Сравнение TISBX с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX) и Invesco QQQ (QQQ).
TISBX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TISBX или QQQ.
Основные характеристики
| TISBX | QQQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.89% | 25.94% |
| Дох-ть за 1 год | 41.08% | 38.64% |
| Дох-ть за 3 года | 0.72% | 9.61% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.91% | 21.45% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.89% | 18.54% |
| Коэф-т Шарпа | 1.80 | 2.22 |
| Коэф-т Сортино | 2.53 | 2.91 |
| Коэф-т Омега | 1.32 | 1.40 |
| Коэф-т Кальмара | 1.38 | 2.86 |
| Коэф-т Мартина | 10.66 | 10.42 |
| Индекс Язвы | 3.71% | 3.72% |
| Дневная вол-ть | 21.96% | 17.47% |
| Макс. просадка | -58.62% | -82.98% |
| Текущая просадка | -0.41% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между TISBX и QQQ составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности TISBX и QQQ
С начала года, TISBX показывает доходность 18.89%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 25.94%. За последние 10 лет акции TISBX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 8.89% против 18.54% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TISBX и QQQ
TISBX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии QQQ в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TISBX c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TISBX и QQQ
Дивидендная доходность TISBX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что больше доходности QQQ в 0.59%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TISBX TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund | 1.48% | 1.76% | 1.61% | 1.25% | 1.06% | 1.38% | 1.60% | 1.48% | 1.59% | 1.79% | 1.65% | 1.40% |
QQQ Invesco QQQ | 0.59% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.02% |
Просадки
Сравнение просадок TISBX и QQQ
Максимальная просадка TISBX за все время составила -58.62%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TISBX и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TISBX и QQQ
TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX) имеет более высокую волатильность в 7.27% по сравнению с Invesco QQQ (QQQ) с волатильностью 5.18%. Это указывает на то, что TISBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.