PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TISCX с VSMAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TISCX и VSMAX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности TISCX и VSMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Social Choice Equity Fund (TISCX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
301.47%
625.11%
TISCX
VSMAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TISCX:

-0.55

VSMAX:

-0.47

Коэф-т Сортино

TISCX:

-0.56

VSMAX:

-0.51

Коэф-т Омега

TISCX:

0.90

VSMAX:

0.93

Коэф-т Кальмара

TISCX:

-0.47

VSMAX:

-0.40

Коэф-т Мартина

TISCX:

-1.07

VSMAX:

-1.59

Индекс Язвы

TISCX:

10.03%

VSMAX:

5.75%

Дневная вол-ть

TISCX:

19.32%

VSMAX:

19.45%

Макс. просадка

TISCX:

-55.12%

VSMAX:

-59.68%

Текущая просадка

TISCX:

-23.01%

VSMAX:

-22.56%

Доходность по периодам

С начала года, TISCX показывает доходность -6.09%, что значительно выше, чем у VSMAX с доходностью -16.13%. За последние 10 лет акции TISCX уступали акциям VSMAX по среднегодовой доходности: 5.46% против 6.68% соответственно.


TISCX

С начала года

-6.09%

1 месяц

-6.37%

6 месяцев

-17.93%

1 год

-9.61%

5 лет

10.80%

10 лет

5.46%

VSMAX

С начала года

-16.13%

1 месяц

-12.87%

6 месяцев

-14.47%

1 год

-8.17%

5 лет

15.24%

10 лет

6.68%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TISCX и VSMAX

TISCX берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии VSMAX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


TISCX
TIAA-CREF Social Choice Equity Fund
График комиссии TISCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TISCX: 0.17%
График комиссии VSMAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VSMAX: 0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TISCX и VSMAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TISCX
Ранг риск-скорректированной доходности TISCX, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TISCX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TISCX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TISCX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TISCX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TISCX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина

VSMAX
Ранг риск-скорректированной доходности VSMAX, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VSMAX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSMAX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSMAX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSMAX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSMAX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TISCX c VSMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Social Choice Equity Fund (TISCX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TISCX, с текущим значением в -0.55, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
TISCX: -0.55
VSMAX: -0.47
Коэффициент Сортино TISCX, с текущим значением в -0.56, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
TISCX: -0.56
VSMAX: -0.51
Коэффициент Омега TISCX, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.50
TISCX: 0.90
VSMAX: 0.93
Коэффициент Кальмара TISCX, с текущим значением в -0.47, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
TISCX: -0.47
VSMAX: -0.40
Коэффициент Мартина TISCX, с текущим значением в -1.07, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
TISCX: -1.07
VSMAX: -1.59

Показатель коэффициента Шарпа TISCX на текущий момент составляет -0.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSMAX равному -0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TISCX и VSMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.55
-0.47
TISCX
VSMAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов TISCX и VSMAX

Дивидендная доходность TISCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что меньше доходности VSMAX в 1.68%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TISCX
TIAA-CREF Social Choice Equity Fund
1.54%1.44%1.58%1.62%1.16%1.23%1.57%1.86%1.61%2.38%1.93%1.42%
VSMAX
Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares
1.68%1.30%1.55%1.54%1.24%1.14%1.39%1.67%1.35%1.49%1.48%1.43%

Просадки

Сравнение просадок TISCX и VSMAX

Максимальная просадка TISCX за все время составила -55.12%, что меньше максимальной просадки VSMAX в -59.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TISCX и VSMAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-23.01%
-22.56%
TISCX
VSMAX

Волатильность

Сравнение волатильности TISCX и VSMAX

Текущая волатильность для TIAA-CREF Social Choice Equity Fund (TISCX) составляет 6.55%, в то время как у Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX) волатильность равна 10.34%. Это указывает на то, что TISCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.55%
10.34%
TISCX
VSMAX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab