PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PJFAX с EGFIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PJFAX с EGFIX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

PJFAX (PGIM Jennison Growth Fund) and EGFIX (Edgewood Growth Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, PJFAX returned 20.19%/yr vs 13.43%/yr for EGFIX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. PJFAX charges 0.97%/yr vs 1.00%/yr for EGFIX.

Доходность

Сравнение доходности PJFAX и EGFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison Growth Fund (PJFAX) и Edgewood Growth Fund (EGFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PJFAX показывает доходность 2.39%, что значительно выше, чем у EGFIX с доходностью -7.14%. За последние 10 лет акции PJFAX превзошли акции EGFIX по среднегодовой доходности: 20.19% против 13.43% соответственно.

PJFAX

1 день
-1.56%
1 месяц
-3.23%
С начала года
2.39%
6 месяцев
0.93%
1 год
11.91%
3 года*
25.56%
5 лет*
11.75%
10 лет*
20.19%

EGFIX

1 день
-1.82%
1 месяц
-2.04%
С начала года
-7.14%
6 месяцев
-8.27%
1 год
-4.39%
3 года*
9.69%
5 лет*
0.56%
10 лет*
13.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PJFAX и EGFIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PJFAX
PGIM Jennison Growth Fund		2.39%14.53%48.10%52.76%-37.89%15.65%55.66%45.04%-1.24%36.41%
EGFIX
Edgewood Growth Fund		-7.14%7.44%18.38%39.74%-40.51%23.71%42.24%34.18%2.22%34.81%

Correlation

The correlation between PJFAX and EGFIX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2006 г.

0.93

The correlation between PJFAX and EGFIX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Jennison Growth Fund

Edgewood Growth Fund

Часто сравнивают с PJFAX:
PJFAX с VOOPJFAX с FXAIXPJFAX с VFIFXPJFAX с HGOIXPJFAX с TISPXPJFAX с VUGPJFAX с VTI
Часто сравнивают с EGFIX:
EGFIX с VADGXEGFIX с VOOEGFIX с FDGRXEGFIX с EEIAXEGFIX с FXAIXEGFIX с VUGEGFIX с VOOG

Доходность на риск

PJFAX vs. EGFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PJFAX
Ранг доходности на риск PJFAX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJFAX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJFAX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJFAX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJFAX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJFAX: 99
Ранг коэф-та Мартина
EGFIX
Ранг доходности на риск EGFIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EGFIX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EGFIX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EGFIX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EGFIX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EGFIX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PJFAX c EGFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Growth Fund (PJFAX) и Edgewood Growth Fund (EGFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PJFAXEGFIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.80
-0.13

+0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.18
-0.05

+1.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

0.99

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.77

-0.13

+0.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.42

-0.32

+2.74

PJFAX vs. EGFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PJFAX на текущий момент составляет 0.80, что выше коэффициента Шарпа EGFIX равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PJFAX и EGFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PJFAX и EGFIX

Максимальная просадка PJFAX за все время составила -64.07%, что больше максимальной просадки EGFIX в -52.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJFAX и EGFIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PJFAXEGFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.07%

-52.01%

-12.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.76%

-18.32%

+0.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.05%

-30.15%

+6.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.56%

-49.42%

+5.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.56%

-49.42%

+5.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.86%

-16.00%

+9.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.32%

-10.99%

-9.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.67%

7.18%

-1.51%

Волатильность

Сравнение волатильности PJFAX и EGFIX

PGIM Jennison Growth Fund (PJFAX) имеет более высокую волатильность в 6.87% по сравнению с Edgewood Growth Fund (EGFIX) с волатильностью 6.46%. Это указывает на то, что PJFAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EGFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PJFAXEGFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.87%

6.46%

+0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.52%

14.85%

-1.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.30%

18.13%

-0.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.81%

25.31%

-0.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.05%

23.59%

+0.46%

Сравнение комиссий PJFAX и EGFIX

PJFAX берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии EGFIX в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PJFAX и EGFIX

Дивидендная доходность PJFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.10%, что меньше доходности EGFIX в 926.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EGFIX
Edgewood Growth Fund		926.59%49.54%17.57%0.00%15.16%5.77%5.79%0.28%4.96%1.30%2.15%3.26%
PJFAX
PGIM Jennison Growth Fund		13.10%13.42%24.62%7.23%2.77%14.67%9.02%16.27%6.06%5.85%4.12%6.90%

Часто задаваемые вопросы

PJFAX and EGFIX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PJFAX has higher volatility (6.87%) compared to EGFIX (6.46%). In terms of maximum drawdown, PJFAX dropped -64.07% vs EGFIX's -52.01%.

PJFAX currently has the higher Sharpe Ratio (0.80 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PJFAX и EGFIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор