PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PJFAX с VUG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PJFAX и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison Growth Fund (PJFAX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PJFAX и VUG


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PJFAX
PGIM Jennison Growth Fund
-11.09%14.53%48.10%52.76%-37.89%15.65%55.66%45.04%-1.24%36.41%
VUG
Vanguard Growth ETF
-9.39%19.40%32.69%46.83%-33.16%27.35%40.25%37.03%-3.32%27.72%

Доходность по периодам

С начала года, PJFAX показывает доходность -11.09%, что значительно ниже, чем у VUG с доходностью -9.39%. За последние 10 лет акции PJFAX превзошли акции VUG по среднегодовой доходности: 17.93% против 16.16% соответственно.


PJFAX

1 день
3.70%
1 месяц
-5.62%
С начала года
-11.09%
6 месяцев
-10.65%
1 год
12.35%
3 года*
24.87%
5 лет*
10.87%
10 лет*
17.93%

VUG

1 день
1.09%
1 месяц
-4.37%
С начала года
-9.39%
6 месяцев
-8.17%
1 год
18.52%
3 года*
21.59%
5 лет*
11.67%
10 лет*
16.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


PGIM Jennison Growth Fund

Vanguard Growth ETF

Сравнение комиссий PJFAX и VUG

PJFAX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%.


Доходность на риск

PJFAX vs. VUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PJFAX
Ранг доходности на риск PJFAX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJFAX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJFAX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJFAX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJFAX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJFAX: 2222
Ранг коэф-та Мартина

VUG
Ранг доходности на риск VUG: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUG: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PJFAX c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Growth Fund (PJFAX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PJFAXVUGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.59

0.82

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.01

1.32

-0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.19

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.73

1.19

-0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.47

4.15

-1.68

PJFAX vs. VUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PJFAX на текущий момент составляет 0.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VUG равному 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PJFAX и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PJFAXVUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

0.82

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.53

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.76

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.57

-0.09

Корреляция

Корреляция между PJFAX и VUG составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PJFAX и VUG

Дивидендная доходность PJFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.09%, что больше доходности VUG в 0.45%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PJFAX
PGIM Jennison Growth Fund
15.09%13.42%24.62%7.23%2.77%14.67%9.02%16.27%6.06%5.85%4.12%6.90%
VUG
Vanguard Growth ETF
0.45%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%

Просадки

Сравнение просадок PJFAX и VUG

Максимальная просадка PJFAX за все время составила -64.07%, что больше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJFAX и VUG.


Загрузка...

Показатели просадок


PJFAXVUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.07%

-50.68%

-13.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.76%

-16.53%

-1.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.56%

-35.61%

-7.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.56%

-35.61%

-7.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.72%

-12.25%

-2.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.44%

-7.13%

-13.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.25%

4.72%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности PJFAX и VUG

PGIM Jennison Growth Fund (PJFAX) и Vanguard Growth ETF (VUG) имеют волатильность 6.98% и 7.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PJFAXVUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.98%

7.12%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.06%

12.70%

+0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.44%

22.70%

-0.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.81%

22.22%

+2.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.97%

21.38%

+2.59%