PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TIILX с TIEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TIILX и TIEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Inflation-Linked Bond Fund (TIILX) и TIAA-CREF Equity Index Fund (TIEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TIILX и TIEIX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TIILX
TIAA-CREF Inflation-Linked Bond Fund
0.56%7.09%3.28%4.35%-7.22%5.26%8.10%6.60%-0.49%1.74%
TIEIX
TIAA-CREF Equity Index Fund
-3.95%17.04%23.71%25.92%-19.18%25.64%20.82%30.89%-5.27%19.05%

Доходность по периодам

С начала года, TIILX показывает доходность 0.56%, что значительно выше, чем у TIEIX с доходностью -3.95%. За последние 10 лет акции TIILX уступали акциям TIEIX по среднегодовой доходности: 2.85% против 13.41% соответственно.


TIILX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.73%
С начала года
0.56%
6 месяцев
0.56%
1 год
3.73%
3 года*
4.06%
5 лет*
2.51%
10 лет*
2.85%

TIEIX

1 день
2.95%
1 месяц
-5.10%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-1.99%
1 год
17.53%
3 года*
17.80%
5 лет*
10.54%
10 лет*
13.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


TIAA-CREF Inflation-Linked Bond Fund

TIAA-CREF Equity Index Fund

Сравнение комиссий TIILX и TIEIX

TIILX берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии TIEIX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

TIILX vs. TIEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TIILX
Ранг доходности на риск TIILX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIILX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIILX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIILX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIILX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIILX: 7575
Ранг коэф-та Мартина

TIEIX
Ранг доходности на риск TIEIX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIEIX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIEIX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIEIX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIEIX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIEIX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TIILX c TIEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Inflation-Linked Bond Fund (TIILX) и TIAA-CREF Equity Index Fund (TIEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TIILXTIEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

0.98

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.69

1.49

+0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.22

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.07

1.31

+0.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.19

6.29

+1.90

TIILX vs. TIEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TIILX на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TIEIX равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIILX и TIEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TIILXTIEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

0.98

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.61

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.73

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.41

+0.28

Корреляция

Корреляция между TIILX и TIEIX составляет -0.12. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TIILX и TIEIX

Дивидендная доходность TIILX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что больше доходности TIEIX в 2.49%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TIILX
TIAA-CREF Inflation-Linked Bond Fund
3.12%3.95%3.45%3.38%8.60%6.29%1.28%1.85%2.59%2.00%1.55%0.33%
TIEIX
TIAA-CREF Equity Index Fund
2.49%2.39%1.63%1.47%1.83%2.08%1.43%1.99%2.45%0.52%2.45%1.27%

Просадки

Сравнение просадок TIILX и TIEIX

Максимальная просадка TIILX за все время составила -14.24%, что меньше максимальной просадки TIEIX в -55.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIILX и TIEIX.


Загрузка...

Показатели просадок


TIILXTIEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.24%

-55.55%

+41.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.12%

-12.37%

+10.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.57%

-25.06%

+15.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.57%

-34.90%

+25.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.91%

-6.15%

+5.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.94%

-10.36%

+7.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.54%

2.58%

-2.04%

Волатильность

Сравнение волатильности TIILX и TIEIX

Текущая волатильность для TIAA-CREF Inflation-Linked Bond Fund (TIILX) составляет 1.01%, в то время как у TIAA-CREF Equity Index Fund (TIEIX) волатильность равна 5.46%. Это указывает на то, что TIILX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TIEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TIILXTIEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.01%

5.46%

-4.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.75%

9.74%

-7.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.17%

18.60%

-15.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.39%

17.33%

-12.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.83%

18.38%

-14.55%