Сравнение TISCX с VSMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Social Choice Equity Fund (TISCX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX).
TISCX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 июл. 1999 г.. VSMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности TISCX и VSMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TISCX и VSMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TISCX TIAA-CREF Social Choice Equity Fund | -5.91% | 16.51% | 18.23% | 22.53% | -17.80% | 26.54% | 20.34% | 31.55% | -5.74% | 19.01% |
VSMAX Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares | -1.21% | 8.83% | 14.23% | 18.17% | -17.61% | 17.74% | 19.06% | 27.36% | -9.33% | 16.24% |
Доходность по периодам
С начала года, TISCX показывает доходность -5.91%, что значительно ниже, чем у VSMAX с доходностью -1.21%. За последние 10 лет акции TISCX превзошли акции VSMAX по среднегодовой доходности: 12.53% против 10.15% соответственно.
TISCX
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -7.34%
- С начала года
- -5.91%
- 6 месяцев
- -4.09%
- 1 год
- 13.20%
- 3 года*
- 14.50%
- 5 лет*
- 9.03%
- 10 лет*
- 12.53%
VSMAX
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- -8.09%
- С начала года
- -1.21%
- 6 месяцев
- 0.58%
- 1 год
- 16.07%
- 3 года*
- 11.85%
- 5 лет*
- 5.02%
- 10 лет*
- 10.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TISCX и VSMAX
TISCX берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии VSMAX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
TISCX vs. VSMAX — Ранг доходности на риск
TISCX
VSMAX
Сравнение TISCX c VSMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Social Choice Equity Fund (TISCX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TISCX | VSMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 0.75 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.22 | 1.19 | +0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.16 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | 0.97 | +0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.59 | 4.20 | +0.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TISCX | VSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 0.75 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.24 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.47 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.37 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между TISCX и VSMAX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TISCX и VSMAX
Дивидендная доходность TISCX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.24%, что больше доходности VSMAX в 1.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TISCX TIAA-CREF Social Choice Equity Fund | 8.24% | 7.75% | 16.74% | 5.64% | 4.99% | 9.46% | 1.38% | 4.84% | 9.85% | 2.38% | 6.84% | 3.51% |
VSMAX Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares | 1.38% | 1.33% | 1.30% | 1.56% | 1.54% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.49% | 1.48% |
Просадки
Сравнение просадок TISCX и VSMAX
Максимальная просадка TISCX за все время составила -54.65%, что меньше максимальной просадки VSMAX в -59.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TISCX и VSMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TISCX | VSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.65% | -59.68% | +5.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.07% | -14.30% | +3.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.29% | -28.14% | -0.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.89% | -41.82% | +6.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.71% | -8.97% | -0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.15% | -9.75% | -0.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.50% | 3.30% | -0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности TISCX и VSMAX
Текущая волатильность для TIAA-CREF Social Choice Equity Fund (TISCX) составляет 4.32%, в то время как у Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX) волатильность равна 5.91%. Это указывает на то, что TISCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TISCX | VSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.32% | 5.91% | -1.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.91% | 12.22% | -2.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.92% | 21.62% | -3.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.28% | 20.69% | -1.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.35% | 21.52% | -2.17% |