PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TIREX с PHRAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TIREX с PHRAX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class (TIREX) и Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX).

TIREX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г.. PHRAX управляется Virtus. Фонд был запущен 1 мар. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности TIREX и PHRAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class (TIREX) и Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TIREX и PHRAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TIREX
TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class		3.16%2.10%5.30%12.16%-28.74%39.39%1.29%31.09%-4.06%11.73%
PHRAX
Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund		4.52%0.23%10.15%10.98%-26.33%46.79%-1.98%27.09%-7.41%5.65%

Доходность по периодам

С начала года, TIREX показывает доходность 3.16%, что значительно ниже, чем у PHRAX с доходностью 4.52%. За последние 10 лет акции TIREX превзошли акции PHRAX по среднегодовой доходности: 5.81% против 5.51% соответственно.

TIREX

1 день
0.55%
1 месяц
-5.82%
С начала года
3.16%
6 месяцев
1.46%
1 год
3.40%
3 года*
6.80%
5 лет*
2.39%
10 лет*
5.81%

PHRAX

1 день
1.59%
1 месяц
-6.10%
С начала года
4.52%
6 месяцев
2.40%
1 год
4.42%
3 года*
7.54%
5 лет*
4.70%
10 лет*
5.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class

Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund

Часто сравнивают с TIREX:
TIREX с TILGXTIREX с VNQTIREX с SCHDTIREX с CSRIXTIREX с FRIFXTIREX с MGLIXTIREX с TISIX
Часто сравнивают с PHRAX:
PHRAX с SHSAXPHRAX с FTIHXPHRAX с SPYPHRAX с USRTPHRAX с SAVYXPHRAX с NAINXPHRAX с NIE

Сравнение комиссий TIREX и PHRAX

TIREX берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии PHRAX в 1.36%.

PHRAX
Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund
TIREX
TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class

Доходность на риск

TIREX vs. PHRAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TIREX
Ранг доходности на риск TIREX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIREX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIREX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIREX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIREX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIREX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
PHRAX
Ранг доходности на риск PHRAX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHRAX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHRAX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHRAX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHRAX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHRAX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TIREX c PHRAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class (TIREX) и Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TIREXPHRAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.25

0.28

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.45

0.49

-0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.07

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.41

0.45

-0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.71

1.79

-0.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TIREX vs. PHRAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TIREX на текущий момент составляет 0.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PHRAX равному 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIREX и PHRAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TIREXPHRAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

0.28

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.25

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.26

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.39

-0.07

Корреляция

Корреляция между TIREX и PHRAX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIREX и PHRAX

Дивидендная доходность TIREX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что меньше доходности PHRAX в 5.66%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TIREX
TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class		2.67%3.56%3.08%2.71%5.13%3.07%1.80%6.18%3.54%7.20%4.16%5.65%
PHRAX
Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund		5.66%5.93%8.39%12.35%11.12%4.45%5.58%21.34%19.03%18.54%21.22%20.04%

Просадки

Сравнение просадок TIREX и PHRAX

Максимальная просадка TIREX за все время составила -74.18%, примерно равная максимальной просадке PHRAX в -72.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIREX и PHRAX.

Загрузка...

Показатели просадок

TIREXPHRAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.18%

-72.56%

-1.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.23%

-12.50%

+3.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.67%

-33.51%

-2.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.26%

-42.00%

+2.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.35%

-6.10%

-5.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.54%

-11.42%

-2.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

3.13%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности TIREX и PHRAX

TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class (TIREX) и Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX) имеют волатильность 4.67% и 4.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TIREXPHRAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.67%

4.54%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.13%

9.20%

-0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.10%

16.54%

-0.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.82%

19.11%

-0.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.13%

20.98%

-0.85%