PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TISBX с QISCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TISBX с QISCX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

TISBX (TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund) and QISCX (Federated Hermes MDT Small Cap Core Fund) are both Small Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, TISBX returned 11.65%/yr vs 13.14%/yr for QISCX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. TISBX charges 0.05%/yr vs 0.89%/yr for QISCX.

Доходность

Сравнение доходности TISBX и QISCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX) и Federated Hermes MDT Small Cap Core Fund (QISCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TISBX показывает доходность 21.01%, что значительно выше, чем у QISCX с доходностью 18.21%. За последние 10 лет акции TISBX уступали акциям QISCX по среднегодовой доходности: 11.65% против 13.14% соответственно.

TISBX

1 день
0.39%
1 месяц
2.39%
С начала года
21.01%
6 месяцев
17.96%
1 год
41.52%
3 года*
19.57%
5 лет*
6.57%
10 лет*
11.65%

QISCX

1 день
0.33%
1 месяц
2.37%
С начала года
18.21%
6 месяцев
16.43%
1 год
39.09%
3 года*
22.02%
5 лет*
9.42%
10 лет*
13.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TISBX и QISCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TISBX
TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund		21.01%12.72%11.60%17.07%-20.31%14.85%20.14%25.61%-10.99%13.14%
QISCX
Federated Hermes MDT Small Cap Core Fund		18.21%14.95%14.82%20.58%-23.14%30.60%17.00%18.06%-11.63%15.67%

Correlation

The correlation between TISBX and QISCX is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2006 г.

0.93

Over the past year, the correlation between TISBX and QISCX has dropped to 0.34 - well below their long-term average of 0.93, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund

Federated Hermes MDT Small Cap Core Fund

Часто сравнивают с TISBX:
TISBX с VEXRXTISBX с TISEXTISBX с TISPXTISBX с VMCIXTISBX с VTMSXTISBX с RGAGXTISBX с TILIX
Часто сравнивают с QISCX:
QISCX с FSSAXQISCX с DFFVXQISCX с VOOQISCX с QQQQISCX с HASCXQISCX с HFCGXQISCX с QAMNX

Доходность на риск

TISBX vs. QISCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TISBX
Ранг доходности на риск TISBX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TISBX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TISBX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TISBX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TISBX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TISBX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
QISCX
Ранг доходности на риск QISCX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QISCX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QISCX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QISCX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QISCX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QISCX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TISBX c QISCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX) и Federated Hermes MDT Small Cap Core Fund (QISCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TISBXQISCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.04
1.91

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.82
2.78

+0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.40

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.67

3.05

+0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.98

9.44

+3.54

TISBX vs. QISCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TISBX на текущий момент составляет 2.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QISCX равному 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TISBX и QISCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TISBX и QISCX

Максимальная просадка TISBX за все время составила -56.50%, что меньше максимальной просадки QISCX в -68.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TISBX и QISCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TISBXQISCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.50%

-68.05%

+11.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.95%

-13.48%

+2.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.44%

-26.51%

-0.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.89%

-32.89%

+1.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.69%

-49.02%

+7.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.57%

-0.62%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.66%

-15.62%

+5.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

4.35%

-1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности TISBX и QISCX

TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX) и Federated Hermes MDT Small Cap Core Fund (QISCX) имеют волатильность 6.44% и 6.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TISBXQISCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.44%

6.18%

+0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.33%

13.51%

+0.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.73%

21.50%

-1.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.63%

23.30%

-0.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.45%

24.16%

-0.71%

Сравнение комиссий TISBX и QISCX

TISBX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии QISCX в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TISBX и QISCX

Дивидендная доходность TISBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что меньше доходности QISCX в 6.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QISCX
Federated Hermes MDT Small Cap Core Fund		6.74%7.97%0.35%0.31%3.77%15.41%0.44%0.36%3.81%4.49%0.85%12.05%
TISBX
TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund		3.41%4.12%6.82%3.09%1.97%8.96%2.65%5.16%9.29%4.49%4.03%4.77%

Часто задаваемые вопросы

TISBX and QISCX have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TISBX has higher volatility (6.44%) compared to QISCX (6.18%). In terms of maximum drawdown, TISBX dropped -56.50% vs QISCX's -68.05%.

TISBX currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TISBX и QISCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор