Сравнение TISBX с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX) и Invesco QQQ ETF (QQQ).
TISBX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности TISBX и QQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TISBX и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TISBX TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund | 0.89% | 12.72% | 11.60% | 17.07% | -20.31% | 14.85% | 20.14% | 25.61% | -10.99% | 13.14% |
QQQ Invesco QQQ ETF | -4.76% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
Доходность по периодам
С начала года, TISBX показывает доходность 0.89%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции TISBX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 9.78% против 18.99% соответственно.
TISBX
- 1 день
- 3.45%
- 1 месяц
- -5.85%
- С начала года
- 0.89%
- 6 месяцев
- 2.81%
- 1 год
- 25.58%
- 3 года*
- 13.07%
- 5 лет*
- 3.52%
- 10 лет*
- 9.78%
QQQ
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -4.76%
- 6 месяцев
- -2.89%
- 1 год
- 24.21%
- 3 года*
- 22.83%
- 5 лет*
- 13.16%
- 10 лет*
- 18.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TISBX и QQQ
TISBX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии QQQ в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
TISBX vs. QQQ — Ранг доходности на риск
TISBX
QQQ
Сравнение TISBX c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TISBX | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 1.07 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.65 | 1.66 | -0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.24 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 2.00 | -0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.05 | 7.32 | -1.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TISBX | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 1.07 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.59 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.86 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.38 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между TISBX и QQQ составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TISBX и QQQ
Дивидендная доходность TISBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что больше доходности QQQ в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TISBX TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund | 4.09% | 4.12% | 6.82% | 3.09% | 1.97% | 8.96% | 2.65% | 5.16% | 9.29% | 4.49% | 4.03% | 4.77% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.48% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок TISBX и QQQ
Максимальная просадка TISBX за все время составила -56.50%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TISBX и QQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| TISBX | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.50% | -82.97% | +26.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.90% | -12.62% | -1.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.89% | -35.12% | +3.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.69% | -35.12% | -6.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.88% | -7.86% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.74% | -32.99% | +23.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.70% | 3.44% | +0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности TISBX и QQQ
TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX) имеет более высокую волатильность в 7.49% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что TISBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TISBX | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.49% | 6.61% | +0.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.50% | 12.82% | +1.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.37% | 22.70% | +0.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.58% | 22.38% | +0.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.39% | 22.25% | +1.14% |