Сравнение TISCX с VSMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Social Choice Equity Fund (TISCX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX).
TISCX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 июл. 1999 г.. VSMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TISCX или VSMAX.
Основные характеристики
| TISCX | VSMAX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 22.21% | 14.01% |
| Дох-ть за 1 год | 35.67% | 32.14% |
| Дох-ть за 3 года | 7.18% | 1.85% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.60% | 10.17% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.20% | 9.30% |
| Коэф-т Шарпа | 2.36 | 1.77 |
| Коэф-т Сортино | 3.12 | 2.51 |
| Коэф-т Омега | 1.49 | 1.31 |
| Коэф-т Кальмара | 3.45 | 1.40 |
| Коэф-т Мартина | 16.32 | 9.88 |
| Индекс Язвы | 2.20% | 3.08% |
| Дневная вол-ть | 15.20% | 17.20% |
| Макс. просадка | -54.64% | -59.68% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.70% |
Корреляция
Корреляция между TISCX и VSMAX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности TISCX и VSMAX
С начала года, TISCX показывает доходность 22.21%, что значительно выше, чем у VSMAX с доходностью 14.01%. За последние 10 лет акции TISCX превзошли акции VSMAX по среднегодовой доходности: 12.20% против 9.30% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TISCX и VSMAX
TISCX берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии VSMAX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TISCX c VSMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Social Choice Equity Fund (TISCX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TISCX и VSMAX
Дивидендная доходность TISCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что меньше доходности VSMAX в 1.37%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TISCX TIAA-CREF Social Choice Equity Fund | 1.30% | 1.58% | 1.62% | 1.16% | 1.23% | 1.57% | 1.86% | 1.61% | 2.38% | 1.93% | 1.42% | 1.40% |
VSMAX Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares | 1.37% | 1.55% | 1.54% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.49% | 1.48% | 1.43% | 1.31% |
Просадки
Сравнение просадок TISCX и VSMAX
Максимальная просадка TISCX за все время составила -54.64%, что меньше максимальной просадки VSMAX в -59.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TISCX и VSMAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TISCX и VSMAX
TIAA-CREF Social Choice Equity Fund (TISCX) имеет более высокую волатильность в 4.14% по сравнению с Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX) с волатильностью 3.66%. Это указывает на то, что TISCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.