Сравнение TIREX с WELL
TIREX (TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class) is REIT fund managed by TIAA Investments, while WELL (Welltower Inc.) is a stock. Over the past 10 years, TIREX returned 6.44%/yr vs 15.25%/yr for WELL. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности TIREX и WELL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TIREX показывает доходность 9.08%, а WELL немного ниже – 8.97%. За последние 10 лет акции TIREX уступали акциям WELL по среднегодовой доходности: 6.44% против 15.25% соответственно.
TIREX
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -1.78%
- С начала года
- 9.08%
- 6 месяцев
- 7.94%
- 1 год
- 10.55%
- 3 года*
- 9.21%
- 5 лет*
- 1.62%
- 10 лет*
- 6.44%
WELL
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -5.96%
- С начала года
- 8.97%
- 6 месяцев
- -0.79%
- 1 год
- 34.13%
- 3 года*
- 41.09%
- 5 лет*
- 24.34%
- 10 лет*
- 15.25%
Сравнение доходности по годам TIREX и WELL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIREX TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class | 9.08% | 2.10% | 5.30% | 12.16% | -28.74% | 39.39% | 1.29% | 31.09% | -4.06% | 11.73% |
WELL Welltower Inc. | 8.97% | 49.86% | 43.07% | 41.79% | -21.18% | 36.98% | -17.19% | 23.04% | 15.31% | 0.22% |
Correlation
The correlation between TIREX and WELL is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2002 г. | 0.75 |
The correlation between TIREX and WELL shifts across timeframes, from 0.58 (1 year) to 0.75 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TIREX vs. WELL — Ранг доходности на риск
TIREX
WELL
Сравнение TIREX c WELL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class (TIREX) и Welltower Inc. (WELL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TIREX | WELL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.28 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | 2.72 | -1.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.32 | 6.77 | -2.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TIREX | WELL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 1.63 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 1.03 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.48 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.56 | -0.23 |
Просадки
Сравнение просадок TIREX и WELL
Максимальная просадка TIREX за все время составила -74.18%, что больше максимальной просадки WELL в -63.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIREX и WELL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TIREX | WELL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.18% | -63.33% | -10.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.55% | -12.61% | +4.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.95% | -12.99% | -4.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.67% | -40.78% | +5.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.26% | -63.33% | +24.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.26% | -8.76% | +2.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.48% | -10.32% | -3.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.50% | 5.05% | -2.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности TIREX и WELL
Текущая волатильность для TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class (TIREX) составляет 3.65%, в то время как у Welltower Inc. (WELL) волатильность равна 7.54%. Это указывает на то, что TIREX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WELL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TIREX | WELL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.65% | 7.54% | -3.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.54% | 16.50% | -6.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.94% | 20.97% | -8.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.82% | 23.68% | -4.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.14% | 31.85% | -11.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIREX и WELL
Дивидендная доходность TIREX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что больше доходности WELL в 1.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIREX TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class | 2.52% | 3.56% | 3.08% | 2.71% | 5.13% | 3.07% | 1.80% | 6.18% | 3.54% | 7.20% | 4.16% | 5.65% |
WELL Welltower Inc. | 1.47% | 1.52% | 2.03% | 2.71% | 3.72% | 2.84% | 4.18% | 4.26% | 5.01% | 5.46% | 5.14% | 4.85% |
Часто задаваемые вопросы
TIREX and WELL have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WELL has higher volatility (7.54%) compared to TIREX (3.65%). In terms of maximum drawdown, TIREX dropped -74.18% vs WELL's -63.33%.
WELL currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs 0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TIREX и WELL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор