Сравнение PJFAX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Jennison Growth Fund (PJFAX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
PJFAX управляется PGIM Investments. Фонд был запущен 2 нояб. 1995 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PJFAX или VTI.
Основные характеристики
| PJFAX | VTI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 29.54% | 26.21% |
| Дох-ть за 1 год | 30.59% | 38.35% |
| Дох-ть за 3 года | -2.86% | 8.70% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.41% | 15.34% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.13% | 12.90% |
| Коэф-т Шарпа | 1.58 | 3.04 |
| Коэф-т Сортино | 2.08 | 4.05 |
| Коэф-т Омега | 1.30 | 1.57 |
| Коэф-т Кальмара | 0.94 | 4.46 |
| Коэф-т Мартина | 7.76 | 19.72 |
| Индекс Язвы | 3.96% | 1.94% |
| Дневная вол-ть | 19.48% | 12.58% |
| Макс. просадка | -67.83% | -55.45% |
| Текущая просадка | -9.68% | -0.39% |
Корреляция
Корреляция между PJFAX и VTI составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PJFAX и VTI
С начала года, PJFAX показывает доходность 29.54%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью 26.21%. За последние 10 лет акции PJFAX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 8.13% против 12.90% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PJFAX и VTI
PJFAX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PJFAX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Growth Fund (PJFAX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PJFAX и VTI
PJFAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJFAX PGIM Jennison Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.26% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок PJFAX и VTI
Максимальная просадка PJFAX за все время составила -67.83%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJFAX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PJFAX и VTI
PGIM Jennison Growth Fund (PJFAX) имеет более высокую волатильность в 5.00% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 4.06%. Это указывает на то, что PJFAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.