Сравнение TIREX с FSREX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class (TIREX) и Fidelity Series Real Estate Income Fund (FSREX).
TIREX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г.. FSREX управляется Fidelity. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности TIREX и FSREX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TIREX и FSREX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIREX TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class | 2.59% | 2.10% | 5.30% | 12.16% | -28.74% | 39.39% | 1.29% | 31.09% | -4.06% | 11.73% |
FSREX Fidelity Series Real Estate Income Fund | -0.30% | 8.93% | 9.87% | 8.29% | -11.78% | 15.78% | 0.58% | 16.02% | -0.73% | 5.91% |
Доходность по периодам
С начала года, TIREX показывает доходность 2.59%, что значительно выше, чем у FSREX с доходностью -0.30%. За последние 10 лет акции TIREX превзошли акции FSREX по среднегодовой доходности: 5.75% против 5.44% соответственно.
TIREX
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- -6.86%
- С начала года
- 2.59%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 3.40%
- 3 года*
- 6.60%
- 5 лет*
- 2.28%
- 10 лет*
- 5.75%
FSREX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -1.38%
- С начала года
- -0.30%
- 6 месяцев
- 0.55%
- 1 год
- 5.89%
- 3 года*
- 8.37%
- 5 лет*
- 4.48%
- 10 лет*
- 5.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TIREX и FSREX
TIREX берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии FSREX в 0.00%.
Доходность на риск
TIREX vs. FSREX — Ранг доходности на риск
TIREX
FSREX
Сравнение TIREX c FSREX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class (TIREX) и Fidelity Series Real Estate Income Fund (FSREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TIREX | FSREX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.22 | 2.03 | -1.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.41 | 2.80 | -2.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.43 | -0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.37 | 2.07 | -1.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.52 | 9.72 | -8.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TIREX | FSREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 | 2.03 | -1.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.94 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.69 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.94 | -0.62 |
Корреляция
Корреляция между TIREX и FSREX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIREX и FSREX
Дивидендная доходность TIREX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что меньше доходности FSREX в 5.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIREX TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class | 2.68% | 3.56% | 3.08% | 2.71% | 5.13% | 3.07% | 1.80% | 6.18% | 3.54% | 7.20% | 4.16% | 5.65% |
FSREX Fidelity Series Real Estate Income Fund | 5.68% | 5.64% | 6.05% | 7.43% | 9.99% | 3.58% | 6.24% | 6.62% | 5.87% | 5.49% | 5.22% | 4.33% |
Просадки
Сравнение просадок TIREX и FSREX
Максимальная просадка TIREX за все время составила -74.18%, что больше максимальной просадки FSREX в -32.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIREX и FSREX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TIREX | FSREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.18% | -32.02% | -42.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.38% | -2.90% | -9.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.67% | -15.22% | -20.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.26% | -32.02% | -7.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.84% | -1.67% | -10.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.54% | -2.57% | -10.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.97% | 0.62% | +2.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности TIREX и FSREX
TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class (TIREX) имеет более высокую волатильность в 4.60% по сравнению с Fidelity Series Real Estate Income Fund (FSREX) с волатильностью 1.07%. Это указывает на то, что TIREX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TIREX | FSREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.60% | 1.07% | +3.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.11% | 1.66% | +7.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.12% | 3.02% | +13.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.84% | 4.80% | +14.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.13% | 7.89% | +12.24% |