Сравнение TIPZ с PYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Broad US TIPS Index ETF (TIPZ) и PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD).
TIPZ и PYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TIPZ - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность ICE BofA US Inflation-Linked Treasury. Фонд был запущен 3 сент. 2009 г.. PYLD - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 21 июн. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности TIPZ и PYLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TIPZ и PYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TIPZ PIMCO Broad US TIPS Index ETF | 1.47% | 5.87% | 1.52% | 1.45% |
PYLD PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund | -0.92% | 9.57% | 7.69% | 5.60% |
Доходность по периодам
С начала года, TIPZ показывает доходность 1.47%, что значительно выше, чем у PYLD с доходностью -0.92%.
TIPZ
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -1.41%
- С начала года
- 1.47%
- 6 месяцев
- 0.35%
- 1 год
- 2.98%
- 3 года*
- 2.97%
- 5 лет*
- 1.07%
- 10 лет*
- 2.40%
PYLD
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -2.28%
- С начала года
- -0.92%
- 6 месяцев
- 0.90%
- 1 год
- 5.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TIPZ и PYLD
TIPZ берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии PYLD в 0.55%.
Доходность на риск
TIPZ vs. PYLD — Ранг доходности на риск
TIPZ
PYLD
Сравнение TIPZ c PYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Broad US TIPS Index ETF (TIPZ) и PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TIPZ | PYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.65 | 1.72 | -1.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.90 | 2.39 | -1.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.34 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 1.84 | -0.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.44 | 7.60 | -4.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TIPZ | PYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 | 1.72 | -1.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 1.99 | -1.47 |
Корреляция
Корреляция между TIPZ и PYLD составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIPZ и PYLD
Дивидендная доходность TIPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что меньше доходности PYLD в 6.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIPZ PIMCO Broad US TIPS Index ETF | 4.44% | 4.74% | 4.44% | 4.69% | 7.14% | 4.41% | 1.47% | 1.65% | 2.23% | 1.70% | 1.06% | 0.56% |
PYLD PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund | 6.36% | 6.21% | 6.40% | 2.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TIPZ и PYLD
Максимальная просадка TIPZ за все время составила -15.77%, что больше максимальной просадки PYLD в -4.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIPZ и PYLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| TIPZ | PYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.77% | -4.52% | -11.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.86% | -3.25% | +0.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.77% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.51% | -2.28% | -0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.36% | -0.64% | -3.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.99% | 0.79% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности TIPZ и PYLD
Текущая волатильность для PIMCO Broad US TIPS Index ETF (TIPZ) составляет 1.45%, в то время как у PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD) волатильность равна 1.61%. Это указывает на то, что TIPZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TIPZ | PYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.45% | 1.61% | -0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.86% | 2.12% | +0.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.60% | 3.43% | +1.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.38% | 4.00% | +2.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.86% | 4.00% | +1.86% |