Сравнение PJFAX с EGFIX

С начала года, PJFAX показывает доходность 20.80%, что значительно выше, чем у EGFIX с доходностью 4.07%. За последние 10 лет акции PJFAX уступали акциям EGFIX по среднегодовой доходности: 7.85% против 8.29% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PJFAX берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии EGFIX в 1.00%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Growth Fund (PJFAX) и Edgewood Growth Fund (EGFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PJFAX на текущий момент составляет 0.99, что выше коэффициента Шарпа EGFIX равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PJFAX и EGFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Ни PJFAX, ни EGFIX не выплачивали дивиденды акционерам.

Максимальная просадка PJFAX за все время составила -67.83%, что больше максимальной просадки EGFIX в -54.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJFAX и EGFIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для PGIM Jennison Growth Fund (PJFAX) составляет 11.79%, в то время как у Edgewood Growth Fund (EGFIX) волатильность равна 19.71%. Это указывает на то, что PJFAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EGFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.