Сравнение TIREX с WELL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class (TIREX) и Welltower Inc. (WELL).
TIREX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности TIREX и WELL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TIREX и WELL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIREX TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class | 2.59% | 2.10% | 5.30% | 12.16% | -28.74% | 39.39% | 1.29% | 31.09% | -4.06% | 11.73% |
WELL Welltower Inc. | 7.52% | 49.86% | 43.07% | 41.79% | -21.18% | 36.98% | -17.19% | 23.04% | 15.31% | 0.22% |
Доходность по периодам
С начала года, TIREX показывает доходность 2.59%, что значительно ниже, чем у WELL с доходностью 7.52%. За последние 10 лет акции TIREX уступали акциям WELL по среднегодовой доходности: 5.75% против 15.35% соответственно.
TIREX
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- -6.86%
- С начала года
- 2.59%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 3.40%
- 3 года*
- 6.60%
- 5 лет*
- 2.28%
- 10 лет*
- 5.75%
WELL
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -5.38%
- С начала года
- 7.52%
- 6 месяцев
- 11.69%
- 1 год
- 31.15%
- 3 года*
- 43.65%
- 5 лет*
- 25.28%
- 10 лет*
- 15.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TIREX vs. WELL — Ранг доходности на риск
TIREX
WELL
Сравнение TIREX c WELL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class (TIREX) и Welltower Inc. (WELL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TIREX | WELL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.22 | 1.47 | -1.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.41 | 1.97 | -1.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.26 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.37 | 2.53 | -2.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.52 | 6.23 | -4.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TIREX | WELL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 | 1.47 | -1.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 1.08 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.48 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.56 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между TIREX и WELL составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIREX и WELL
Дивидендная доходность TIREX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что больше доходности WELL в 1.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIREX TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class | 2.68% | 3.56% | 3.08% | 2.71% | 5.13% | 3.07% | 1.80% | 6.18% | 3.54% | 7.20% | 4.16% | 5.65% |
WELL Welltower Inc. | 1.45% | 1.52% | 2.03% | 2.71% | 3.72% | 2.84% | 4.18% | 4.26% | 5.01% | 5.46% | 5.14% | 4.85% |
Просадки
Сравнение просадок TIREX и WELL
Максимальная просадка TIREX за все время составила -74.18%, что больше максимальной просадки WELL в -63.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIREX и WELL.
Загрузка...
Показатели просадок
| TIREX | WELL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.18% | -63.33% | -10.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.38% | -12.61% | +0.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.67% | -40.78% | +5.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.26% | -63.33% | +24.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.84% | -7.39% | -4.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.54% | -10.37% | -3.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.97% | 5.13% | -2.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности TIREX и WELL
Текущая волатильность для TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class (TIREX) составляет 4.60%, в то время как у Welltower Inc. (WELL) волатильность равна 6.70%. Это указывает на то, что TIREX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WELL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TIREX | WELL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.60% | 6.70% | -2.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.11% | 14.86% | -5.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.12% | 21.26% | -5.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.84% | 23.50% | -4.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.13% | 31.82% | -11.69% |