Сравнение PJFAX с VUG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Jennison Growth Fund (PJFAX) и Vanguard Growth ETF (VUG).
PJFAX управляется PGIM. Фонд был запущен 2 нояб. 1995 г.. VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности PJFAX и VUG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PJFAX и VUG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJFAX PGIM Jennison Growth Fund | -11.09% | 14.53% | 48.10% | 52.76% | -37.89% | 15.65% | 55.66% | 45.04% | -1.24% | 36.41% |
VUG Vanguard Growth ETF | -9.39% | 19.40% | 32.69% | 46.83% | -33.16% | 27.35% | 40.25% | 37.03% | -3.32% | 27.72% |
Доходность по периодам
С начала года, PJFAX показывает доходность -11.09%, что значительно ниже, чем у VUG с доходностью -9.39%. За последние 10 лет акции PJFAX превзошли акции VUG по среднегодовой доходности: 17.93% против 16.16% соответственно.
PJFAX
- 1 день
- 3.70%
- 1 месяц
- -5.62%
- С начала года
- -11.09%
- 6 месяцев
- -10.65%
- 1 год
- 12.35%
- 3 года*
- 24.87%
- 5 лет*
- 10.87%
- 10 лет*
- 17.93%
VUG
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -4.37%
- С начала года
- -9.39%
- 6 месяцев
- -8.17%
- 1 год
- 18.52%
- 3 года*
- 21.59%
- 5 лет*
- 11.67%
- 10 лет*
- 16.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PJFAX и VUG
PJFAX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%.
Доходность на риск
PJFAX vs. VUG — Ранг доходности на риск
PJFAX
VUG
Сравнение PJFAX c VUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Growth Fund (PJFAX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PJFAX | VUG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.59 | 0.82 | -0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.01 | 1.32 | -0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.19 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.73 | 1.19 | -0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.47 | 4.15 | -1.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PJFAX | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 | 0.82 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.53 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.76 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.57 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между PJFAX и VUG составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PJFAX и VUG
Дивидендная доходность PJFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.09%, что больше доходности VUG в 0.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJFAX PGIM Jennison Growth Fund | 15.09% | 13.42% | 24.62% | 7.23% | 2.77% | 14.67% | 9.02% | 16.27% | 6.06% | 5.85% | 4.12% | 6.90% |
VUG Vanguard Growth ETF | 0.45% | 0.41% | 0.47% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.14% | 1.39% | 1.30% |
Просадки
Сравнение просадок PJFAX и VUG
Максимальная просадка PJFAX за все время составила -64.07%, что больше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJFAX и VUG.
Загрузка...
Показатели просадок
| PJFAX | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.07% | -50.68% | -13.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.76% | -16.53% | -1.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.56% | -35.61% | -7.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.56% | -35.61% | -7.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.72% | -12.25% | -2.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.44% | -7.13% | -13.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.25% | 4.72% | +0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности PJFAX и VUG
PGIM Jennison Growth Fund (PJFAX) и Vanguard Growth ETF (VUG) имеют волатильность 6.98% и 7.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PJFAX | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.98% | 7.12% | -0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.06% | 12.70% | +0.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.44% | 22.70% | -0.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.81% | 22.22% | +2.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.97% | 21.38% | +2.59% |