PJFAX в 15.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TISPX TIAA-CREF S&P 500 Index Fund | 2.46% | 2.35% | 1.52% | 1.48% | 1.91% | 1.77% | 1.53% | 2.16% | 2.94% | 0.36% | 2.39% | 0.65% |
PJFAX PGIM Jennison Growth Fund | 15.09% | 13.42% | 24.62% | 7.23% | 2.77% | 14.67% | 9.02% | 16.27% | 6.06% | 5.85% | 4.12% | 6.90% |
Просадки
Сравнение просадок TISPX и PJFAX
Максимальная просадка TISPX за все время составила -55.16%, что меньше максимальной просадки PJFAX в -64.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TISPX и PJFAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TISPX | PJFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.16% | -64.07% | +8.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.11% | -17.76% | +5.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.48% | -43.56% | +19.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.75% | -43.56% | +9.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.23% | -14.72% | +8.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.76% | -20.44% | +13.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.52% | 5.25% | -2.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности TISPX и PJFAX
Текущая волатильность для TIAA-CREF S&P 500 Index Fund (TISPX) составляет 5.34%, в то время как у PGIM Jennison Growth Fund (PJFAX) волатильность равна 6.98%. Это указывает на то, что TISPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PJFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TISPX | PJFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.34% | 6.98% | -1.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.53% | 13.06% | -3.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.33% | 22.44% | -4.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.90% | 24.81% | -7.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.05% | 23.97% | -5.92% |