Сравнение PJFAX с VFIFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Jennison Growth Fund (PJFAX) и Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX).

PJFAX управляется PGIM. Фонд был запущен 2 нояб. 1995 г.. VFIFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности PJFAX и VFIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison Growth Fund (PJFAX) и Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PJFAX и VFIFX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
PJFAX PGIM Jennison Growth Fund	-11.09%	14.53%	48.10%	52.76%	-37.89%	15.65%	55.66%	45.04%	-1.24%	36.41%
VFIFX Vanguard Target Retirement 2050 Fund	-1.43%	21.42%	14.45%	20.39%	-17.48%	16.42%	16.40%	24.99%	-7.89%	19.15%

Доходность по периодам

С начала года, PJFAX показывает доходность -11.09%, что значительно ниже, чем у VFIFX с доходностью -1.43%. За последние 10 лет акции PJFAX превзошли акции VFIFX по среднегодовой доходности: 17.93% против 10.57% соответственно.

PJFAX

1 день: 3.70%

1 месяц: -5.62%

С начала года: -11.09%

6 месяцев: -10.65%

1 год: 12.35%

3 года*: 24.87%

5 лет*: 10.87%

10 лет*: 17.93%

VFIFX

1 день: 2.62%

1 месяц: -5.51%

С начала года: -1.43%

6 месяцев: 1.15%

1 год: 19.95%

3 года*: 15.64%

5 лет*: 8.42%

10 лет*: 10.57%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

PGIM Jennison Growth Fund

Название символа

Vanguard Target Retirement 2050 Fund

Часто сравнивают с PJFAX:

PJFAX с FXAIX PJFAX с VOO PJFAX с TISPX PJFAX с EGFIX PJFAX с HGOIX PJFAX с VUG PJFAX с VTI

Часто сравнивают с VFIFX:

VFIFX с VOO VFIFX с VFIAX VFIFX с FIPFX VFIFX с VTI VFIFX с FFFHX VFIFX с SWYMX VFIFX с VIIIX

Сравнение комиссий PJFAX и VFIFX

PJFAX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии VFIFX в 0.08%.

PJFAX

PGIM Jennison Growth Fund

VFIFX

Vanguard Target Retirement 2050 Fund

Доходность на риск

PJFAX vs. VFIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PJFAX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

VFIFX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PJFAX c VFIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Growth Fund (PJFAX) и Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	PJFAX	VFIFX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.59	1.37	-0.77
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.01	1.96	-0.96
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.14	1.29	-0.15
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.73	1.93	-1.20
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	2.47	8.80	-6.33
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PJFAX vs. VFIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PJFAX на текущий момент составляет 0.59, что ниже коэффициента Шарпа VFIFX равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PJFAX и VFIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	PJFAX	VFIFX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.59	1.37	-0.77
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.44	0.60	-0.16
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.75	0.70	+0.05
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.49	0.48	+0.01

Корреляция

Корреляция между PJFAX и VFIFX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PJFAX и VFIFX

Дивидендная доходность PJFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.09%, что больше доходности VFIFX в 2.12%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
PJFAX PGIM Jennison Growth Fund	15.09%	13.42%	24.62%	7.23%	2.77%	14.67%	9.02%	16.27%	6.06%	5.85%	4.12%	6.90%
VFIFX Vanguard Target Retirement 2050 Fund	2.12%	2.09%	2.26%	2.21%	2.38%	12.83%	1.84%	2.20%	2.51%	0.03%	2.04%	2.36%

Просадки

Сравнение просадок PJFAX и VFIFX

Максимальная просадка PJFAX за все время составила -64.07%, что больше максимальной просадки VFIFX в -51.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJFAX и VFIFX.

Загрузка...

Показатели просадок

	PJFAX	VFIFX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-64.07%	-51.68%	-12.39%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-17.76%	-10.52%	-7.24%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-43.56%	-25.40%	-18.16%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-43.56%	-31.36%	-12.20%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-14.72%	-6.48%	-8.24%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-20.44%	-6.93%	-13.51%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	5.25%	2.31%	+2.94%

Волатильность

Сравнение волатильности PJFAX и VFIFX

PGIM Jennison Growth Fund (PJFAX) имеет более высокую волатильность в 6.98% по сравнению с Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX) с волатильностью 5.57%. Это указывает на то, что PJFAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	PJFAX	VFIFX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.98%	5.57%	+1.41%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	13.06%	8.91%	+4.15%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	22.44%	14.98%	+7.46%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	24.81%	14.12%	+10.69%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	23.97%	15.07%	+8.90%

Сравнение PJFAX с VFIFX

Доходность

Сравнение доходности PJFAX и VFIFX

Сравнение доходности по годам PJFAX и VFIFX

Доходность по периодам

PJFAX

VFIFX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий PJFAX и VFIFX

Доходность на риск

PJFAX vs. VFIFX — Ранг доходности на риск

PJFAX

VFIFX

Сравнение PJFAX c VFIFX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

PJFAX vs. VFIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов PJFAX и VFIFX

Просадки

Сравнение просадок PJFAX и VFIFX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности PJFAX и VFIFX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)