PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TISCX с VSMAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TISCX и VSMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Social Choice Equity Fund (TISCX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.56%
11.11%
TISCX
VSMAX

Доходность по периодам

С начала года, TISCX показывает доходность 22.60%, что значительно выше, чем у VSMAX с доходностью 17.67%. За последние 10 лет акции TISCX превзошли акции VSMAX по среднегодовой доходности: 12.09% против 9.57% соответственно.


TISCX

С начала года

22.60%

1 месяц

1.67%

6 месяцев

11.55%

1 год

30.57%

5 лет (среднегодовая)

14.55%

10 лет (среднегодовая)

12.09%

VSMAX

С начала года

17.67%

1 месяц

2.50%

6 месяцев

11.11%

1 год

30.88%

5 лет (среднегодовая)

10.92%

10 лет (среднегодовая)

9.57%

Основные характеристики


TISCXVSMAX
Коэф-т Шарпа2.091.85
Коэф-т Сортино2.782.59
Коэф-т Омега1.431.32
Коэф-т Кальмара3.711.79
Коэф-т Мартина14.2410.14
Индекс Язвы2.21%3.11%
Дневная вол-ть15.05%17.09%
Макс. просадка-54.64%-59.68%
Текущая просадка-1.62%-3.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TISCX и VSMAX

TISCX берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии VSMAX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


TISCX
TIAA-CREF Social Choice Equity Fund
График комиссии TISCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.17%
График комиссии VSMAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между TISCX и VSMAX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TISCX c VSMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Social Choice Equity Fund (TISCX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TISCX, с текущим значением в 2.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.091.85
Коэффициент Сортино TISCX, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.782.59
Коэффициент Омега TISCX, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.431.32
Коэффициент Кальмара TISCX, с текущим значением в 3.71, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.003.711.79
Коэффициент Мартина TISCX, с текущим значением в 14.23, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0014.2410.14
TISCX
VSMAX

Показатель коэффициента Шарпа TISCX на текущий момент составляет 2.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSMAX равному 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TISCX и VSMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.09
1.85
TISCX
VSMAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов TISCX и VSMAX

Дивидендная доходность TISCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что меньше доходности VSMAX в 1.33%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TISCX
TIAA-CREF Social Choice Equity Fund
1.29%1.58%1.62%1.16%1.23%1.57%1.86%1.61%2.38%1.93%1.42%1.40%
VSMAX
Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares
1.33%1.55%1.54%1.24%1.14%1.39%1.67%1.35%1.49%1.48%1.43%1.31%

Просадки

Сравнение просадок TISCX и VSMAX

Максимальная просадка TISCX за все время составила -54.64%, что меньше максимальной просадки VSMAX в -59.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TISCX и VSMAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.62%
-3.00%
TISCX
VSMAX

Волатильность

Сравнение волатильности TISCX и VSMAX

Текущая волатильность для TIAA-CREF Social Choice Equity Fund (TISCX) составляет 4.16%, в то время как у Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX) волатильность равна 5.58%. Это указывает на то, что TISCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.16%
5.58%
TISCX
VSMAX