PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PJFAX с EGFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PJFAX с EGFIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Jennison Growth Fund (PJFAX) и Edgewood Growth Fund (EGFIX).

PJFAX управляется PGIM. Фонд был запущен 2 нояб. 1995 г.. EGFIX управляется Edgewood. Фонд был запущен 28 февр. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности PJFAX и EGFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison Growth Fund (PJFAX) и Edgewood Growth Fund (EGFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PJFAX и EGFIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PJFAX
PGIM Jennison Growth Fund		-11.09%14.53%48.10%52.76%-37.89%15.65%55.66%45.04%-1.24%36.41%
EGFIX
Edgewood Growth Fund		-13.34%7.44%18.38%39.74%-40.51%23.71%42.24%34.18%2.22%34.81%

Доходность по периодам

С начала года, PJFAX показывает доходность -11.09%, что значительно выше, чем у EGFIX с доходностью -13.34%. За последние 10 лет акции PJFAX превзошли акции EGFIX по среднегодовой доходности: 17.93% против 12.22% соответственно.

PJFAX

1 день
3.70%
1 месяц
-5.62%
С начала года
-11.09%
6 месяцев
-10.65%
1 год
12.35%
3 года*
24.87%
5 лет*
10.87%
10 лет*
17.93%

EGFIX

1 день
3.09%
1 месяц
-7.70%
С начала года
-13.34%
6 месяцев
-12.08%
1 год
0.47%
3 года*
10.18%
5 лет*
1.88%
10 лет*
12.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Jennison Growth Fund

Edgewood Growth Fund

Часто сравнивают с PJFAX:
PJFAX с FXAIXPJFAX с VOOPJFAX с VFIFXPJFAX с TISPXPJFAX с HGOIXPJFAX с VUGPJFAX с VTI
Часто сравнивают с EGFIX:
EGFIX с VADGXEGFIX с VOOEGFIX с FDGRXEGFIX с FXAIXEGFIX с VUGEGFIX с VOOGEGFIX с EEIAX

Сравнение комиссий PJFAX и EGFIX

PJFAX берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии EGFIX в 1.00%.

EGFIX
Edgewood Growth Fund
PJFAX
PGIM Jennison Growth Fund

Доходность на риск

PJFAX vs. EGFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PJFAX
Ранг доходности на риск PJFAX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJFAX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJFAX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJFAX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJFAX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJFAX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
EGFIX
Ранг доходности на риск EGFIX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EGFIX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EGFIX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EGFIX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EGFIX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EGFIX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PJFAX c EGFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Growth Fund (PJFAX) и Edgewood Growth Fund (EGFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PJFAXEGFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.59

0.05

+0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.01

0.23

+0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.03

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.73

0.06

+0.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.47

0.19

+2.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PJFAX vs. EGFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PJFAX на текущий момент составляет 0.59, что выше коэффициента Шарпа EGFIX равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PJFAX и EGFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PJFAXEGFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

0.05

+0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.08

+0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.52

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.46

+0.03

Корреляция

Корреляция между PJFAX и EGFIX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PJFAX и EGFIX

Дивидендная доходность PJFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.09%, что меньше доходности EGFIX в 57.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PJFAX
PGIM Jennison Growth Fund		15.09%13.42%24.62%7.23%2.77%14.67%9.02%16.27%6.06%5.85%4.12%6.90%
EGFIX
Edgewood Growth Fund		57.16%49.54%17.57%0.00%15.16%5.77%5.79%0.28%4.96%1.30%2.15%3.26%

Просадки

Сравнение просадок PJFAX и EGFIX

Максимальная просадка PJFAX за все время составила -64.07%, что больше максимальной просадки EGFIX в -52.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJFAX и EGFIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PJFAXEGFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.07%

-52.01%

-12.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.76%

-18.32%

+0.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.56%

-49.42%

+5.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.56%

-49.42%

+5.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.72%

-21.61%

+6.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.44%

-10.93%

-9.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.25%

5.51%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности PJFAX и EGFIX

PGIM Jennison Growth Fund (PJFAX) имеет более высокую волатильность в 6.98% по сравнению с Edgewood Growth Fund (EGFIX) с волатильностью 6.50%. Это указывает на то, что PJFAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EGFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PJFAXEGFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.98%

6.50%

+0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.06%

13.28%

-0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.44%

22.41%

+0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.81%

25.17%

-0.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.97%

23.51%

+0.46%