PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PJFAX с EGFIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PJFAX с EGFIX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Jennison Growth Fund (PJFAX) и Edgewood Growth Fund (EGFIX).

PJFAX управляется PGIM Investments. Фонд был запущен 2 нояб. 1995 г.. EGFIX управляется Edgewood. Фонд был запущен 28 февр. 2006 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PJFAX или EGFIX.

Корреляция

Корреляция между PJFAX и EGFIX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности PJFAX и EGFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison Growth Fund (PJFAX) и Edgewood Growth Fund (EGFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PJFAX:

0.45

EGFIX:

-0.33

Коэф-т Сортино

PJFAX:

0.78

EGFIX:

-0.25

Коэф-т Омега

PJFAX:

1.11

EGFIX:

0.96

Коэф-т Кальмара

PJFAX:

0.47

EGFIX:

-0.21

Коэф-т Мартина

PJFAX:

1.50

EGFIX:

-0.69

Индекс Язвы

PJFAX:

7.48%

EGFIX:

14.16%

Дневная вол-ть

PJFAX:

25.28%

EGFIX:

28.90%

Макс. просадка

PJFAX:

-67.83%

EGFIX:

-54.64%

Текущая просадка

PJFAX:

-10.13%

EGFIX:

-35.96%

Доходность по периодам

С начала года, PJFAX показывает доходность -4.55%, что значительно ниже, чем у EGFIX с доходностью -2.82%. За последние 10 лет акции PJFAX превзошли акции EGFIX по среднегодовой доходности: 14.52% против 7.35% соответственно.

PJFAX

С начала года

-4.55%

1 месяц

10.61%

6 месяцев

-3.74%

1 год

11.14%

5 лет

14.71%

10 лет

14.52%

EGFIX

С начала года

-2.82%

1 месяц

10.69%

6 месяцев

-19.07%

1 год

-9.61%

5 лет

1.26%

10 лет

7.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PJFAX и EGFIX

PJFAX берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии EGFIX в 1.00%.

EGFIX
Edgewood Growth Fund
PJFAX
PGIM Jennison Growth Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PJFAX и EGFIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PJFAX
Ранг риск-скорректированной доходности PJFAX, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PJFAX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJFAX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJFAX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJFAX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJFAX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
EGFIX
Ранг риск-скорректированной доходности EGFIX, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EGFIX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EGFIX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EGFIX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EGFIX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EGFIX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PJFAX c EGFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Growth Fund (PJFAX) и Edgewood Growth Fund (EGFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PJFAX на текущий момент составляет 0.45, что выше коэффициента Шарпа EGFIX равного -0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PJFAX и EGFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PJFAX и EGFIX

Ни PJFAX, ни EGFIX не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2024202320222021202020192018201720162015
PJFAX
PGIM Jennison Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EGFIX
Edgewood Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.02%

Просадки

Сравнение просадок PJFAX и EGFIX

Максимальная просадка PJFAX за все время составила -67.83%, что больше максимальной просадки EGFIX в -54.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJFAX и EGFIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PJFAX и EGFIX

PGIM Jennison Growth Fund (PJFAX) и Edgewood Growth Fund (EGFIX) имеют волатильность 7.99% и 8.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...