PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TISCX с VSMAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TISCX с VSMAX

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Social Choice Equity Fund (TISCX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX).

TISCX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 июл. 1999 г.. VSMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TISCX или VSMAX.

Корреляция

Корреляция между TISCX и VSMAX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности TISCX и VSMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Social Choice Equity Fund (TISCX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TISCX:

-0.05

VSMAX:

0.17

Коэф-т Сортино

TISCX:

0.13

VSMAX:

0.52

Коэф-т Омега

TISCX:

1.02

VSMAX:

1.07

Коэф-т Кальмара

TISCX:

-0.00

VSMAX:

0.23

Коэф-т Мартина

TISCX:

-0.00

VSMAX:

0.71

Индекс Язвы

TISCX:

12.40%

VSMAX:

8.12%

Дневная вол-ть

TISCX:

21.60%

VSMAX:

22.72%

Макс. просадка

TISCX:

-55.12%

VSMAX:

-59.68%

Текущая просадка

TISCX:

-14.15%

VSMAX:

-10.42%

Доходность по периодам

С начала года, TISCX показывает доходность 4.72%, что значительно выше, чем у VSMAX с доходностью -2.98%. За последние 10 лет акции TISCX уступали акциям VSMAX по среднегодовой доходности: 6.46% против 8.15% соответственно.

TISCX

С начала года

4.72%

1 месяц

13.29%

6 месяцев

-11.23%

1 год

-1.00%

5 лет

9.88%

10 лет

6.46%

VSMAX

С начала года

-2.98%

1 месяц

13.07%

6 месяцев

-5.00%

1 год

4.64%

5 лет

14.29%

10 лет

8.15%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий TISCX и VSMAX

TISCX берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии VSMAX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

TISCX
TIAA-CREF Social Choice Equity Fund
VSMAX
Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TISCX и VSMAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TISCX
Ранг риск-скорректированной доходности TISCX, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TISCX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TISCX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TISCX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TISCX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TISCX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
VSMAX
Ранг риск-скорректированной доходности VSMAX, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VSMAX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSMAX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSMAX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSMAX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSMAX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TISCX c VSMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Social Choice Equity Fund (TISCX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TISCX на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа VSMAX равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TISCX и VSMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TISCX и VSMAX

Дивидендная доходность TISCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что меньше доходности VSMAX в 1.45%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TISCX
TIAA-CREF Social Choice Equity Fund		1.38%1.44%1.58%1.62%1.16%1.23%1.57%1.86%1.61%2.38%1.93%1.42%
VSMAX
Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares		1.45%1.30%1.55%1.54%1.24%1.14%1.39%1.67%1.35%1.49%1.48%1.43%

Просадки

Сравнение просадок TISCX и VSMAX

Максимальная просадка TISCX за все время составила -55.12%, что меньше максимальной просадки VSMAX в -59.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TISCX и VSMAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TISCX и VSMAX

Текущая волатильность для TIAA-CREF Social Choice Equity Fund (TISCX) составляет 5.29%, в то время как у Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX) волатильность равна 6.42%. Это указывает на то, что TISCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...