Сравнение TISBX с VSMAX
TISBX (TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund) and VSMAX (Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares) are both Small Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, TISBX returned 10.94%/yr vs 11.29%/yr for VSMAX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.05% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности TISBX и VSMAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TISBX показывает доходность 17.14%, что значительно выше, чем у VSMAX с доходностью 14.16%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TISBX имеют среднегодовую доходность 10.94%, а акции VSMAX немного впереди с 11.29%.
TISBX
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- 1.85%
- С начала года
- 17.14%
- 6 месяцев
- 14.97%
- 1 год
- 39.54%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 6.33%
- 10 лет*
- 10.94%
VSMAX
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- 2.34%
- С начала года
- 14.16%
- 6 месяцев
- 13.54%
- 1 год
- 28.90%
- 3 года*
- 17.04%
- 5 лет*
- 7.10%
- 10 лет*
- 11.29%
Сравнение доходности по годам TISBX и VSMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TISBX TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund | 17.14% | 12.72% | 11.60% | 17.07% | -20.31% | 14.85% | 20.14% | 25.61% | -10.99% | 13.14% |
VSMAX Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares | 14.16% | 8.83% | 14.23% | 18.17% | -17.61% | 17.74% | 19.06% | 27.36% | -9.33% | 16.24% |
Correlation
The correlation between TISBX and VSMAX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.98 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2002 г. | 0.98 |
The correlation between TISBX and VSMAX has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TISBX vs. VSMAX — Ранг доходности на риск
TISBX
VSMAX
Сравнение TISBX c VSMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TISBX | VSMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.31 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.62 | 3.22 | +0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.81 | 11.89 | +0.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TISBX | VSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.07 | 1.78 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.34 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.53 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.39 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок TISBX и VSMAX
Максимальная просадка TISBX за все время составила -56.50%, что меньше максимальной просадки VSMAX в -59.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TISBX и VSMAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TISBX | VSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.50% | -59.68% | +3.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.95% | -8.97% | -1.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.44% | -25.25% | -2.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.89% | -28.14% | -3.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.69% | -41.82% | +0.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.43% | -0.68% | -0.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.68% | -9.69% | +0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.08% | 2.43% | +0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности TISBX и VSMAX
TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX) имеет более высокую волатильность в 5.74% по сравнению с Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX) с волатильностью 4.43%. Это указывает на то, что TISBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TISBX | VSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.74% | 4.43% | +1.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.65% | 11.72% | +1.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.22% | 16.29% | +2.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.56% | 20.71% | +1.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.43% | 21.56% | +1.87% |
Сравнение комиссий TISBX и VSMAX
И TISBX, и VSMAX имеют комиссию равную 0.05%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TISBX и VSMAX
Дивидендная доходность TISBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что больше доходности VSMAX в 1.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TISBX TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund | 3.52% | 4.12% | 6.82% | 3.09% | 1.97% | 8.96% | 2.65% | 5.16% | 9.29% | 4.49% | 4.03% | 4.77% |
VSMAX Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares | 1.19% | 1.33% | 1.30% | 1.56% | 1.54% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.49% | 1.48% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, TISBX and VSMAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
TISBX has higher volatility (5.74%) compared to VSMAX (4.43%). In terms of maximum drawdown, TISBX dropped -56.50% vs VSMAX's -59.68%.
TISBX currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TISBX и VSMAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор