PortfoliosLab logo
Сравнение TIPZ с STIP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TIPZ и STIP составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности TIPZ и STIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Broad US TIPS Index ETF (TIPZ) и iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

34.00%36.00%38.00%40.00%42.00%44.00%46.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
45.25%
38.36%
TIPZ
STIP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TIPZ:

1.38

STIP:

3.98

Коэф-т Сортино

TIPZ:

1.93

STIP:

6.54

Коэф-т Омега

TIPZ:

1.25

STIP:

1.91

Коэф-т Кальмара

TIPZ:

0.60

STIP:

7.96

Коэф-т Мартина

TIPZ:

3.97

STIP:

26.57

Индекс Язвы

TIPZ:

1.71%

STIP:

0.28%

Дневная вол-ть

TIPZ:

4.95%

STIP:

1.90%

Макс. просадка

TIPZ:

-15.41%

STIP:

-5.50%

Текущая просадка

TIPZ:

-4.94%

STIP:

-0.05%

Доходность по периодам

С начала года, TIPZ показывает доходность 3.74%, что значительно выше, чем у STIP с доходностью 3.50%. За последние 10 лет акции TIPZ уступали акциям STIP по среднегодовой доходности: 2.25% против 2.82% соответственно.


TIPZ

С начала года

3.74%

1 месяц

0.55%

6 месяцев

2.42%

1 год

7.17%

5 лет

1.32%

10 лет

2.25%

STIP

С начала года

3.50%

1 месяц

1.02%

6 месяцев

3.87%

1 год

7.71%

5 лет

4.00%

10 лет

2.82%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TIPZ и STIP

TIPZ берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии STIP в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии TIPZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TIPZ: 0.20%
График комиссии STIP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
STIP: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TIPZ и STIP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TIPZ
Ранг риск-скорректированной доходности TIPZ, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TIPZ, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIPZ, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIPZ, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIPZ, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIPZ, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина

STIP
Ранг риск-скорректированной доходности STIP, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа STIP, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STIP, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STIP, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STIP, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STIP, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TIPZ c STIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Broad US TIPS Index ETF (TIPZ) и iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TIPZ, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
TIPZ: 1.38
STIP: 3.98
Коэффициент Сортино TIPZ, с текущим значением в 1.93, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
TIPZ: 1.93
STIP: 6.54
Коэффициент Омега TIPZ, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
TIPZ: 1.25
STIP: 1.91
Коэффициент Кальмара TIPZ, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
TIPZ: 0.60
STIP: 7.96
Коэффициент Мартина TIPZ, с текущим значением в 3.97, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
TIPZ: 3.97
STIP: 26.57

Показатель коэффициента Шарпа TIPZ на текущий момент составляет 1.38, что ниже коэффициента Шарпа STIP равного 3.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIPZ и STIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.38
3.98
TIPZ
STIP

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIPZ и STIP

Дивидендная доходность TIPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, что больше доходности STIP в 3.33%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TIPZ
PIMCO Broad US TIPS Index ETF
4.72%4.44%5.21%7.14%4.83%1.47%1.65%2.41%1.70%1.06%0.56%1.09%
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
3.33%2.62%2.84%6.04%4.15%1.40%2.06%2.44%1.59%0.89%0.00%0.74%

Просадки

Сравнение просадок TIPZ и STIP

Максимальная просадка TIPZ за все время составила -15.41%, что больше максимальной просадки STIP в -5.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIPZ и STIP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.94%
-0.05%
TIPZ
STIP

Волатильность

Сравнение волатильности TIPZ и STIP

PIMCO Broad US TIPS Index ETF (TIPZ) имеет более высокую волатильность в 2.40% по сравнению с iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) с волатильностью 1.01%. Это указывает на то, что TIPZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.40%
1.01%
TIPZ
STIP