PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PJFAX с VUG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PJFAX с VUG

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

PJFAX (PGIM Jennison Growth Fund) and VUG (Vanguard Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, PJFAX returned 20.19%/yr vs 17.99%/yr for VUG. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. PJFAX charges 0.97%/yr vs 0.03%/yr for VUG.

Доходность

Сравнение доходности PJFAX и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison Growth Fund (PJFAX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PJFAX показывает доходность 2.39%, что значительно ниже, чем у VUG с доходностью 3.21%. За последние 10 лет акции PJFAX превзошли акции VUG по среднегодовой доходности: 20.19% против 17.99% соответственно.

PJFAX

1 день
-1.56%
1 месяц
-3.23%
С начала года
2.39%
6 месяцев
0.93%
1 год
11.91%
3 года*
25.56%
5 лет*
11.75%
10 лет*
20.19%

VUG

1 день
-0.30%
1 месяц
-4.24%
С начала года
3.21%
6 месяцев
1.71%
1 год
17.93%
3 года*
22.62%
5 лет*
12.69%
10 лет*
17.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PJFAX и VUG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PJFAX
PGIM Jennison Growth Fund		2.39%14.53%48.10%52.76%-37.89%15.65%55.66%45.04%-1.24%36.41%
VUG
Vanguard Growth ETF		3.21%19.40%32.69%46.83%-33.16%27.35%40.25%37.03%-3.32%27.72%

Correlation

The correlation between PJFAX and VUG is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2004 г.

0.96

The correlation between PJFAX and VUG has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Jennison Growth Fund

Vanguard Growth ETF

Часто сравнивают с PJFAX:
PJFAX с VOOPJFAX с FXAIXPJFAX с VFIFXPJFAX с HGOIXPJFAX с TISPXPJFAX с EGFIXPJFAX с VTI
Часто сравнивают с VUG:
VUG с QQQVUG с SCHGVUG с VOOVUG с VGTVUG с VTIVUG с FSPGXVUG с SPMO

Доходность на риск

PJFAX vs. VUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PJFAX
Ранг доходности на риск PJFAX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJFAX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJFAX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJFAX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJFAX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJFAX: 99
Ранг коэф-та Мартина
VUG
Ранг доходности на риск VUG: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUG: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PJFAX c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Growth Fund (PJFAX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PJFAXVUGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.80
1.07

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.18
1.52

-0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.19

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.77

1.09

-0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.42

3.69

-1.28

PJFAX vs. VUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PJFAX на текущий момент составляет 0.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VUG равному 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PJFAX и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PJFAX и VUG

Максимальная просадка PJFAX за все время составила -64.07%, что больше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJFAX и VUG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PJFAXVUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.07%

-50.68%

-13.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.76%

-16.53%

-1.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.05%

-22.85%

-1.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.56%

-35.61%

-7.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.56%

-35.61%

-7.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.86%

-7.15%

+0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.32%

-7.09%

-13.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.67%

4.86%

+0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности PJFAX и VUG

PGIM Jennison Growth Fund (PJFAX) и Vanguard Growth ETF (VUG) имеют волатильность 6.87% и 6.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PJFAXVUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.87%

6.85%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.52%

13.37%

+0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.30%

16.88%

+0.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.81%

22.38%

+2.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.05%

21.50%

+2.55%

Сравнение комиссий PJFAX и VUG

PJFAX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PJFAX и VUG

Дивидендная доходность PJFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.10%, что больше доходности VUG в 0.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PJFAX
PGIM Jennison Growth Fund		13.10%13.42%24.62%7.23%2.77%14.67%9.02%16.27%6.06%5.85%4.12%6.90%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.40%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, PJFAX and VUG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PJFAX has higher volatility (6.87%) compared to VUG (6.85%). In terms of maximum drawdown, PJFAX dropped -64.07% vs VUG's -50.68%.

VUG currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs 0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PJFAX и VUG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор