PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PJFAX с HGOIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PJFAX с HGOIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PJFAX (PGIM Jennison Growth Fund) and HGOIX (The Hartford Growth Opportunities Fund Class I) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, PJFAX returned 20.13%/yr vs 16.98%/yr for HGOIX. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. PJFAX charges 0.97%/yr vs 0.82%/yr for HGOIX.

Доходность

Сравнение доходности PJFAX и HGOIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison Growth Fund (PJFAX) и The Hartford Growth Opportunities Fund Class I (HGOIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PJFAX показывает доходность 7.82%, что значительно ниже, чем у HGOIX с доходностью 13.28%. За последние 10 лет акции PJFAX превзошли акции HGOIX по среднегодовой доходности: 20.13% против 16.98% соответственно.

PJFAX

1 день
-1.29%
1 месяц
6.04%
С начала года
7.82%
6 месяцев
6.49%
1 год
19.18%
3 года*
28.71%
5 лет*
14.67%
10 лет*
20.13%

HGOIX

1 день
-1.13%
1 месяц
9.22%
С начала года
13.28%
6 месяцев
11.25%
1 год
29.64%
3 года*
27.41%
5 лет*
11.41%
10 лет*
16.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PJFAX и HGOIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PJFAX
PGIM Jennison Growth Fund		7.82%14.53%48.10%52.76%-37.89%15.65%55.66%45.04%-1.24%36.41%
HGOIX
The Hartford Growth Opportunities Fund Class I		13.28%13.52%42.27%40.98%-36.87%7.59%62.12%30.28%-0.78%30.63%

Correlation

The correlation between PJFAX and HGOIX is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 сент. 2006 г.

0.95

The correlation between PJFAX and HGOIX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Jennison Growth Fund

The Hartford Growth Opportunities Fund Class I

Часто сравнивают с PJFAX:
PJFAX с VOOPJFAX с FXAIXPJFAX с VFIFXPJFAX с TISPXPJFAX с EGFIXPJFAX с VUGPJFAX с FBGRX
Часто сравнивают с HGOIX:
HGOIX с LGLIXHGOIX с MIGNXHGOIX с JENSXHGOIX с VUGHGOIX с SCHGHGOIX с QQQMHGOIX с SPY

Доходность на риск

PJFAX vs. HGOIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PJFAX
Ранг доходности на риск PJFAX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJFAX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJFAX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJFAX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJFAX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJFAX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
HGOIX
Ранг доходности на риск HGOIX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HGOIX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HGOIX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HGOIX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HGOIX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HGOIX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PJFAX c HGOIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Growth Fund (PJFAX) и The Hartford Growth Opportunities Fund Class I (HGOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PJFAXHGOIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.22
1.65

-0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.72
2.26

-0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.29

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.12

1.74

-0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.56

5.81

-2.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PJFAX vs. HGOIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PJFAX на текущий момент составляет 1.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HGOIX равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PJFAX и HGOIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PJFAXHGOIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

1.65

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.46

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.73

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.55

-0.04

Просадки

Сравнение просадок PJFAX и HGOIX

Максимальная просадка PJFAX за все время составила -64.07%, что больше максимальной просадки HGOIX в -58.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJFAX и HGOIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PJFAXHGOIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.07%

-58.07%

-6.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.76%

-17.71%

-0.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.05%

-25.42%

+1.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.56%

-44.99%

+1.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.56%

-44.99%

+1.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.92%

-1.22%

-0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.35%

-11.99%

-8.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.55%

5.28%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности PJFAX и HGOIX

Текущая волатильность для PGIM Jennison Growth Fund (PJFAX) составляет 4.17%, в то время как у The Hartford Growth Opportunities Fund Class I (HGOIX) волатильность равна 5.51%. Это указывает на то, что PJFAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HGOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PJFAXHGOIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.17%

5.51%

-1.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.40%

14.58%

-2.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.31%

18.69%

-2.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.69%

25.13%

-0.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.01%

23.47%

+0.54%

Сравнение комиссий PJFAX и HGOIX

PJFAX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии HGOIX в 0.82%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PJFAX и HGOIX

Дивидендная доходность PJFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.44%, что больше доходности HGOIX в 5.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HGOIX
The Hartford Growth Opportunities Fund Class I		5.59%6.34%0.00%0.00%0.00%22.80%13.21%6.01%30.76%8.69%3.76%8.81%
PJFAX
PGIM Jennison Growth Fund		12.44%13.42%24.62%7.23%2.77%14.67%9.02%16.27%6.06%5.85%4.12%6.90%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, PJFAX and HGOIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

HGOIX has higher volatility (5.51%) compared to PJFAX (4.17%). In terms of maximum drawdown, PJFAX dropped -64.07% vs HGOIX's -58.07%.

HGOIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PJFAX и HGOIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор