PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PJFAX с VFIFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PJFAX с VFIFX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Jennison Growth Fund (PJFAX) и Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX).

PJFAX управляется PGIM Investments. Фонд был запущен 2 нояб. 1995 г.. VFIFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PJFAX или VFIFX.

Корреляция

Корреляция между PJFAX и VFIFX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности PJFAX и VFIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison Growth Fund (PJFAX) и Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PJFAX:

0.45

VFIFX:

0.61

Коэф-т Сортино

PJFAX:

0.78

VFIFX:

0.98

Коэф-т Омега

PJFAX:

1.11

VFIFX:

1.14

Коэф-т Кальмара

PJFAX:

0.47

VFIFX:

0.66

Коэф-т Мартина

PJFAX:

1.50

VFIFX:

2.93

Индекс Язвы

PJFAX:

7.48%

VFIFX:

3.29%

Дневная вол-ть

PJFAX:

25.28%

VFIFX:

15.26%

Макс. просадка

PJFAX:

-67.83%

VFIFX:

-51.68%

Текущая просадка

PJFAX:

-10.13%

VFIFX:

-3.21%

Доходность по периодам

С начала года, PJFAX показывает доходность -4.55%, что значительно ниже, чем у VFIFX с доходностью 1.65%. За последние 10 лет акции PJFAX превзошли акции VFIFX по среднегодовой доходности: 14.52% против 7.22% соответственно.

PJFAX

С начала года

-4.55%

1 месяц

10.61%

6 месяцев

-3.74%

1 год

11.14%

5 лет

14.71%

10 лет

14.52%

VFIFX

С начала года

1.65%

1 месяц

8.27%

6 месяцев

-0.81%

1 год

9.03%

5 лет

9.70%

10 лет

7.22%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PJFAX и VFIFX

PJFAX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии VFIFX в 0.08%.

PJFAX
PGIM Jennison Growth Fund
VFIFX
Vanguard Target Retirement 2050 Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PJFAX и VFIFX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PJFAX
Ранг риск-скорректированной доходности PJFAX, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PJFAX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJFAX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJFAX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJFAX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJFAX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
VFIFX
Ранг риск-скорректированной доходности VFIFX, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VFIFX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFIFX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFIFX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFIFX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFIFX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PJFAX c VFIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Growth Fund (PJFAX) и Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PJFAX на текущий момент составляет 0.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFIFX равному 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PJFAX и VFIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PJFAX и VFIFX

PJFAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VFIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PJFAX
PGIM Jennison Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VFIFX
Vanguard Target Retirement 2050 Fund		2.16%2.19%2.21%2.13%2.19%1.63%2.20%2.43%1.89%1.93%2.05%2.01%

Просадки

Сравнение просадок PJFAX и VFIFX

Максимальная просадка PJFAX за все время составила -67.83%, что больше максимальной просадки VFIFX в -51.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJFAX и VFIFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PJFAX и VFIFX

PGIM Jennison Growth Fund (PJFAX) имеет более высокую волатильность в 7.99% по сравнению с Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX) с волатильностью 4.75%. Это указывает на то, что PJFAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...