Сравнение PJFAX с VFIFX
PJFAX (PGIM Jennison Growth Fund) and VFIFX (Vanguard Target Retirement 2050 Fund) are both mutual funds - PJFAX is a Large Cap Growth Equities fund managed by PGIM, while VFIFX is a Target Retirement Date fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, PJFAX returned 20.29%/yr vs 11.74%/yr for VFIFX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. PJFAX charges 0.97%/yr vs 0.08%/yr for VFIFX.
Доходность
Сравнение доходности PJFAX и VFIFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PJFAX показывает доходность 9.23%, что значительно ниже, чем у VFIFX с доходностью 12.06%. За последние 10 лет акции PJFAX превзошли акции VFIFX по среднегодовой доходности: 20.29% против 11.74% соответственно.
PJFAX
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- 7.66%
- С начала года
- 9.23%
- 6 месяцев
- 7.87%
- 1 год
- 21.29%
- 3 года*
- 29.27%
- 5 лет*
- 15.31%
- 10 лет*
- 20.29%
VFIFX
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 5.14%
- С начала года
- 12.06%
- 6 месяцев
- 12.99%
- 1 год
- 28.12%
- 3 года*
- 19.67%
- 5 лет*
- 10.35%
- 10 лет*
- 11.74%
Сравнение доходности по годам PJFAX и VFIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJFAX PGIM Jennison Growth Fund | 9.23% | 14.53% | 48.10% | 52.76% | -37.89% | 15.65% | 55.66% | 45.04% | -1.24% | 36.41% |
VFIFX Vanguard Target Retirement 2050 Fund | 12.06% | 21.42% | 14.45% | 20.39% | -17.48% | 16.42% | 16.40% | 24.99% | -7.89% | 19.15% |
Correlation
The correlation between PJFAX and VFIFX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2006 г. | 0.88 |
The correlation between PJFAX and VFIFX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PJFAX vs. VFIFX — Ранг доходности на риск
PJFAX
VFIFX
Сравнение PJFAX c VFIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Growth Fund (PJFAX) и Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PJFAX | VFIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.46 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 3.21 | -1.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.95 | 14.25 | -10.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PJFAX | VFIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | 2.51 | -1.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.73 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 | 0.78 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.52 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок PJFAX и VFIFX
Максимальная просадка PJFAX за все время составила -64.07%, что больше максимальной просадки VFIFX в -51.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJFAX и VFIFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PJFAX | VFIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.07% | -51.68% | -12.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.76% | -8.87% | -8.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.05% | -14.54% | -9.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.56% | -25.40% | -18.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.56% | -31.36% | -12.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.63% | 0.00% | -0.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.35% | -6.88% | -13.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.55% | 2.00% | +3.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности PJFAX и VFIFX
PGIM Jennison Growth Fund (PJFAX) имеет более высокую волатильность в 3.85% по сравнению с Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX) с волатильностью 3.35%. Это указывает на то, что PJFAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PJFAX | VFIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.85% | 3.35% | +0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.34% | 9.02% | +3.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.27% | 11.36% | +4.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.70% | 14.18% | +10.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.01% | 15.11% | +8.90% |
Сравнение комиссий PJFAX и VFIFX
PJFAX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии VFIFX в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PJFAX и VFIFX
Дивидендная доходность PJFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.28%, что больше доходности VFIFX в 1.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJFAX PGIM Jennison Growth Fund | 12.28% | 13.42% | 24.62% | 7.23% | 2.77% | 14.67% | 9.02% | 16.27% | 6.06% | 5.85% | 4.12% | 6.90% |
VFIFX Vanguard Target Retirement 2050 Fund | 1.86% | 2.09% | 2.26% | 2.21% | 2.38% | 12.83% | 1.84% | 2.20% | 2.51% | 0.03% | 2.04% | 2.36% |
Часто задаваемые вопросы
PJFAX and VFIFX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PJFAX has higher volatility (3.85%) compared to VFIFX (3.35%). In terms of maximum drawdown, PJFAX dropped -64.07% vs VFIFX's -51.68%.
VFIFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PJFAX и VFIFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор