PortfoliosLab logo
Сравнение TISCX с VSMAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TISCX и VSMAX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности TISCX и VSMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Social Choice Equity Fund (TISCX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
311.06%
676.52%
TISCX
VSMAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TISCX:

-0.25

VSMAX:

0.03

Коэф-т Сортино

TISCX:

-0.17

VSMAX:

0.20

Коэф-т Омега

TISCX:

0.97

VSMAX:

1.03

Коэф-т Кальмара

TISCX:

-0.18

VSMAX:

0.03

Коэф-т Мартина

TISCX:

-0.45

VSMAX:

0.09

Индекс Язвы

TISCX:

11.58%

VSMAX:

7.40%

Дневная вол-ть

TISCX:

21.41%

VSMAX:

22.43%

Макс. просадка

TISCX:

-55.12%

VSMAX:

-59.68%

Текущая просадка

TISCX:

-21.17%

VSMAX:

-17.07%

Доходность по периодам

С начала года, TISCX показывает доходность -3.84%, что значительно выше, чем у VSMAX с доходностью -10.18%. За последние 10 лет акции TISCX уступали акциям VSMAX по среднегодовой доходности: 5.62% против 7.36% соответственно.


TISCX

С начала года

-3.84%

1 месяц

-2.21%

6 месяцев

-16.62%

1 год

-5.19%

5 лет

8.27%

10 лет

5.62%

VSMAX

С начала года

-10.18%

1 месяц

-5.48%

6 месяцев

-8.32%

1 год

1.36%

5 лет

13.18%

10 лет

7.36%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TISCX и VSMAX

TISCX берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии VSMAX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии TISCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TISCX: 0.17%
График комиссии VSMAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VSMAX: 0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TISCX и VSMAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TISCX
Ранг риск-скорректированной доходности TISCX, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TISCX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TISCX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TISCX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TISCX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TISCX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина

VSMAX
Ранг риск-скорректированной доходности VSMAX, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VSMAX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSMAX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSMAX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSMAX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSMAX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TISCX c VSMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Social Choice Equity Fund (TISCX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TISCX, с текущим значением в -0.25, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
TISCX: -0.25
VSMAX: 0.03
Коэффициент Сортино TISCX, с текущим значением в -0.17, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
TISCX: -0.17
VSMAX: 0.20
Коэффициент Омега TISCX, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
TISCX: 0.97
VSMAX: 1.03
Коэффициент Кальмара TISCX, с текущим значением в -0.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
TISCX: -0.18
VSMAX: 0.03
Коэффициент Мартина TISCX, с текущим значением в -0.45, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
TISCX: -0.45
VSMAX: 0.09

Показатель коэффициента Шарпа TISCX на текущий момент составляет -0.25, что ниже коэффициента Шарпа VSMAX равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TISCX и VSMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.25
0.03
TISCX
VSMAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов TISCX и VSMAX

Дивидендная доходность TISCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что меньше доходности VSMAX в 1.57%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TISCX
TIAA-CREF Social Choice Equity Fund
1.50%1.44%1.58%1.62%1.16%1.23%1.57%1.86%1.61%2.38%1.93%1.42%
VSMAX
Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares
1.57%1.30%1.55%1.54%1.24%1.14%1.39%1.67%1.35%1.49%1.48%1.43%

Просадки

Сравнение просадок TISCX и VSMAX

Максимальная просадка TISCX за все время составила -55.12%, что меньше максимальной просадки VSMAX в -59.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TISCX и VSMAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-21.17%
-17.07%
TISCX
VSMAX

Волатильность

Сравнение волатильности TISCX и VSMAX

Текущая волатильность для TIAA-CREF Social Choice Equity Fund (TISCX) составляет 10.97%, в то время как у Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX) волатильность равна 14.81%. Это указывает на то, что TISCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.97%
14.81%
TISCX
VSMAX