Сравнение PJFAX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Jennison Growth Fund (PJFAX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
PJFAX управляется PGIM. Фонд был запущен 2 нояб. 1995 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности PJFAX и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PJFAX и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJFAX PGIM Jennison Growth Fund | -11.09% | 14.53% | 48.10% | 52.76% | -37.89% | 15.65% | 55.66% | 45.04% | -1.24% | 36.41% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.13% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 21.21% |
Доходность по периодам
С начала года, PJFAX показывает доходность -11.09%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью -3.13%. За последние 10 лет акции PJFAX превзошли акции VTI по среднегодовой доходности: 17.93% против 13.75% соответственно.
PJFAX
- 1 день
- 3.70%
- 1 месяц
- -5.62%
- С начала года
- -11.09%
- 6 месяцев
- -10.65%
- 1 год
- 12.35%
- 3 года*
- 24.87%
- 5 лет*
- 10.87%
- 10 лет*
- 17.93%
VTI
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -3.26%
- С начала года
- -3.13%
- 6 месяцев
- -1.24%
- 1 год
- 17.86%
- 3 года*
- 18.10%
- 5 лет*
- 10.66%
- 10 лет*
- 13.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PJFAX и VTI
PJFAX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Доходность на риск
PJFAX vs. VTI — Ранг доходности на риск
PJFAX
VTI
Сравнение PJFAX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Growth Fund (PJFAX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PJFAX | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.59 | 0.94 | -0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.01 | 1.47 | -0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.22 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.73 | 1.53 | -0.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.47 | 7.16 | -4.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PJFAX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 | 0.94 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.62 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.75 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.48 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между PJFAX и VTI составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PJFAX и VTI
Дивидендная доходность PJFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.09%, что больше доходности VTI в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJFAX PGIM Jennison Growth Fund | 15.09% | 13.42% | 24.62% | 7.23% | 2.77% | 14.67% | 9.02% | 16.27% | 6.06% | 5.85% | 4.12% | 6.90% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.16% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок PJFAX и VTI
Максимальная просадка PJFAX за все время составила -64.07%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJFAX и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| PJFAX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.07% | -55.45% | -8.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.76% | -8.92% | -8.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.56% | -25.36% | -18.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.56% | -35.00% | -8.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.72% | -5.39% | -9.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.44% | -8.08% | -12.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.25% | 2.62% | +2.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности PJFAX и VTI
PGIM Jennison Growth Fund (PJFAX) имеет более высокую волатильность в 6.98% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 5.41%. Это указывает на то, что PJFAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PJFAX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.98% | 5.41% | +1.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.06% | 9.75% | +3.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.44% | 19.02% | +3.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.81% | 17.40% | +7.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.97% | 18.28% | +5.69% |