Сравнение TISCX с TIILX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Social Choice Equity Fund (TISCX) и TIAA-CREF Inflation-Linked Bond Fund (TIILX).
TISCX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 июл. 1999 г.. TIILX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 30 сент. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности TISCX и TIILX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TISCX и TIILX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TISCX TIAA-CREF Social Choice Equity Fund | -5.91% | 16.51% | 18.23% | 22.53% | -17.80% | 26.54% | 20.34% | 31.55% | -5.74% | 19.01% |
TIILX TIAA-CREF Inflation-Linked Bond Fund | 0.56% | 7.09% | 3.28% | 4.35% | -7.22% | 5.26% | 8.10% | 6.60% | -0.49% | 1.74% |
Доходность по периодам
С начала года, TISCX показывает доходность -5.91%, что значительно ниже, чем у TIILX с доходностью 0.56%. За последние 10 лет акции TISCX превзошли акции TIILX по среднегодовой доходности: 12.53% против 2.85% соответственно.
TISCX
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -7.34%
- С начала года
- -5.91%
- 6 месяцев
- -4.09%
- 1 год
- 13.20%
- 3 года*
- 14.50%
- 5 лет*
- 9.03%
- 10 лет*
- 12.53%
TIILX
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -0.91%
- С начала года
- 0.56%
- 6 месяцев
- 0.65%
- 1 год
- 3.64%
- 3 года*
- 4.06%
- 5 лет*
- 2.54%
- 10 лет*
- 2.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TISCX и TIILX
TISCX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии TIILX в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
TISCX vs. TIILX — Ранг доходности на риск
TISCX
TIILX
Сравнение TISCX c TIILX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Social Choice Equity Fund (TISCX) и TIAA-CREF Inflation-Linked Bond Fund (TIILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TISCX | TIILX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 1.25 | -0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.22 | 1.82 | -0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.24 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | 2.16 | -1.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.59 | 8.60 | -4.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TISCX | TIILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 1.25 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.58 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.75 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.69 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между TISCX и TIILX составляет -0.12. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TISCX и TIILX
Дивидендная доходность TISCX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.24%, что больше доходности TIILX в 3.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TISCX TIAA-CREF Social Choice Equity Fund | 8.24% | 7.75% | 16.74% | 5.64% | 4.99% | 9.46% | 1.38% | 4.84% | 9.85% | 2.38% | 6.84% | 3.51% |
TIILX TIAA-CREF Inflation-Linked Bond Fund | 3.12% | 3.95% | 3.45% | 3.38% | 8.60% | 6.29% | 1.28% | 1.85% | 2.59% | 2.00% | 1.55% | 0.33% |
Просадки
Сравнение просадок TISCX и TIILX
Максимальная просадка TISCX за все время составила -54.65%, что больше максимальной просадки TIILX в -14.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TISCX и TIILX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TISCX | TIILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.65% | -14.24% | -40.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.07% | -2.12% | -8.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.29% | -9.57% | -18.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.89% | -9.57% | -25.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.71% | -0.91% | -8.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.15% | -2.94% | -7.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.50% | 0.53% | +1.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности TISCX и TIILX
TIAA-CREF Social Choice Equity Fund (TISCX) имеет более высокую волатильность в 4.32% по сравнению с TIAA-CREF Inflation-Linked Bond Fund (TIILX) с волатильностью 1.02%. Это указывает на то, что TISCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TIILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TISCX | TIILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.32% | 1.02% | +3.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.91% | 1.75% | +8.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.92% | 3.18% | +14.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.28% | 4.39% | +14.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.35% | 3.83% | +15.52% |