PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TIREX с FSREX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TIREX и FSREX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class (TIREX) и Fidelity Series Real Estate Income Fund (FSREX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TIREX и FSREX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TIREX
TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class
2.59%2.10%5.30%12.16%-28.74%39.39%1.29%31.09%-4.06%11.73%
FSREX
Fidelity Series Real Estate Income Fund
-0.30%8.93%9.87%8.29%-11.78%15.78%0.58%16.02%-0.73%5.91%

Доходность по периодам

С начала года, TIREX показывает доходность 2.59%, что значительно выше, чем у FSREX с доходностью -0.30%. За последние 10 лет акции TIREX превзошли акции FSREX по среднегодовой доходности: 5.75% против 5.44% соответственно.


TIREX

1 день
1.56%
1 месяц
-6.86%
С начала года
2.59%
6 месяцев
1.13%
1 год
3.40%
3 года*
6.60%
5 лет*
2.28%
10 лет*
5.75%

FSREX

1 день
0.10%
1 месяц
-1.38%
С начала года
-0.30%
6 месяцев
0.55%
1 год
5.89%
3 года*
8.37%
5 лет*
4.48%
10 лет*
5.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class

Fidelity Series Real Estate Income Fund

Сравнение комиссий TIREX и FSREX

TIREX берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии FSREX в 0.00%.


Доходность на риск

TIREX vs. FSREX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TIREX
Ранг доходности на риск TIREX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIREX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIREX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIREX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIREX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIREX: 1414
Ранг коэф-та Мартина

FSREX
Ранг доходности на риск FSREX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSREX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSREX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSREX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSREX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSREX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TIREX c FSREX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class (TIREX) и Fidelity Series Real Estate Income Fund (FSREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TIREXFSREXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.22

2.03

-1.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.41

2.80

-2.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.43

-0.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.37

2.07

-1.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.52

9.72

-8.20

TIREX vs. FSREX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TIREX на текущий момент составляет 0.22, что ниже коэффициента Шарпа FSREX равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIREX и FSREX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TIREXFSREXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

2.03

-1.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.94

-0.82

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.69

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.94

-0.62

Корреляция

Корреляция между TIREX и FSREX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TIREX и FSREX

Дивидендная доходность TIREX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что меньше доходности FSREX в 5.68%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TIREX
TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class
2.68%3.56%3.08%2.71%5.13%3.07%1.80%6.18%3.54%7.20%4.16%5.65%
FSREX
Fidelity Series Real Estate Income Fund
5.68%5.64%6.05%7.43%9.99%3.58%6.24%6.62%5.87%5.49%5.22%4.33%

Просадки

Сравнение просадок TIREX и FSREX

Максимальная просадка TIREX за все время составила -74.18%, что больше максимальной просадки FSREX в -32.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIREX и FSREX.


Загрузка...

Показатели просадок


TIREXFSREXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.18%

-32.02%

-42.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.38%

-2.90%

-9.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.67%

-15.22%

-20.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.26%

-32.02%

-7.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.84%

-1.67%

-10.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.54%

-2.57%

-10.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

0.62%

+2.35%

Волатильность

Сравнение волатильности TIREX и FSREX

TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class (TIREX) имеет более высокую волатильность в 4.60% по сравнению с Fidelity Series Real Estate Income Fund (FSREX) с волатильностью 1.07%. Это указывает на то, что TIREX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TIREXFSREXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.60%

1.07%

+3.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.11%

1.66%

+7.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.12%

3.02%

+13.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.84%

4.80%

+14.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.13%

7.89%

+12.24%