PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TIREX с VFIAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TIREX с VFIAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class (TIREX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX).

TIREX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г.. VFIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности TIREX и VFIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class (TIREX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TIREX и VFIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TIREX
TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class		2.59%2.10%5.30%12.16%-28.74%39.39%1.29%31.09%-4.06%11.73%
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares		-4.35%17.83%24.97%26.24%-18.16%28.65%18.32%31.46%-4.45%21.78%

Доходность по периодам

С начала года, TIREX показывает доходность 2.59%, что значительно выше, чем у VFIAX с доходностью -4.35%. За последние 10 лет акции TIREX уступали акциям VFIAX по среднегодовой доходности: 5.75% против 14.04% соответственно.

TIREX

1 день
1.56%
1 месяц
-6.86%
С начала года
2.59%
6 месяцев
1.13%
1 год
3.40%
3 года*
6.60%
5 лет*
2.28%
10 лет*
5.75%

VFIAX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-4.35%
6 месяцев
-2.16%
1 год
17.30%
3 года*
18.27%
5 лет*
11.75%
10 лет*
14.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class

Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с TIREX:
TIREX с TILGXTIREX с VNQTIREX с SCHDTIREX с CSRIXTIREX с FRIFXTIREX с MGLIXTIREX с TISIX
Часто сравнивают с VFIAX:
VFIAX с VOOVFIAX с SPYVFIAX с VTIVFIAX с VITAXVFIAX с VVIAXVFIAX с VFIFXVFIAX с VBIAX

Сравнение комиссий TIREX и VFIAX

TIREX берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии VFIAX в 0.04%.

TIREX
TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

TIREX vs. VFIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TIREX
Ранг доходности на риск TIREX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIREX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIREX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIREX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIREX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIREX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
VFIAX
Ранг доходности на риск VFIAX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFIAX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFIAX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFIAX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFIAX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFIAX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TIREX c VFIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class (TIREX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TIREXVFIAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.22

0.97

-0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.41

1.49

-1.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.23

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.37

1.52

-1.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.52

7.29

-5.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TIREX vs. VFIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TIREX на текущий момент составляет 0.22, что ниже коэффициента Шарпа VFIAX равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIREX и VFIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TIREXVFIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

0.97

-0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.70

-0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.78

-0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.44

-0.12

Корреляция

Корреляция между TIREX и VFIAX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIREX и VFIAX

Дивидендная доходность TIREX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что больше доходности VFIAX в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TIREX
TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class		2.68%3.56%3.08%2.71%5.13%3.07%1.80%6.18%3.54%7.20%4.16%5.65%
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares		1.18%1.12%1.24%1.45%1.68%1.24%1.53%1.87%2.05%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок TIREX и VFIAX

Максимальная просадка TIREX за все время составила -74.18%, что больше максимальной просадки VFIAX в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIREX и VFIAX.

Загрузка...

Показатели просадок

TIREXVFIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.18%

-55.20%

-18.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.38%

-12.12%

-0.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.67%

-24.53%

-11.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.26%

-33.83%

-5.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.84%

-6.24%

-5.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.54%

-9.46%

-4.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

2.52%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности TIREX и VFIAX

Текущая волатильность для TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class (TIREX) составляет 4.60%, в то время как у Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что TIREX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TIREXVFIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.60%

5.35%

-0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.11%

9.53%

-0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.12%

18.32%

-2.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.84%

16.91%

+1.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.13%

18.05%

+2.08%