Сравнение TIPZ с STIP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Broad US TIPS Index ETF (TIPZ) и iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP).
TIPZ и STIP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TIPZ - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность ICE BofA US Inflation-Linked Treasury. Фонд был запущен 3 сент. 2009 г.. STIP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Years Index (Series-L). Фонд был запущен 1 дек. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TIPZ или STIP.
Основные характеристики
| TIPZ | STIP | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.04% | 4.29% |
| Дох-ть за 1 год | 6.35% | 6.06% |
| Дох-ть за 3 года | -2.57% | 1.83% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.93% | 3.47% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.09% | 2.37% |
| Коэф-т Шарпа | 1.15 | 2.88 |
| Коэф-т Сортино | 1.70 | 4.78 |
| Коэф-т Омега | 1.20 | 1.62 |
| Коэф-т Кальмара | 0.44 | 3.92 |
| Коэф-т Мартина | 5.02 | 22.15 |
| Индекс Язвы | 1.16% | 0.26% |
| Дневная вол-ть | 5.08% | 2.04% |
| Макс. просадка | -15.41% | -5.50% |
| Текущая просадка | -7.91% | -0.73% |
Корреляция
Корреляция между TIPZ и STIP составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности TIPZ и STIP
С начала года, TIPZ показывает доходность 2.04%, что значительно ниже, чем у STIP с доходностью 4.29%. За последние 10 лет акции TIPZ уступали акциям STIP по среднегодовой доходности: 2.09% против 2.37% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TIPZ и STIP
TIPZ берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии STIP в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TIPZ c STIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Broad US TIPS Index ETF (TIPZ) и iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIPZ и STIP
Дивидендная доходность TIPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.89%, что больше доходности STIP в 2.46%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIPZ PIMCO Broad US TIPS Index ETF | 4.89% | 5.21% | 7.14% | 4.83% | 1.47% | 1.65% | 2.41% | 1.70% | 1.06% | 0.56% | 1.09% | 0.73% |
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 2.46% | 2.84% | 6.04% | 4.15% | 1.40% | 2.06% | 2.43% | 1.59% | 0.89% | 0.00% | 0.75% | 0.31% |
Просадки
Сравнение просадок TIPZ и STIP
Максимальная просадка TIPZ за все время составила -15.41%, что больше максимальной просадки STIP в -5.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIPZ и STIP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TIPZ и STIP
PIMCO Broad US TIPS Index ETF (TIPZ) имеет более высокую волатильность в 1.32% по сравнению с iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) с волатильностью 0.47%. Это указывает на то, что TIPZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.