PortfoliosLab logo
Сравнение TISBX с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TISBX и QQQ составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности TISBX и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
201.81%
2,433.02%
TISBX
QQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TISBX:

-0.23

QQQ:

0.47

Коэф-т Сортино

TISBX:

-0.16

QQQ:

0.82

Коэф-т Омега

TISBX:

0.98

QQQ:

1.11

Коэф-т Кальмара

TISBX:

-0.15

QQQ:

0.52

Коэф-т Мартина

TISBX:

-0.49

QQQ:

1.79

Индекс Язвы

TISBX:

10.67%

QQQ:

6.64%

Дневная вол-ть

TISBX:

22.96%

QQQ:

25.28%

Макс. просадка

TISBX:

-63.05%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

TISBX:

-26.37%

QQQ:

-12.28%

Доходность по периодам

С начала года, TISBX показывает доходность -11.83%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -7.43%. За последние 10 лет акции TISBX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 2.17% против 16.64% соответственно.


TISBX

С начала года

-11.83%

1 месяц

-5.49%

6 месяцев

-14.62%

1 год

-4.21%

5 лет

7.89%

10 лет

2.17%

QQQ

С начала года

-7.43%

1 месяц

-2.44%

6 месяцев

-4.30%

1 год

12.01%

5 лет

17.97%

10 лет

16.64%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TISBX и QQQ

TISBX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии QQQ в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QQQ: 0.20%
График комиссии TISBX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TISBX: 0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TISBX и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TISBX
Ранг риск-скорректированной доходности TISBX, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TISBX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TISBX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TISBX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TISBX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TISBX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина

QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TISBX c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TISBX, с текущим значением в -0.23, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
TISBX: -0.23
QQQ: 0.47
Коэффициент Сортино TISBX, с текущим значением в -0.16, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
TISBX: -0.16
QQQ: 0.82
Коэффициент Омега TISBX, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
TISBX: 0.98
QQQ: 1.11
Коэффициент Кальмара TISBX, с текущим значением в -0.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
TISBX: -0.15
QQQ: 0.52
Коэффициент Мартина TISBX, с текущим значением в -0.49, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
TISBX: -0.49
QQQ: 1.79

Показатель коэффициента Шарпа TISBX на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TISBX и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.23
0.47
TISBX
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов TISBX и QQQ

Дивидендная доходность TISBX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что больше доходности QQQ в 0.63%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TISBX
TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund
2.08%1.83%1.76%1.61%1.25%1.06%1.38%1.60%1.48%1.59%1.79%1.65%
QQQ
Invesco QQQ
0.63%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок TISBX и QQQ

Максимальная просадка TISBX за все время составила -63.05%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TISBX и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-26.37%
-12.28%
TISBX
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности TISBX и QQQ

Текущая волатильность для TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX) составляет 11.23%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 16.86%. Это указывает на то, что TISBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.23%
16.86%
TISBX
QQQ