Сравнение TIILX с TIGRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Inflation-Linked Bond Fund (TIILX) и TIAA-CREF Growth & Income Fund (TIGRX).
TIILX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 30 сент. 2002 г.. TIGRX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 июл. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности TIILX и TIGRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TIILX и TIGRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIILX TIAA-CREF Inflation-Linked Bond Fund | 0.56% | 7.09% | 3.28% | 4.35% | -7.22% | 5.26% | 8.10% | 6.60% | -0.49% | 1.74% |
TIGRX TIAA-CREF Growth & Income Fund | -6.84% | 13.92% | 29.01% | 32.97% | -22.15% | 25.55% | 20.49% | 30.29% | -7.33% | 23.72% |
Доходность по периодам
С начала года, TIILX показывает доходность 0.56%, что значительно выше, чем у TIGRX с доходностью -6.84%. За последние 10 лет акции TIILX уступали акциям TIGRX по среднегодовой доходности: 2.85% против 13.36% соответственно.
TIILX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.73%
- С начала года
- 0.56%
- 6 месяцев
- 0.56%
- 1 год
- 3.73%
- 3 года*
- 4.06%
- 5 лет*
- 2.51%
- 10 лет*
- 2.85%
TIGRX
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -6.09%
- С начала года
- -6.84%
- 6 месяцев
- -4.55%
- 1 год
- 13.06%
- 3 года*
- 18.18%
- 5 лет*
- 10.71%
- 10 лет*
- 13.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TIILX и TIGRX
TIILX берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии TIGRX в 0.40%.
Доходность на риск
TIILX vs. TIGRX — Ранг доходности на риск
TIILX
TIGRX
Сравнение TIILX c TIGRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Inflation-Linked Bond Fund (TIILX) и TIAA-CREF Growth & Income Fund (TIGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TIILX | TIGRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.16 | 0.73 | +0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.69 | 1.14 | +0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.17 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | 1.00 | +1.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.19 | 3.86 | +4.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TIILX | TIGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 0.73 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.48 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.63 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.40 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между TIILX и TIGRX составляет -0.12. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIILX и TIGRX
Дивидендная доходность TIILX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что меньше доходности TIGRX в 14.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIILX TIAA-CREF Inflation-Linked Bond Fund | 3.12% | 3.95% | 3.45% | 3.38% | 8.60% | 6.29% | 1.28% | 1.85% | 2.59% | 2.00% | 1.55% | 0.33% |
TIGRX TIAA-CREF Growth & Income Fund | 14.88% | 14.09% | 11.70% | 24.27% | 9.52% | 19.80% | 7.44% | 6.61% | 9.98% | 4.60% | 3.06% | 8.41% |
Просадки
Сравнение просадок TIILX и TIGRX
Максимальная просадка TIILX за все время составила -14.24%, что меньше максимальной просадки TIGRX в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIILX и TIGRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TIILX | TIGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.24% | -49.52% | +35.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.12% | -12.10% | +9.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.57% | -27.16% | +17.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.57% | -35.56% | +25.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.91% | -8.60% | +7.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.94% | -11.24% | +8.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.54% | 3.13% | -2.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности TIILX и TIGRX
Текущая волатильность для TIAA-CREF Inflation-Linked Bond Fund (TIILX) составляет 1.01%, в то время как у TIAA-CREF Growth & Income Fund (TIGRX) волатильность равна 5.78%. Это указывает на то, что TIILX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TIGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TIILX | TIGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.01% | 5.78% | -4.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.75% | 10.49% | -8.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.17% | 18.84% | -15.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.39% | 22.57% | -18.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.83% | 21.34% | -17.51% |