PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TIPZ с STIP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TIPZ с STIP

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Broad US TIPS Index ETF (TIPZ) и iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP).

TIPZ и STIP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TIPZ - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность ICE BofA US Inflation-Linked Treasury. Фонд был запущен 3 сент. 2009 г.. STIP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Years Index (Series-L). Фонд был запущен 1 дек. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности TIPZ и STIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Broad US TIPS Index ETF (TIPZ) и iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TIPZ и STIP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TIPZ
PIMCO Broad US TIPS Index ETF		1.47%5.87%1.52%3.37%-12.67%5.48%10.98%8.64%-1.65%3.12%
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF		1.02%6.03%4.77%4.63%-3.02%5.68%5.18%4.89%0.54%0.74%

Доходность по периодам

С начала года, TIPZ показывает доходность 1.47%, что значительно выше, чем у STIP с доходностью 1.02%. За последние 10 лет акции TIPZ уступали акциям STIP по среднегодовой доходности: 2.40% против 3.11% соответственно.

TIPZ

1 день
0.08%
1 месяц
-1.41%
С начала года
1.47%
6 месяцев
0.35%
1 год
2.98%
3 года*
2.97%
5 лет*
1.07%
10 лет*
2.40%

STIP

1 день
0.05%
1 месяц
0.11%
С начала года
1.02%
6 месяцев
1.38%
1 год
3.99%
3 года*
4.69%
5 лет*
3.49%
10 лет*
3.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Broad US TIPS Index ETF

iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF

Часто сравнивают с TIPZ:
TIPZ с TIPTIPZ с TIPXTIPZ с ITPS.LTIPZ с TDTTTIPZ с RINFTIPZ с VTIPTIPZ с MINT
Часто сравнивают с STIP:
STIP с VTIPSTIP с TIPSTIP с SCHPSTIP с SCHOSTIP с BNDSTIP с SCHRSTIP с STPZ

Сравнение комиссий TIPZ и STIP

TIPZ берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии STIP в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

TIPZ
PIMCO Broad US TIPS Index ETF
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF

Доходность на риск

TIPZ vs. STIP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TIPZ
Ранг доходности на риск TIPZ: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIPZ: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIPZ: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIPZ: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIPZ: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIPZ: 3838
Ранг коэф-та Мартина
STIP
Ранг доходности на риск STIP: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STIP: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STIP: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STIP: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STIP: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STIP: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TIPZ c STIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Broad US TIPS Index ETF (TIPZ) и iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TIPZSTIPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.65

2.19

-1.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.90

3.34

-2.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.47

-0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.19

4.30

-3.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.44

14.63

-11.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TIPZ vs. STIP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TIPZ на текущий момент составляет 0.65, что ниже коэффициента Шарпа STIP равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIPZ и STIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TIPZSTIPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

2.19

-1.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

1.27

-1.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

1.27

-0.86

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

1.05

-0.53

Корреляция

Корреляция между TIPZ и STIP составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIPZ и STIP

Дивидендная доходность TIPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что больше доходности STIP в 3.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TIPZ
PIMCO Broad US TIPS Index ETF		3.65%4.74%4.44%4.69%7.14%4.41%1.47%1.65%2.23%1.70%1.06%0.56%
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF		3.21%4.11%2.62%2.84%6.04%4.15%1.40%2.06%2.44%1.59%0.89%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TIPZ и STIP

Максимальная просадка TIPZ за все время составила -15.77%, что больше максимальной просадки STIP в -5.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIPZ и STIP.

Загрузка...

Показатели просадок

TIPZSTIPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.77%

-5.50%

-10.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.86%

-0.95%

-1.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.77%

-5.50%

-10.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.77%

-5.50%

-10.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.51%

-0.24%

-2.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.36%

-1.00%

-3.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.99%

0.28%

+0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности TIPZ и STIP

PIMCO Broad US TIPS Index ETF (TIPZ) имеет более высокую волатильность в 1.45% по сравнению с iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) с волатильностью 0.59%. Это указывает на то, что TIPZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TIPZSTIPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.45%

0.59%

+0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.86%

0.97%

+1.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.60%

1.83%

+2.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.38%

2.76%

+3.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.86%

2.45%

+3.41%