PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TIILX с EARRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TIILX с EARRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Inflation-Linked Bond Fund (TIILX) и Eaton Vance Short Duration Inflation-Protected Income Fund Class A (EARRX).

TIILX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 30 сент. 2002 г.. EARRX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 31 мар. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности TIILX и EARRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Inflation-Linked Bond Fund (TIILX) и Eaton Vance Short Duration Inflation-Protected Income Fund Class A (EARRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TIILX и EARRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TIILX
TIAA-CREF Inflation-Linked Bond Fund		0.56%7.09%3.28%4.35%-7.22%5.26%8.10%6.60%-0.49%1.74%
EARRX
Eaton Vance Short Duration Inflation-Protected Income Fund Class A		0.38%5.46%5.39%5.95%-3.22%7.50%5.05%5.29%-0.49%1.81%

Доходность по периодам

С начала года, TIILX показывает доходность 0.56%, что значительно выше, чем у EARRX с доходностью 0.38%. За последние 10 лет акции TIILX уступали акциям EARRX по среднегодовой доходности: 2.85% против 3.61% соответственно.

TIILX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.73%
С начала года
0.56%
6 месяцев
0.56%
1 год
3.73%
3 года*
4.06%
5 лет*
2.51%
10 лет*
2.85%

EARRX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.01%
С начала года
0.38%
6 месяцев
0.33%
1 год
3.08%
3 года*
4.84%
5 лет*
3.78%
10 лет*
3.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Inflation-Linked Bond Fund

Eaton Vance Short Duration Inflation-Protected Income Fund Class A

Часто сравнивают с TIILX:
TIILX с VNQTIILX с TIGRXTIILX с FSPWXTIILX с RRPAXTIILX с VCTPXTIILX с SWRSXTIILX с TIEIX
Часто сравнивают с EARRX:
EARRX с RCTIXEARRX с SPIBEARRX с VTSPXEARRX с DFAAXEARRX с BIIPXEARRX с FFNYXEARRX с VIPIX

Сравнение комиссий TIILX и EARRX

TIILX берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии EARRX в 0.85%.

EARRX
Eaton Vance Short Duration Inflation-Protected Income Fund Class A
TIILX
TIAA-CREF Inflation-Linked Bond Fund

Доходность на риск

TIILX vs. EARRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TIILX
Ранг доходности на риск TIILX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIILX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIILX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIILX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIILX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIILX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
EARRX
Ранг доходности на риск EARRX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EARRX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EARRX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EARRX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EARRX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EARRX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TIILX c EARRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Inflation-Linked Bond Fund (TIILX) и Eaton Vance Short Duration Inflation-Protected Income Fund Class A (EARRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TIILXEARRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

1.66

-0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.69

2.37

-0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.37

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.07

2.61

-0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.19

11.45

-3.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TIILX vs. EARRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TIILX на текущий момент составляет 1.16, что ниже коэффициента Шарпа EARRX равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIILX и EARRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TIILXEARRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

1.66

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

1.37

-0.79

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

1.33

-0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

1.05

-0.35

Корреляция

Корреляция между TIILX и EARRX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIILX и EARRX

Дивидендная доходность TIILX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что меньше доходности EARRX в 3.87%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TIILX
TIAA-CREF Inflation-Linked Bond Fund		3.12%3.95%3.45%3.38%8.60%6.29%1.28%1.85%2.59%2.00%1.55%0.33%
EARRX
Eaton Vance Short Duration Inflation-Protected Income Fund Class A		3.87%4.36%3.83%4.24%4.82%3.32%2.02%2.46%2.67%1.90%2.00%1.73%

Просадки

Сравнение просадок TIILX и EARRX

Максимальная просадка TIILX за все время составила -14.24%, что больше максимальной просадки EARRX в -10.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIILX и EARRX.

Загрузка...

Показатели просадок

TIILXEARRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.24%

-10.27%

-3.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.12%

-1.18%

-0.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.57%

-6.39%

-3.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.57%

-10.27%

+0.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.91%

-0.41%

-0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.94%

-1.09%

-1.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.54%

0.27%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности TIILX и EARRX

TIAA-CREF Inflation-Linked Bond Fund (TIILX) имеет более высокую волатильность в 1.01% по сравнению с Eaton Vance Short Duration Inflation-Protected Income Fund Class A (EARRX) с волатильностью 0.59%. Это указывает на то, что TIILX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EARRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TIILXEARRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.01%

0.59%

+0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.75%

1.06%

+0.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.17%

1.87%

+1.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.39%

2.78%

+1.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.83%

2.71%

+1.12%