Сравнение TISBX с VSMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX).
TISBX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г.. VSMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности TISBX и VSMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TISBX и VSMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TISBX TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund | 0.89% | 12.72% | 11.60% | 17.07% | -20.31% | 14.85% | 20.14% | 25.61% | -10.99% | 13.14% |
VSMAX Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares | 1.90% | 8.83% | 14.23% | 18.17% | -17.61% | 17.74% | 19.06% | 27.36% | -9.33% | 16.24% |
Доходность по периодам
С начала года, TISBX показывает доходность 0.89%, что значительно ниже, чем у VSMAX с доходностью 1.90%. За последние 10 лет акции TISBX уступали акциям VSMAX по среднегодовой доходности: 9.78% против 10.49% соответственно.
TISBX
- 1 день
- 3.45%
- 1 месяц
- -5.85%
- С начала года
- 0.89%
- 6 месяцев
- 2.81%
- 1 год
- 25.58%
- 3 года*
- 13.07%
- 5 лет*
- 3.52%
- 10 лет*
- 9.78%
VSMAX
- 1 день
- 3.15%
- 1 месяц
- -5.71%
- С начала года
- 1.90%
- 6 месяцев
- 3.41%
- 1 год
- 19.29%
- 3 года*
- 13.01%
- 5 лет*
- 5.34%
- 10 лет*
- 10.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TISBX и VSMAX
И TISBX, и VSMAX имеют комиссию равную 0.05%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
TISBX vs. VSMAX — Ранг доходности на риск
TISBX
VSMAX
Сравнение TISBX c VSMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TISBX | VSMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 0.91 | +0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.65 | 1.40 | +0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.19 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 1.38 | +0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.05 | 5.95 | +0.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TISBX | VSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 0.91 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.26 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.49 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.37 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между TISBX и VSMAX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TISBX и VSMAX
Дивидендная доходность TISBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что больше доходности VSMAX в 1.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TISBX TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund | 4.09% | 4.12% | 6.82% | 3.09% | 1.97% | 8.96% | 2.65% | 5.16% | 9.29% | 4.49% | 4.03% | 4.77% |
VSMAX Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares | 1.33% | 1.33% | 1.30% | 1.56% | 1.54% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.49% | 1.48% |
Просадки
Сравнение просадок TISBX и VSMAX
Максимальная просадка TISBX за все время составила -56.50%, что меньше максимальной просадки VSMAX в -59.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TISBX и VSMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TISBX | VSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.50% | -59.68% | +3.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.90% | -14.30% | +0.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.89% | -28.14% | -3.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.69% | -41.82% | +0.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.88% | -6.11% | -1.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.74% | -9.75% | +0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.70% | 3.32% | +0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности TISBX и VSMAX
TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX) имеет более высокую волатильность в 7.49% по сравнению с Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX) с волатильностью 6.82%. Это указывает на то, что TISBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TISBX | VSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.49% | 6.82% | +0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.50% | 12.61% | +1.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.37% | 21.80% | +1.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.58% | 20.74% | +1.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.39% | 21.54% | +1.85% |