Сравнение TIILX с VNQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Inflation-Linked Bond Fund (TIILX) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ).
TIILX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 30 сент. 2002 г.. VNQ - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности TIILX и VNQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TIILX и VNQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIILX TIAA-CREF Inflation-Linked Bond Fund | 0.56% | 7.09% | 3.28% | 4.35% | -7.22% | 5.26% | 8.10% | 6.60% | -0.49% | 1.74% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 1.67% | 3.24% | 4.81% | 11.85% | -26.25% | 40.54% | -4.61% | 28.91% | -6.03% | 4.90% |
Доходность по периодам
С начала года, TIILX показывает доходность 0.56%, что значительно ниже, чем у VNQ с доходностью 1.67%. За последние 10 лет акции TIILX уступали акциям VNQ по среднегодовой доходности: 2.85% против 4.69% соответственно.
TIILX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.73%
- С начала года
- 0.56%
- 6 месяцев
- 0.56%
- 1 год
- 3.73%
- 3 года*
- 4.06%
- 5 лет*
- 2.51%
- 10 лет*
- 2.85%
VNQ
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -6.21%
- С начала года
- 1.67%
- 6 месяцев
- -0.84%
- 1 год
- 2.18%
- 3 года*
- 6.57%
- 5 лет*
- 2.86%
- 10 лет*
- 4.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TIILX и VNQ
TIILX берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии VNQ в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
TIILX vs. VNQ — Ранг доходности на риск
TIILX
VNQ
Сравнение TIILX c VNQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Inflation-Linked Bond Fund (TIILX) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TIILX | VNQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.16 | 0.13 | +1.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.69 | 0.30 | +1.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.04 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | 0.18 | +1.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.19 | 0.70 | +7.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TIILX | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 0.13 | +1.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.15 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.23 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.26 | +0.44 |
Корреляция
Корреляция между TIILX и VNQ составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIILX и VNQ
Дивидендная доходность TIILX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что меньше доходности VNQ в 3.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIILX TIAA-CREF Inflation-Linked Bond Fund | 3.12% | 3.95% | 3.45% | 3.38% | 8.60% | 6.29% | 1.28% | 1.85% | 2.59% | 2.00% | 1.55% | 0.33% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.92% | 3.92% | 3.85% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% |
Просадки
Сравнение просадок TIILX и VNQ
Максимальная просадка TIILX за все время составила -14.24%, что меньше максимальной просадки VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIILX и VNQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| TIILX | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.24% | -73.07% | +58.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.12% | -12.44% | +10.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.57% | -34.48% | +24.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.57% | -42.40% | +32.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.91% | -9.24% | +8.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.94% | -13.71% | +10.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.54% | 3.21% | -2.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности TIILX и VNQ
Текущая волатильность для TIAA-CREF Inflation-Linked Bond Fund (TIILX) составляет 1.01%, в то время как у Vanguard Real Estate ETF (VNQ) волатильность равна 4.57%. Это указывает на то, что TIILX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TIILX | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.01% | 4.57% | -3.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.75% | 9.28% | -7.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.17% | 16.31% | -13.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.39% | 18.80% | -14.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.83% | 20.70% | -16.87% |