Сравнение PJFAX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Jennison Growth Fund (PJFAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
PJFAX управляется PGIM Investments. Фонд был запущен 2 нояб. 1995 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PJFAX или VOO.
Основные характеристики
| PJFAX | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 29.27% | 27.15% |
| Дох-ть за 1 год | 33.01% | 39.90% |
| Дох-ть за 3 года | -2.92% | 10.28% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.53% | 16.00% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.10% | 13.43% |
| Коэф-т Шарпа | 1.62 | 3.15 |
| Коэф-т Сортино | 2.13 | 4.19 |
| Коэф-т Омега | 1.31 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 0.97 | 4.60 |
| Коэф-т Мартина | 8.01 | 21.00 |
| Индекс Язвы | 3.96% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 19.60% | 12.34% |
| Макс. просадка | -67.83% | -33.99% |
| Текущая просадка | -9.87% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между PJFAX и VOO составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PJFAX и VOO
С начала года, PJFAX показывает доходность 29.27%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 27.15%. За последние 10 лет акции PJFAX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 8.10% против 13.43% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PJFAX и VOO
PJFAX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PJFAX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Growth Fund (PJFAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PJFAX и VOO
PJFAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJFAX PGIM Jennison Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.23% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок PJFAX и VOO
Максимальная просадка PJFAX за все время составила -67.83%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJFAX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PJFAX и VOO
PGIM Jennison Growth Fund (PJFAX) имеет более высокую волатильность в 5.02% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что PJFAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.