Сравнение TIILX с FSPWX

С начала года, TIILX показывает доходность 0.56%, что значительно выше, чем у FSPWX с доходностью 0.50%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIILX берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии FSPWX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Inflation-Linked Bond Fund (TIILX) и Fidelity SAI Inflation-Protected Bond Index Fund (FSPWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TIILX на текущий момент составляет 1.16, что выше коэффициента Шарпа FSPWX равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIILX и FSPWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между TIILX и FSPWX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность TIILX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что меньше доходности FSPWX в 4.17%

Максимальная просадка TIILX за все время составила -14.24%, что больше максимальной просадки FSPWX в -3.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIILX и FSPWX.

Текущая волатильность для TIAA-CREF Inflation-Linked Bond Fund (TIILX) составляет 1.01%, в то время как у Fidelity SAI Inflation-Protected Bond Index Fund (FSPWX) волатильность равна 1.43%. Это указывает на то, что TIILX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSPWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.