Сравнение PJFAX с EGFIX

С начала года, PJFAX показывает доходность -13.77%, что значительно ниже, чем у EGFIX с доходностью -10.92%. За последние 10 лет акции PJFAX уступали акциям EGFIX по среднегодовой доходности: 5.21% против 6.51% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PJFAX берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии EGFIX в 1.00%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Growth Fund (PJFAX) и Edgewood Growth Fund (EGFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PJFAX на текущий момент составляет -0.33, что выше коэффициента Шарпа EGFIX равного -0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PJFAX и EGFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Ни PJFAX, ни EGFIX не выплачивали дивиденды акционерам.

Максимальная просадка PJFAX за все время составила -67.83%, что больше максимальной просадки EGFIX в -54.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJFAX и EGFIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

PGIM Jennison Growth Fund (PJFAX) имеет более высокую волатильность в 15.53% по сравнению с Edgewood Growth Fund (EGFIX) с волатильностью 14.70%. Это указывает на то, что PJFAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EGFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.