PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TISCX с YFSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TISCX с YFSIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Social Choice Equity Fund (TISCX) и AMG Yacktman Global Fund (YFSIX).

TISCX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 июл. 1999 г.. YFSIX управляется AMG. Фонд был запущен 30 янв. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности TISCX и YFSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Social Choice Equity Fund (TISCX) и AMG Yacktman Global Fund (YFSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TISCX и YFSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TISCX
TIAA-CREF Social Choice Equity Fund		-5.91%16.51%18.23%22.53%-17.80%26.54%20.34%31.55%-5.74%17.09%
YFSIX
AMG Yacktman Global Fund		8.16%14.91%-0.34%16.64%-9.15%13.13%18.46%24.40%2.18%20.95%

Доходность по периодам

С начала года, TISCX показывает доходность -5.91%, что значительно ниже, чем у YFSIX с доходностью 8.16%.

TISCX

1 день
-0.30%
1 месяц
-7.34%
С начала года
-5.91%
6 месяцев
-4.09%
1 год
13.20%
3 года*
14.50%
5 лет*
9.03%
10 лет*
12.53%

YFSIX

1 день
-1.07%
1 месяц
-10.67%
С начала года
8.16%
6 месяцев
0.34%
1 год
22.29%
3 года*
11.70%
5 лет*
6.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Social Choice Equity Fund

AMG Yacktman Global Fund

Часто сравнивают с TISCX:
TISCX с VSMPXTISCX с VTMGXTISCX с VTMNXTISCX с VIIIXTISCX с VOOTISCX с NAESXTISCX с VIMSX
Часто сравнивают с YFSIX:
YFSIX с DXIVYFSIX с CFIMXYFSIX с TAVFXYFSIX с YACKXYFSIX с AFIFXYFSIX с LVHIYFSIX с BEQGX

Сравнение комиссий TISCX и YFSIX

TISCX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии YFSIX в 0.95%.

YFSIX
AMG Yacktman Global Fund
TISCX
TIAA-CREF Social Choice Equity Fund

Доходность на риск

TISCX vs. YFSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TISCX
Ранг доходности на риск TISCX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TISCX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TISCX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TISCX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TISCX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TISCX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
YFSIX
Ранг доходности на риск YFSIX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YFSIX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YFSIX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YFSIX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YFSIX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YFSIX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TISCX c YFSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Social Choice Equity Fund (TISCX) и AMG Yacktman Global Fund (YFSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TISCXYFSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

0.99

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.22

1.16

+0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.26

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.03

1.36

-0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.59

4.42

+0.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TISCX vs. YFSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TISCX на текущий момент составляет 0.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа YFSIX равному 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TISCX и YFSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TISCXYFSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

0.99

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.45

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.71

-0.33

Корреляция

Корреляция между TISCX и YFSIX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TISCX и YFSIX

Дивидендная доходность TISCX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.24%, тогда как YFSIX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TISCX
TIAA-CREF Social Choice Equity Fund		8.24%7.75%16.74%5.64%4.99%9.46%1.38%4.84%9.85%2.38%6.84%3.51%
YFSIX
AMG Yacktman Global Fund		0.00%0.00%8.68%8.02%4.32%8.18%4.76%6.59%0.71%2.63%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TISCX и YFSIX

Максимальная просадка TISCX за все время составила -54.65%, что больше максимальной просадки YFSIX в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TISCX и YFSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

TISCXYFSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.65%

-35.10%

-19.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.07%

-14.20%

+3.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.29%

-25.14%

-3.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.71%

-11.03%

+1.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.15%

-4.93%

-5.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

4.38%

-1.88%

Волатильность

Сравнение волатильности TISCX и YFSIX

Текущая волатильность для TIAA-CREF Social Choice Equity Fund (TISCX) составляет 4.32%, в то время как у AMG Yacktman Global Fund (YFSIX) волатильность равна 9.23%. Это указывает на то, что TISCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YFSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TISCXYFSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.32%

9.23%

-4.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.91%

19.89%

-9.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.92%

21.29%

-3.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.28%

15.11%

+4.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.35%

16.20%

+3.15%